Блог им. Sagdeev

История одной опционной сделки.

        Изучая англоязычные блоги в интернете, я наткнулся на интересный способ регулировки опционной стратегии Broken Butterfly. Если интересно посмотреть исходник, то это было в видео-блоге Option Alpha. Так вот, благодаря этим регулировкам, можно получить бабочку, которая при любом движении рынка будет приносить прибыль. Размер прибыли конечно разный. Ну и я конечно загорелся сотворить тоже самое на нашем российском рынке.
        28 мая решил открыть позицию на опционах РТС, к сожалению, на вечерке вошел не совсем по оптимальным ценам. График позиции прилагается, единственно скрин был сделан не во время покупки.
История одной опционной сделки.

         Как вы видите из позиции, я рассчитывал на небольшую коррекцию, либо на боковик. Но рынок пошел выше. В голове начали возникать мысли закрыть позу и открыть новую, но с центральным страйком 130000. Потом собственно пришло долгожданное снижение, и я перестроил свою позицию в безубыточную. Я продал 130-ые колы и купил 127500 колы. Позиция стала выглядеть так:
История одной опционной сделки.

Общие выводы: Несмотря на то, что движение рынка я спрогнозировал правильно, достичь удалось только безубыточной позиции  слева и справа от центра бабочки. Но здесь проблема в том, что я изначально построил позу по не самым оптимальным ценам. Как отдельную опционную стратегию, рассматривать данные сделки не стоит. Но если вы умеете прогнозировать определенные переломные зоны, то почему бы и не попробовать. Я в это влез больше для фана.

★10
27 комментариев
Добрый день! А не подскажите, что за софт?
avatar
Max Skinner, OptionFVV
avatar

Безубыточную позицию получить в 1000 раз проще — просто сидим в кеше. При всем уважении, это не цель. Хоть у Вас и есть призрачная надежда на рост рынка в район 125, но с каждым часом эта надежда будет всё призрачней.

 

Постфактум понятно, что в этой бабочке надо было просто сидеть спокойно до экпирации и получать свои +3 000 пунктов. Ну, да. Вот такая вот неприятная лотерейка 1-к-7. =)

avatar
ch5oh, Безубыточная получилось у меня, а так бабочка должна была взлететь с прибылью после регулировки, но не сложилось из за корявого входа. При входе левая сторона должна была нести прибыль 5000 пунктов. Сама идея поста в том, чтобы показать регулирование позиции. 
avatar

Sagdeev, хм! Конечно, не большой специалист по ловле «бабочек со сломанным крылом», но рассчитывать на 5000 пунктов при расстоянии между соседними страйками 2500 — это мощно. Попробуйте развить тему? Пишите ещё. Может быть, Борис Боос что-то подскажет. Какую-то ключевую идею. Или Активный Инвестор. Это же, фактически, «барьер» в его терминологии.

 

 

ПС Бабочка получилась «плохая», возможно, из-за попытки поторговать путами глубоко-в-деньгах?

Имхо, оптимальней строить её на 3-х колах страйков 122.5 / 125 / 130 в количестве +1/(-2)/+1

avatar
а почему это построено не на колах, зачем здесь путы? какая идея?
Борис Боос, да бабочку хоть как можно построить, хоть на колах хоть на путах. Идея в том что рынок должен припасть немного и это позволяет фиксануть прибыль и вывести в прибыль или в безубыток позу
avatar
Sagdeev, а какая стратегия поведения на случай роста цены?
Борис Боос, закрытие старой  и открытие новой шаг цены 5000.
avatar
Но если вы умеете прогнозировать определенные переломные зоны, то почему бы и не попробовать
Вот это и есть грааль.
 Если их уметь прогнозировать, то прибыль можно уверенно брать и в акциях, и в валюте, и в ликвидных фьючах.
 Осталась мелочь — научиться безошибочно их прогнозировать. 
avatar

РИ нырнул ровно под 125 000. Но, понятно, 2 дня он в одной точке не простоит.

Как-то будете дальше перестраивать позицию?

avatar
ch5oh, пока наблюдаю, если что напишу 
avatar
ch5oh, Фиксанул, 5330 пунктов взял, рынок достаточно тонкий решил не рисковать
avatar

Sagdeev, поздравляю. =)

avatar
Sagdeev, немного по-своему позицию открывали, да? Не так, как завещал Ленин? =)
avatar
Всечернейший, что значит «Двойная бабочка»? В смысле просто бабочка?
А что скажете насчет железного кондора?
Свинг-трейдер, таже вафля что и бабочка)
avatar
Всечернейший, что есть с вероятностью 75%+?
avatar
Всечернейший, 
не утонуть в издержках +вера в движ

длинный опцион или стрэнгл по краям??

Плевать на волу она нейтралится

в вертикальные спреды завернуть?

Но приходит движ и наливает +х2 +х5 раз
дело хорошее! 
avatar
Всечернейший, кстати, практический вопрос (раз уж про Х5 )

Хочу взять рост бакса осенью. Думаю взять или коллы разных серий и страйков, или вертикальные спреды. Что посоветуете?
avatar
Всечернейший, без пояснений не работает 

люблю по чуть чуть но с каждого раза, а не ждать жирный куш.

а это как делать? Только опционы?
avatar
Всечернейший, голубенькая линия — это на экспирацию? 
Центр в принципе понятен.
Слева из путов сделать вертикальный спред.
Резкий уход вверх справа — это коллов больше, чем в центре.

Хорошо. НО! Как вероятность почти 100% ??? 
avatar

теги блога Sagdeev

....все тэги



UPDONW