опционы

файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/1nxZ7...
тайминг
00:26 цена опциона зависит от 7-ми факторов, и один из них неточный
01:04 те пять стратегий которые будем рассматривать
01:15 дельта-гамма-вега хедж в плане ближайших роликов
01:41 на что можно делать ставку в торговле опционами
02:03 историческая и имплицитная волатильность, в чем разница
03:04 что показывает грек вега
03:47 первая самая простая стратегия — покупка опциона пут
05:17 анализируем в калькуляторе на примере фьючерса РТС
10:41 покупка пут спреда как замена покупки голого пута
12:18 недостаток покупки пута — возможные убытки если движение вниз будет слабым
13:10 вторая стратегия — шорт кола или формирование медвежьего колл спреда
14:50 риски продажи голых колов
15:39 рассмотри на примере акций Сбера
16:27 моделируем изменение волатильности на калькуляторе в Квике
19:02 пример медвежьего колл спреда на примере Сбера
22:49 пример реализации рисков при работе со спредом на акциях Теслы
23:26 пример реализации рисков при продажа голых колов в нефти

У Нассима Талеба вышла новая книга «Статистические последствия жирных хвостов: О новых вычислительных подходах к принятию решений». Она продается запакованная в целлофан, поэтому спешу рассказать, что там внутри.

Книгу читать невозможно! По известному выражению Стивена Хокинга, «каждая формула в книге уменьшает количество читателей в два раза».

В книге «Статистические последствия жирных хвостов» формул, пожалуй, тысячи!!! Если вы не математик, статистик, то вам останется продираться сквозь тернии к маленьким окошкам текста, где ты хоть что-то понимаешь. В связи с этим книгу можно пролистать за полчаса, как комикс (Нассим Талеб понимал, что будет трудно читать и разбавил книгу комиксом, но это безнадежно)).

Вкратце, статистики ошибаются, их формулы неприменимы к миру черных лебедей. Забудьте, чему вас учили по статистике. Попутно обсуждаются опционы и вероятность третьей мировой войны.

Вывод: при покупке книги в магазине смело разрывайте целлофановую оболочку, которая предназначена для повышения продаж (иначе, в здравому уме ее купят только ученые) и посмотрите, что там творится. Зоопарк формул на фоне которых чувствуешь себя… ну не умным как-то.

файл с презентацией и ссылками drive.google.com/file/d/1_-0r...
тайминг
00:00 коллар — одна из самых полезных конструкций в опционном мире
00:35 коллар простыми словами
01:20 наглядная схема коллара
02:32 важные факторы при использовании коллара
03:20 наилучший сценарий для инвестора при использовании коллара
03:56 как роллировать коллар в следующий квартал
05:07 как хеджирует колларом валютные риски холдинг «Белая Дача»
06:42 сентимент рынка или для кого интересна стратегия коллар
07:07 коллар с нулевой стоимостью
08:00 моделируем бесплатный коллар на графике
08:29 возможная небольшая потеря стоимости акции — недостаток коллара
09:13 барьерный коллар «Ограждение» не допускает снижения стоимости акции
10:15 защитный пут покупаем на ближайшем страйке к текущей цене акции
11:55 числовой пример защиты акции с помощью «Ограды»
13:00 ссылки на все наши группы и каналы
15:26 добавим в курс по вечным фучам новую тему «Скальпинг с поводырем. Как мотивировать ИИ поводыря. Корреляция и группы коррелированных инструментов. Знак корреляции и периоды существования корреляции.» ​

Вопрос адекватной оценки премий при разной стоимости БА и волатильности появился почти сразу, как только я начал торговать опционами. Описанный ниже подход, надеюсь, будет полезен не только новичкам, но и трейдерам со стажем.
Берем самую простую для понимания книгу Саймона Вайна «Опционы: полный курс», ищем приложения с формулами и заводим их в Excel. Я завел документ в таблицах Google, чтобы он был всегда под рукой, даже со смартфона.
К примеру, для контакта NG получилась такая табличка:

Для наглядности можно построить графики стоимости опционов в зависимости от цены БА, а также их греки:

файл с презентацийе и ссылками drive.google.com/file/d/1apNO...
тайминг
00:00 что такое «опционы последнего дня» или 0DTE опционы
00:16 хайп в США по поводу 0DTE опционов
01:00 материал на нашем канале про 0DTE опционы
01:37 наш ролик про то как заработать 3000% за 15 минут
03:04 огромный потенциал 0DTE опционов
03:28 продажа 0DTE опционов наиболее популярна
04:08 покупка 0DTE опционов — это лотерея
04:47 самые популярные стратегии продажи 0DTE опционов
06:07 инструменты на рынке США и РФ эффективные для торговли 0DTE опционами
06:34 0DTE опционы на фьючерсы Сбера за 3 часа до экспирации