технический анализ

Добрый день, друзья!
Я всегда вас рад видеть)))

Выходные прошли отлично, но надо дальше работать!=)))


Почитайте пост: Честно о трейдинге или СОТ (ОИ) на Аэрофлот — потенциальный кратковременный разворот. от 21 мая 2019г.


Разворот произошёл не краткосрочный, а полноценный, т.е. среднесрочный.
В данное время акция находится конкретно в «Бычьей» зоне.


Классический ТА — дневной ТФ крупным планом.



Аэрофлот находится выше экспоненциальной средней период 200.
Ближайшие уровни на безопасную покупку: 108,2 и 106,2 руб.
Покупки будут осуществляться по тренду на уровне «Ценности», т.е. в районе долгосрочной средней.
Есть цена, а есть ценность. Ценность — это некий справедливый консенсус в зависимости от периода его действия.
В данном случае долгосрочный консенсус на данный момент равен 105,5 руб. за акцию.


Я традиционно для Смартлаба использую 2-а индикатора: MACD 12,26,9 + доп. 5 сигнальная линия. (Линейный в виде гистограммы), CCI 34 (Медленный, период кратко-среднесрочный, предназначен для определения (Разворота) ключевых точек).
ТС многофакторная, выкладываю только базу.


Месячный график.



( Читать дальше )

Применение любых дополнительных инструментов и методик биржевым игроком связано с его стремлением повысить точность прогнозирования, снизить риски и увеличить вероятность положительного результата сделки.

Это общие цели.

Но у каждого вида анализа есть своя цель применения, зависящая от особенностей вида.

( Читать дальше )

У медведей всё идёт по плану. Смотрим план для рынка акций США здесь (описание сложившейся ситуации на рынке США), здесь (дополнительный комментарий по технике в SPY) и здесь (дополнение про новый негатив в торговых войнах в конце прошлой недели).


Продаем/шортим американский рынок и нефть, покупаем золото и доллар/рубль...

17:00 Обновление
Продажа/шорт нефти отменяется из-за локального роста. Возобновление продаж при снижении ниже 58,00 по Brent. Доллар/рубль под вопросом, но пока что держим. При откате вниз на глобальном ослаблении доллара и росте нефти лучше закрыть лонг в доллар/рубль.

Взгляните на эту классическую «медвежью техническую разворотную модель»

Большинство инвесторов считают, что цена акций компании соответствует ее «фундаменталу», такому как прибыль, продажи, изменение макро-факторов и так далее. И часто это правда.

Но декабрьский теоретик волн Эллиотта 2018 года напомнил подписчикам, что, особенно для рынка в целом,

Фундаментал следует за техникой ...

Это может быть очень справедливо и для отдельных акций компании. В качестве примера можно привести немецкий конгломерат BASF, который является не только крупнейшей в мире химической компанией, но и занимается производством пластмасс, защитой растений, выбросами из автомобилей, аккумуляторными технологиями, а также разведкой нефти и газа.

Итак, 8 июля BASF сообщил о 30% -ном снижении скорректированной годовой операционной прибыли. Падение цены акций компании на 4% совпало с предупреждением BASF о прибыли.

Вот некоторые из новостей от 8 июля:


( Читать дальше )

Рынок не смог обвалиться сам и его обвалили, сначала это был ФРС, а потом и Трамп. 
В диаграмме Экономика/Фрс/Рынки мы между красным и жёлтым.


( Читать дальше )

Когда заканчиваются тренды 1.
Когда заканчиваются тренды 2. Смотрим направление трендов. 

А теперь поговорим о том, как определить признаки завершения трендов в рамках SWT-метода.
Один из признаков — это признак разворота. Но разворот требует много времени и когда он свершился, то рынок часто уже далеко ушел от точки разворота.
Другой признак — целевые уровни возможного возможного завершения тренда, и эти цели поддаются расчету на основе парциальной волатильности — среднего размаха движений для данного тренда и рассчитываются и отображаются индикаторами метода.



На графике стрелками показаны цели движения вниз для краткосрочного тренда. 
Первая стрелка — цель предыдущего цикла падения. Вторая стрелка — цель текущего цикла.

Но здесь есть две проблемы.

Первая проблема. Цель — величина статистическая. Т.е. это среднее значение, математическое ожидание целевого уровня движения цены. А раз есть математическое ожидание, то обязательно есть и дисперсия. т.е. разброс значений уровней фактически достигнутых рынком. Из графика видно, что рынок немножко не дошел цели предыдущего цикла и практически пипс в пипс отработал цель текущего цикла.

( Читать дальше )

Когда заканчиваются тренды 2. Смотрим направление трендов.
Когда заканчиваются тренды 3. Цели движения.



Закончился ли медвежий тренд по нефти? И если да, то почему? И если нет, то тоже почему?

Сегодня при обсуждении на смартлабе моей кочерги обменялся парой реплик с уважаемым коллегой spebe, Потом зашел в его блог и обнаружил массу интересного материала. В частности вот эта публикация Оставаясь человеком во всем. О природе трендов. И многие другие.
Что могу сказать, чукча не читатель, но наверное зря. Иногда попадаются очень интересные материалы с интересным взглядом на вещи. И материалы эти совершенно незаслуженно часто остаются незамеченными в потоке интриг, скандалов и расследований. 

( Читать дальше )

Краткий комментарий:
Акции США развернулись вниз на возобновлении торговых противоречий США и КНР, роста прочих геополитических и торговых рисков, а также слишком слабого чем хотел рынок смягчения и неопределенной риторики ФРС.
Акции РФ в неопределенности, но снижение ниже недельных минимумов и среднесрочного восходящего тренда будет сильным негативным сигналом к ещё большей распродаже.
Золото пробивается к новым локальным максимумам, рост выше текущих недельных и месячных максимумов будет сильным сигналом к новому импульсу вверх.
Нефть негативна, но пока удерживает уровень, снижение ниже которого спровоцирует более глубокую распродажу.
Евро/Доллар в неопределенности. Возможен разворот при появлении слабости USD.
Доллар/Рубль растет вероятность укрепления доллара (санкции, нефть, уход от риска), но слабость доллара из-за падения американского рынка и роста вероятности более серьезного смягчения ФРС будет оказывать обратное давление.

( Читать дальше )