опцион

Давайте разберемся, кто же такой трейдер. Ведь знание тех-анализа не делает человека великим трейдером. Трейдинг – это, скорее всего искусство мыслить по-другому, в правильном русле и обычно это не так как все. Но что это все значит?

В этом посте я бы хотел поделиться своим видением рынка с вами, тем как я анализирую рынок и на что конкретно обращаю внимания во время анализа. Для начала давайте разберем такое явление как MAX PAIN.

 дальше читай здесь

www.jdinvest.net/post/max-pain

Название: Options Indicator (Индикатор ванильных опционов) | Биржевой индикатор

Описание

Индикатор берёт информацию по опционным контрактам на фьючерс Чикагской Товарной Биржи (CME) и отображает его на форексе.

Options Indicator удобно выводит полученные сведения на графике Meta Trader. Для большего удобства рекомендуется использовать ТФ от М30 и выше.

Можно использовать вместе со своей торговой системой, фундаментальным анализом, техническим, и другими эффективно дополнит любой.

Дополнительная информация

• При отображении данных по открытому интересу, требуется держать в голове, что ОИ за предыдущий день. Например если смотрите данные за вчера, то на самом деле они за позавчерашний день. CME публикует данные с задержкой в сутки, а мы в базе пока не откручиваем дату на день назад, что бы совпадало.

В индикаторе присутствуют уникальные функции, не доступные в любых других аналогах:

• Исторический режим работы индикатора.
• Опционные уровни нанесены на график метатрейдера с учётом разницы курсов к форексу.

Добрый день коллеги, возможно кому-то нижеописанное покажется ересью, но прежде чем описать мой подход я немного поторговал на боевом счету, в целом всё работает. Основная проблема с инструментарием (опционным софтом). А так, что называется делал я всё на коленке или на глазок. Но результаты работы вполне удовлетворительны. Небольшая ремарка, Я уже дотаточно долго торгую по методу Эллиотта, но классических маржинальных инструментах, проблемы две: одна это срывают стопы (но не всегда), вторая это то что график почти всегда можно разметить в двух противоположных направлениях, но одно из этих направлений часто имеет более мощное прогнозное движение чем другое. Точно угадать где ставить стопы не получается, но опционы, на мой взгляд, решают эту проблему и каким образом я опишу ниже.

Краткое описание стратегии (направленная торговля опционами).

1. Выбор точки бифуркации в базовом активе (например по WA).
2. Определение цели движения
3. Подбор кола или пута с максимальным соотношением P/L. Интуитивно это опционы далеко вне денег с дельтой в районе 0.1 и ниже (в этом случае вполне  возможно подобрать опционы с соотношением риск/прибыль 1/3-1/5). При подборе такого опциона, мне кажется, обязательно должна учитываться sticky delta.
4. Открытие позиции (покупка опциона) желательно лимитником (при достижении БА точки бифуркации). При этом должна учитываться текущая IV опциона. В известном мне софте, который позволяет торговать через API, такой опции нет (задания IV в качестве условия выставления ордера).
5. Выставление «симметричного» опциона, в качестве стопа, если не угадали в 4 ом пункте с направлением. Таким образом, если что то пошло не так, то просто получаем длинный стрэнгл.
6. Работа со стрэнглом. В зависимости от волновой разметки можно со стрэнглом работать очень вариативно. Например если одна нога используется в качестве стопа, а цена движется в горизонтальном канале, то вполне можно, продавать/ покупать одну ногу, вторую оставляя в качестве стопа, таким образом вся система может отработать  в плюс, даже если сам стрэнгл бы не закрылся в плюс.
7. Ну и при таком подходе в общем много вариантов, вполне можем передвигаться от одной точки бифуркации к другой, где то будет более удачно складываться, где то менее, но мы всегда будем оставлять за собой незакрытые  позиции (купленные опционы, которые если и не принесут прибыль, то  помогут минимизировать убытки, цена то может всегда назад сходить).