Информация
Блог им. Sagdeev
История одной опционной сделки.
- 15 июня 2020, 14:19
- |
28 мая решил открыть позицию на опционах РТС, к сожалению, на вечерке вошел не совсем по оптимальным ценам. График позиции прилагается, единственно скрин был сделан не во время покупки.
Как вы видите из позиции, я рассчитывал на небольшую коррекцию, либо на боковик. Но рынок пошел выше. В голове начали возникать мысли закрыть позу и открыть новую, но с центральным страйком 130000. Потом собственно пришло долгожданное снижение, и я перестроил свою позицию в безубыточную. Я продал 130-ые колы и купил 127500 колы. Позиция стала выглядеть так:
Общие выводы: Несмотря на то, что движение рынка я спрогнозировал правильно, достичь удалось только безубыточной позиции слева и справа от центра бабочки. Но здесь проблема в том, что я изначально построил позу по не самым оптимальным ценам. Как отдельную опционную стратегию, рассматривать данные сделки не стоит. Но если вы умеете прогнозировать определенные переломные зоны, то почему бы и не попробовать. Я в это влез больше для фана.
Безубыточную позицию получить в 1000 раз проще — просто сидим в кеше. При всем уважении, это не цель. Хоть у Вас и есть призрачная надежда на рост рынка в район 125, но с каждым часом эта надежда будет всё призрачней.
Постфактум понятно, что в этой бабочке надо было просто сидеть спокойно до экпирации и получать свои +3 000 пунктов. Ну, да. Вот такая вот неприятная лотерейка 1-к-7. =)
Sagdeev, хм! Конечно, не большой специалист по ловле «бабочек со сломанным крылом», но рассчитывать на 5000 пунктов при расстоянии между соседними страйками 2500 — это мощно. Попробуйте развить тему? Пишите ещё. Может быть, Борис Боос что-то подскажет. Какую-то ключевую идею. Или Активный Инвестор. Это же, фактически, «барьер» в его терминологии.
ПС Бабочка получилась «плохая», возможно, из-за попытки поторговать путами глубоко-в-деньгах?
Имхо, оптимальней строить её на 3-х колах страйков 122.5 / 125 / 130 в количестве +1/(-2)/+1
Если их уметь прогнозировать, то прибыль можно уверенно брать и в акциях, и в валюте, и в ликвидных фьючах.
Осталась мелочь — научиться безошибочно их прогнозировать.
РИ нырнул ровно под 125 000. Но, понятно, 2 дня он в одной точке не простоит.
Как-то будете дальше перестраивать позицию?
Sagdeev, поздравляю. =)
А что скажете насчет железного кондора?
длинный опцион или стрэнгл по краям??
в вертикальные спреды завернуть?
дело хорошее!
Хочу взять рост бакса осенью. Думаю взять или коллы разных серий и страйков, или вертикальные спреды. Что посоветуете?
а это как делать? Только опционы?
Центр в принципе понятен.
Слева из путов сделать вертикальный спред.
Резкий уход вверх справа — это коллов больше, чем в центре.
Хорошо. НО! Как вероятность почти 100% ???