сезонность

В текущем году календарные среды сахара закрепились в бэквардации. События обславливающие все это- сокращение
посевных площадей под тростник в Индии в прошлом году наряду с уменьшением объемов экспорта, сокращение урожая в Тайланде в прошлом году и также сокращение урожая свекловичного сахара в США. Во многом эти события уже в ценах и на рынке формируется разворот. События не учтенные и грядущие. Старт сезона поставок из Бразилии нового урожая.Ожидают увеличения объема экспорта на 1 треть из Индии против годом ранее.Также ожидают увеличения доли переработки тростника в Бразилии на сахар против  сокращения производства на этанол из-за изрядно упавших цен на энергоносители в последний период времени. Ценовой ориентир падения календарного среда март21 против май21 до нуля (по графику) или чуть ниже.Сезонный выход из сделки конец апреля\начало мая текущего года, то есть сделка на 2 месяца при маржевом обеспечении в районе 1000 долл контракт.

Итак, сделаем краткий обзор по тому — какие условия сложились на текущий момент и за последние месяцы
на рынке зерновых (CBOT ) и в мире, а также чего следует ожидать в ближайшие 1-2 квартала.
Соя (бобы).
По последнему отчету МСХ США (11 февраля 2020 г.) уходящий 2019\2020 МГ отметился как дефицитный год.
Урожай  в мире на 6% ниже прошлого года, при этом мировое потребление выросло на 3% г\г.
Все это вылилось в ощутимое сокращение мировых остатков примерно на 12%! г\г. В самих штатах же урожай сократился на 25% (г\г), благодаря чему страна уступила 1 место производителя в мире Бразилии.Остатки в США сократились более чем на 50%! к прошлому году(от абсолютного рекорда достигнутого в прошлые годы).Если бы не накопленные высокие запасы сои в мире в предыдущие годы, то котировки сои должны были бы вырасти выше 1000. Уборочная в Бразилии продолжается и МСХ оценивает на 8% выше урожай чем годом ранее. Кроме того МСХ США на прошлой неделе повысило прогноз посевных площадей (в США) под соей на 12 % чем в прошлом году (уходящий 2019\2020 МГ).

( Читать дальше )

Всем привет

Предлагаю Вашему вниманию видео с прогнозом нефтяного рынка.
1) Фундаментальный анализ
2) Технический анализ
3) Анализ ожиданий


( Читать дальше )

Выявил закономерность. Еще в прошлом году. Но решил удостовериться еще период. 
Пока идет как надо.
В чем идея?
Сбербанк как брокер начал подключать своих клиентов массово на ЛЧИ с 2012 года. 
Прошло уже 8 лет, т.е исторически можно что-то прикинуть в уме и протестить на истории.
Пришло на ум, что главные люди в Сбербанке что-то знают чего не знают все остальные. Инсайд. Отталкиваясь от инсайда они подключают или не подключают клиентов Сбера к ЛЧИ.
По тестам на истории пришла такая идея- купить Сбер на старте ЛЧИ, продать на слозе ЛЧИ. Если тупо купить Сбер на старте и продать на финише получается так:
12 г 91-93 +
13 г 97,7-101,05 +
14 г 75,52-54,9 -
15г 75,3-101,26 +
16г 145,34-173,25 +
17г 193,33-225,2 +
18г 203,32-186,3 -
19г 227,71-...
Получается у менеджмента Сбербанка получился прокол только в 2014 году. Не знали? Крым? Надеялись? Похоже не думали, что будут санкции… Налаживались связи с Трампом может быть... 
Далее они регят клиентов банка исправно, когда знают точно, что на конец года Сбер будет выше.
В 18 и 19-м клиентов Сбера не гегят в ЛЧИ по необъяснимым причинам. Инсайд? 
Пользуйтесь, тестируйте, включайте мозги, зарабатывайте.)

Идет отработка дивера (А) по XLE, но обратите внимание что возникла мини ковергенция (В)


Что прекрасно ложится на сезонность:


( Читать дальше )

Было:
 
Стало:


( Читать дальше )

 

Есть у индексов ценных бумаг всех стран одна замечательная особенность, они имеют сезонные циклы.

Цикл роста на выходе из сезона отпусков (октябрь — рождество), цикл роста на выходе из холодов (конец зимы— лето). Цикл падения в пост рождественский месяц (январь) и цикл падения на сезоне отпусков (май — сентябрь).

Вот вам визуализация средней динамики: SP500(США), FTSE(Англия), CAC40(Франция), Nikkei225(Япония):

( Читать дальше )

Последнее время сталкиваюсь с таким понятием как сезонность активов и т п.Все началось с того что узнав что от роста\падения цен на нефть зависит  прибыль нефтедобывающих компании, а значит курс их акции.
Так вот к чему я клоню, узнав из источников что нефть в основном пользуется спросом зимой, я прише к выводу что не выгодно инвестировать в нефтедобывающие компании летом (если конечно нет других причин купить например корпоративные события), а выгодно ближе к зиме.
Посмотрев на график нефти и сравнив с нефтедобывающими компаниями я увидел корреляцию, растет нефть растет и курс акций нефтяных компаний(лукойл, сургутнефтегаз  )можете посмотреть сами дневку нефти и дневку например лукойла с начала года



( Читать дальше )

Чат трейдеров: t.me/COFUTradingChat



( Читать дальше )

 

Одно из самых маргинальных исследований, которые я откладывал в дальний угол было связанно с сезонностью на индексах ценных бумаг. «Ну какая там может быть прочная сезонность?» — думал я.

А потом я вдруг вспомнил, что практически все владельцы бизнеса, что мне попадались, да и я сам, регулярно сталкивались с «эффектом декабря», когда перед новым годом продажи почти любой хрени начинали стремительно расти, а логистические компании и коллцентры коллапсировали из-за лавинообразного роста потоков заявок. Чего уж говорить про фотографии складов почтовых служб мира под наш новый год или рождество в США.

( Читать дальше )