самые ликвидные пары для арбитража на Мосбирже и в мире

30 сентября 2016, 09:48
|
AlexGood

Приветствую, коллеги! Какие самые ликвидные пары спот-фьючерс для арбитража c удержанием позиции до экспирации фьючерса у нас на Московской бирже и вообще в мире?

спецраздел:
торговые роботы

Ключевые слова:
арбитраж,
парный трейдинг

349

16 комментариев

HFT или долгосрочный?

SAI

30 сентября 2016, 09:50
Ответить

Алексей С, с удержанием до экспирации фьючерса

AlexGood

30 сентября 2016, 10:02
Ответить

AlexGood, Сортировку по объемам в квике сделайте и будет сразу видно рейтинг.

SAI

30 сентября 2016, 10:03
Ответить

Алексей С, квика нет, и в мире интересует!

AlexGood

30 сентября 2016, 10:04
Ответить

AlexGood, По миру не скажу, а МБ это Доллар, Сбер, Газпром

SAI

30 сентября 2016, 10:06
Ответить

Алексей С, это понятно), а еще?

AlexGood

30 сентября 2016, 10:14
Ответить

AlexGood, есть открытые источники табличек, в т.ч. мосбиржа

flextrader

30 сентября 2016, 10:15
Ответить

это зависит от вида арбитража (даже в классическом арбитраже есть разные виды торговли)

Андрей Гаврилов

30 сентября 2016, 09:54
Ответить

RobotCraft, у каких пар наивысший объем?

AlexGood

30 сентября 2016, 10:02
Ответить

уточните — ликвидность?

Андрей Гаврилов

30 сентября 2016, 10:11
Ответить

RobotCraft, объем с учетом средней волы по этому инструменту

AlexGood

30 сентября 2016, 10:13
Ответить

мы считаем, что ликвидность определяется количеством сделок в день и их суммарным оборотом.

Андрей Гаврилов

30 сентября 2016, 10:13
Ответить

RobotCraft, объем + вола

AlexGood

30 сентября 2016, 10:15
Ответить

AlexGood, Волатильность даже противоположна ликвидности. Чем менее ликвидная бумага, тем на ней волатильность выше. Между же числом сделок и спрэдом (одна из мер ликвидности) зависимость прямо пропорциональная. P.S. Если мы правильно истолковали слово «вола»

Андрей Гаврилов