SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. AlexGood
продажа дальнего фьючерса и покупка ближнего
- 26 сентября 2016, 14:35
- |
Господа трейдеры, цена BR-10.16 на момент написания топика 46,58, а цена BR-11.16 47,13, то есть 46,58/47,13 = 1.167%, соответственно если продавать дальний фьючерс и в это же время покупать ближний, можно больше 1% гарантированной прибыли каждый месяц иметь?
теги блога AlexGood
- BR
- brent
- cанкции
- Cбер
- Exante
- fRTS
- GD
- GZ
- interactive brokers
- Quik
- RI
- S&P500
- SaxoBank
- Si
- SR
- USDRUB
- USDRUB_TOM
- акции
- арбитраж
- банки
- БКС
- брокерский счет
- брокеры
- Великобритания
- волатильность
- вопрос
- ВТБ
- выбор брокера
- Газпром
- горизонтальный объем
- девальвация
- девальвация рубля
- дейтрейдинг
- дельта
- доверительное управление
- доллар
- Доллар рубль
- доллар-рубль
- доллары
- ДУ
- евро
- Еврооблигации
- Емельяненко
- золото
- ИИС
- Инвестиции в недвижимость
- Индекс МосБиржи
- интрадей
- инфляция
- квалифицированный инвестор
- Квик
- ключевая ставка
- комиссии брокера
- контанго
- коронавирус
- корпоративные облигации
- коррекция
- Кречетов
- криптовалюта
- ММВБ
- Мосбиржа
- Московская биржа
- Налогообложение на рынке ценных бумаг
- НДФЛ
- нефть
- Нефть Brent
- облигации
- ОИ
- околорынок
- околорыночник
- опрос
- опционы
- Открытие
- открытый интерес
- ОФЗ
- оффтоп
- продажа опционов
- разворот
- РТС
- рубль
- санкции
- Сбер
- Сбербанк
- Стоп-лосс
- США
- ТА
- торговая система
- торговые роботы
- торговые сигналы
- торговые системы
- торговый софт
- трейдинг
- ТС
- Финам
- Форекс
- ФОРТС
- футпринт
- фьючерс MIX
- фьючерс ртс
- фьючерсы
Крупные фонды и трейдеры, активно спекулирующие по всему временнОму спектру контрактов, имеют либо собственную инфраструктуру (танкеры, нефтехранилища и т.п.), либо гарантированный доступ к ним. А вы? ;)
На спредах суперпрофи, а у них все карты крапленые
AlexGood, с чего вы это взяли? Может быть и расширение. Общий принцип простой: сужение, если нефть снижение, и расширение, если нефть повышение.
Ну и накладываются иные факторы, где чисто спекулятивный фактор не самый главный.
Были не так давно тут достаточно подробные исследования спредов на нефть из нескольких частей.
П.С. Хотя некоторый авторитетный трейдер торгует в экспирацию стратегию схождения ближнего и дальнего фьючей. Но я это нахожу довольно рискованным.
какая торгуемая (хоть где-то) спот-котира (единая!) есть? — нет её — только б-индекс
будет сопоставим или меньше
«календаря» при открытии позы (ито благодаря специфике moex-овой экспирации, что было однократным исключ-ем).
И делает это в т.ч. ориентируясь на текущие риск-параметры (glob/reg) в сырье
понятно, что риски имеющего спот-котиры нефтетрейдеркского стаффа или супервайзера котрир-агентства не сопоставимы с рисками гоняющего 1 контракт br на фортсе лудилы
AlexGood, как вы не понимаете ?
" экспирации ближнего контракта спред между ним и дальним должен же сократиться?!"
Ничего он не должен. Один контракт умирает, а второму еще месяц жить. они могут вести себя как угодно. Представьте что ограничения на добычу опек вступают в силу «со следующего месяца». (Пример очень условный, но рыночный риск он отражает.)
Практикуется активно многими участниками рынка как через фьючи, так и через опционы.
Никакой гарантии тут нет.
Синтетический график в форме кривой такого спреда по виду будет иметь всплески и падения как любой независимый актив.
У торговли календарными спредами есть свои минусы и плюсы.
Рекомендую разобраться в этом вопросе лично на практике глубоко. Ещё раз — гарантии нет, но отношение риск/профит может быть интереснее, чем в отдельных активах.
У Вас всегда дельта между контрактами будет, так как оба меняются в цене. Гарантированного дохода здесь нет!
Автор ошибается в том, что думает, будто бы фьючи разных месяцев будут сходиться по мере времени. На самом деле они грубо говоря переходят один в другой гэпами.
Сходится фьюч на бакс и спотовая цена. К моменту экспирации фьюч, который стоил 3 мес назад на пару рублей дороже спота, начинает стоить как спот. Вот тут и стоит искать «гарантированную доходность».
Торговля между фьючами — это ставка на то, как будет меняться календарный спред, который может как сужаться, так и расширяться. Только фьючерс приходит к споту, два фьючерса с собой не сходятся.
для этого, естественно, надо в течение предшествующей (экспире) сессии перманентно производить высокодостоверную оценку бр-индекса до ice-ого клира (если по BFOE-споту макс. максимум контрактования происходит на даты «чуть дальше» -шансы высокие)