сравнение

По горизонтали — количество торговых дней.
По вертикали — процентное движение, начиная с момента отсчета.

Поведение S&P 500 в течение следующих 63 торговых дней (3 мес):


252 дня (1 год):



( Читать дальше )

За точку отсчета взят торговый день с максимальным историческим значением индекса на указанную дату. Принцип выбора периодов: падение от максимума на 20% и более в течение 1 месяца. Ширина области — мин и макс дня, линия внутри — цены закрытия.

Поведение S&P 500 в течение следующих 63 торговых дней (3 мес):



( Читать дальше )

Достаточно многочисленное население (в основном это люди старого возраста) считают лохотроном не только МММ, бинарки, форекс, крипту, но и инвестиции в акции и облигации. При этом к бизнесу они относятся более лояльно, возможно потому что бизнес — это понятно. Купил что-нибудь из Китая подешевле, потом продал подороже — все понятно и просто, и товар можно потрогать руками. Ну или можно производить свой товар — опять же, все честно и понятно (есть товар — есть деньги, он же должен что-то стоить).

Но на практике все не так однозначно, и порой даже в казино шансы отбить деньги могут быть выше, чем отбить деньги вложенные в бизнес.

Потапенко в одном из видео рассказывает: "За 9 месяцев 2019 года зарегистрировано 227 юридических лиц и ликвидировано 529. Убыль — прямая. В обрабатывающей промышленности 15 плюс 33 минус, строительство 42 плюс 74 минус, торговля 75 плюс и 230 минус..."



( Читать дальше )

Коллеги, всем добра!

В рубрику «Опционы» внезапно упал вал статей касательно опционов, одним из частных поднимаемых вопросов стал вопрос сравнения направленной торговли опционами и фьючерсами. Предлагаю провести простейший графический анализ касательно этих двух вариантов покупки базового актива. В качестве примера предлагаю взять текущий рынок РТС, декабрьская экспирация, текущая цена б/а чуть ниже 145 страйка. Отрабатываем среднесрочную модель ловли движения до 155 000.

В качестве модели принимаем соотношение количества фьючерсов и опционов, которое при достижении ценой б/а значения 155 000 дадут примерно равную прибыль, в нашем случае пусть это будут 15 опционов колл 145 и 10 фьючерсов текущей цены. Рассматриваем вариант одновременного открытия обоих позиций. Профили конструкций на картинках ниже:

Рис. 1 Профиль фьючерсов.

 

Рис.2 Профиль опционов.

 

( Читать дальше )

Дальнейшие мои рассуждения основаны на моих дилетантских представлениях о малом бизнесе, которым я никогда не занимался (но зато я играю на бирже более 20 лет)

Для простоты опишу преимущества биржевого спекулянта, играющего только на фондовом рынке

( Читать дальше )

Введение

Мне кажется, трудно найти трейдера, который торговал бы на фондовом рынке, и который хотя бы однажды не купил акции Сбербанка. Сбербанк является не только лидером банковского сектора России, но и много лет остается самой ликвидной бумагой нашего фондового рынка. Отличные фундаментальные показатели, максимальная ликвидность и одна из самых больших волатильностей среди всех бумаг – неудивительно, что у Сбербанка так много поклонников не только среди инвесторов, но и среди спекулянтов.

Помимо обыкновенных (обычка) акций Сбербанка (SBER) на МосБирже торгуются также привилегированные (префы) акции этой компании (SBERP). В данной статье я хочу проанализировать, когда и почему стоит предпочесть покупку привилегированных акций Сбербанка, а когда стоит поступить наоборот и выбрать обычку.

Дивиденды, волатильность, объем и изменение курсовой стоимости

В таблице 1 я проанализировал данные по торговле акций Сбербанка на МосБирже с 01.01.2008 и по 29.12.2018, т.е. за 11 полных лет.

( Читать дальше )

Самый прибыльный стиль — торговля от обороны. Цена — это пугливая лань, как только ты смотришь на неё глазами охотника, она бежит от тебя и не в твою сторону. И наоборот, если ты сконцентрирован на скромном исполнении правил  — с каждым днем профит будет подходить все ближе и ближе

На картинке: индекс РТС рвет в клочья мировую экономику с суммарным ростом 2441% против ближайшего конкурента — индекса NASDAQ, растущего за тот же период всего на 385%.

Что это — магия цифр или легкий способ стать миллиардером? Давайте разбираться.

Пост призван систематизировать мои мысли о принципиальной целесообразности инвестиций в российский рынок в настоящий момент. Мы рассмотрим упрощенный анализ долларовой доходности инвестиций в популярные биржевые индексы начиная с 2000 года по настоящее время. Минимум букв, максимум статистики. Наверное, написанное дальше для большинства из вас будет очевидными вещами, но возможно какому-нибудь начинающему инвестору в российский рынок это позволит по-новому взглянуть на свою стратегию.

Индексы, участвующие в сравнении:
1) Индекс РТС (RTSI) — долларовый индекс 50 крупнейших эмитентов России (USD)
2) Индекс S&P 500 (SPX) — долларовый индекс 500 избранных эмитентов США (USD)

( Читать дальше )

Astrological Portfolio Investments (API).
Было дело, помню, публиковал. Но обещал подробности.

Начну с заблуждения, что на американский рынок требуется пусть не лям зелени, но 10-ки штук баксов точно не хватит. А как вам мудрая мысль, что 500 баксов торговать на Америке тоже деньги?

Не надо смеяться в лицо! А после утирать слезки от умиления.



Не надо. Лучше почитайте, успокойтесь. Возьмите себя в руки.



( Читать дальше )