Полезная статья с сайта www.quantinsti.com о тесте на коинтеграцию, применяемому в парном трейдинге.
Как вы знаете, для реализации стратегии парного трейдинга необходимо проведение тестов на коинтеграцию используемых инструментов, и для этой цели часто применяют дополненный тест Дики-Фулера (ADF). Тем не менее, при поиске критериев коинтеграции, ADF не стоит в первых рядах. Скорее, его можно найти по запросу «тестирование на единичный корень (unit root)».
Казалось бы, легко взять книгу по временным сериям и научиться ADF, но эта задача на деле не так проста.Необходимо прочитать не менее 6 глав об анализе временных серий перед тем, как понять различные способы применения ADF в контексте статистического арбитража.
Если вы хотите изучить тест подробно, то прочитайте статью по следующей ссылке: http://robotwealth.com/exploring-mean-reversion-and-cointegration-part-2/