Блог им. AlexGood

самые ликвидные пары для арбитража на Мосбирже и в мире

    • 30 сентября 2016, 09:48
    • |
    • AlexGood
  • Еще
Приветствую, коллеги! Какие самые ликвидные пары спот-фьючерс для арбитража c удержанием позиции до экспирации фьючерса у нас на Московской бирже и вообще в мире?
16 комментариев
HFT или долгосрочный?
avatar
SAI
Алексей С, с удержанием до экспирации фьючерса
avatar
AlexGood
AlexGood, Сортировку по объемам в квике сделайте и будет сразу видно рейтинг.
avatar
SAI
Алексей С, квика нет, и в мире интересует!
avatar
AlexGood
AlexGood, По миру не скажу, а МБ это Доллар, Сбер, Газпром
avatar
SAI
Алексей С, это понятно), а еще?
avatar
AlexGood
AlexGood, есть открытые источники табличек, в т.ч. мосбиржа
avatar
flextrader
это зависит от вида арбитража (даже в классическом арбитраже есть разные виды торговли)

avatar
Андрей Гаврилов
RobotCraft, у каких пар наивысший объем?
avatar
AlexGood
 уточните — ликвидность?

avatar
Андрей Гаврилов
RobotCraft, объем с учетом средней волы по этому инструменту
avatar
AlexGood
 мы считаем, что ликвидность определяется количеством сделок в день и их суммарным оборотом.
avatar
Андрей Гаврилов
RobotCraft, объем + вола
avatar
AlexGood
AlexGood, Волатильность даже противоположна ликвидности. Чем менее ликвидная бумага, тем на ней волатильность выше. Между же числом сделок и спрэдом (одна из мер ликвидности) зависимость прямо пропорциональная. P.S. Если мы правильно истолковали слово «вола»
avatar
Андрей Гаврилов
меня интересуют пары с максимальным показателем дневной объем*среднедневной диапазон движения цены
avatar
AlexGood

полезные записи за 24 часа

★25 14 Лучшие книги, прочитанные мною в этом году
★7 56 ИИС старого типа: друзья, растолкуйте плз?
★7 13 Как перед заседанием ЦБ России узнать о том, будет решение мягким или жёстким
★6 3 Щедрость от ЦБ. Предновогодний туземун. Крипта, недвижка, инфляция, дивиденды, облигации. Воскресный инвестдайджест
★6 35 Pocтoвщики xoтят пoднять цeны втopички
★6 138 Не надо приписывать того чего не было. Рост индекса на 9% произошел за день не потому что инвесторы сделали в моменте свой правильный выбор, а потому что крупняк закрыл в моменте свои шорты. Всё
★5 41 Экономика России. Почему мы стоим на месте?
★4 1 Интер РАО (IRAO). Отчет 3Q 2024. Дивиденды. Перспективы.
★4 1 Какие выбрать облигации для пассивного портфеля?
★4 21 Минутка ностальгии. Ещё недавно цены на автомобили были такими.
+154 29 Субботнее ниочём
+138 26 Аномалия
+127 35 Pocтoвщики xoтят пoднять цeны втopички
+127 138 Не надо приписывать того чего не было. Рост индекса на 9% произошел за день не потому что инвесторы сделали в моменте свой правильный выбор, а потому что крупняк закрыл в моменте свои шорты. Всё
+107 41 Экономика России. Почему мы стоим на месте?
+81 71 Семь детей у православного программиста
+81 39 ничего не понимаю, впрочем, как и всегда...
+78 16 Ставка 21%. Роман Андреев о ставке, причинах, влиянии на рынок и главное - как реагировать.
+73 17 5 фактов о Сараево! Немного путешествий под Новый год
+52 47 Новости заячьего портфеля 21.12.24...

самые обсуждаемые сегодня

8к Хазин про it и Биткойн. Правильные пацаны смогут довольно быстро лишить разного рода излишне бойких людей их капиталов через обрушение этого самого биткоина.
8к Можно ли "подняться" с околонулевой позиции?
6к Шорт
6к Мысли по рынку
4к Итоги под конец года - доходность 38% с начала года.
4к Почему раньше рынок акций/сырья/валютный был другой?
4к Хазин про роль Ельцина. Ухитрился основные проекты по разрушению России приостановить.
3к Еще хочу поделиться мнением про Т инвестиции
3к Будет ли считаться разводняком, если банки, на деньги депозитчиков....
3к Вопрос по ИИС. Дадут ли мне налоговый вычет за 2024 если я внесу 400 тыс в 2024, но акции куплю в 2025?

теги блога AlexGood

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн