опционы

Хочу сделать конструкцию «ограда» для щашиты акций от второго дна, а психику от гибели нервных клеток.
столкнулся с такие проблемами
Хочу купить право на продажу.
Беру стоимость хэджируемых активов (акции), вычитаю грубо -20% от индекса и получаю искомый страйк для покупки пута. Цель- защита не от падение в боковике а от «второго дна»- что бы и сумма была небольшая при покупке и спалось спокойней.
Вопросы возникли:
1. низкая ликвидность. Более менее только в ближайших июньских на rts. июльские уже совсем тухло
Хотел купить и до июльской экспатриации спасть спокойно. Но видимо вариант только покупать июньские и перекладываться когда ликвидность в июльском будет. подобное дешевле выходит? Смысл есть заявки выставлять и ждать несколько дней когда продавец с ценой ниже придет или шансов мало и брать опцион ближе/страйк ближе к «в деньгах»?
2. Видимо в связи с этим дикие спреды(до 30%) и цена продажи сильно отличающаяся вверх от теоретической цены
Что то с этим можно сделать?

На графике показана разница, между объемами купленных опционов Call (дающих ставку на рост рынка) и опционами Put (дающих ставку на падение). Такая экстремальная разница по истории указывала на формирование пика. Но что такое статистика, когда Фед оплачивает банкет?

Больше интересной информации по рынку, инвестиционных и торговых идей, у меня в Telegram канале

                          


Зацените. Как вам кондор? Есть, конечно, художественные допущения. Но, в целом выглядит вполне прилично. Во всяком случае, я его так вижу.
Да, дошло и до кондоров. Стрэнглы о которых раньше говорилось для опционов с экспирацией 18.06.20 уже не катят. Сейчас вполне можно взять стрэнгл утром и продать его ближе к 19:00, но на ночь его оставлять уже не рекомендуется. Ближе к экспирации временной распад ускоряется и вся заработанная днем прибыль может испарится.

Рассмотрим стрэнгл в опционах на фьючерс RTS-6.20 c экспирацией 18.06.20, С-135000 — 620 п., Р-105000, 630 п. Общаая стоимость позиции 1250 п. Тета С -39 п, Тета P — 37 п. Итого, для стрэнгла за ночь сожрется 76 п — это 6.4% цены стрэнгла! За одну ночь! Чтоб я так жил.
Давайте посмотрим график суточного распада по страйкам в %: