Игры с волой

Всечернейший, не понимаю, им сложно посчитать простую вещь? От того, что я на семинар схожу и книгу почитаю, считаться правильно не будет, нужен софт для этого.

Всечернейший, тема не раскрыта. Покажите мне торговца опционами, который считает на бумажке самостоятельно по всем страйкам. Нету таких? 

Всечернейший, меня интересует волатильность опционов, как видно из топика; и не понятно, откуда у биржи вышли такие цифры, когда цены на опционы не сдвинулись за день, а на других сериях такой аномалии не наблюдалось.

Ну, и ставлю под сомнение вообще правильность расчета волатильности от биржи (те цифры, что квик транслирует). От того, что их будет считать не софт от компании А, а софт от компании Б ничего особо не должно меняться, если есть некоторая модель, по которой это всё считается. Поэтому и говорю — если программистам в компании Б удалось правильно закодировать, то программистам в компании А почему-то это не удалось. 

Если есть софт, который делает это правильно, то зачем мне писать свой софт для этих нужд, т.е. пойти на семинар или почитать книгу, чтобы узнать формулу, которую программисты запишут в коде?

Всечернейший, на этом глюке нельзя было сделать денег, т.к. это был глюк, цены не изменялись.

Ен, это точно.

Всечернейший, дерьмо вопрос, не?

Всечернейший, возвращаемся к исходному :)

1. Как узнать что это глюк? Только по факту, когда либо изменится обратно, либо когда я совершу сделку и потерплю мгновенный убыток, выставив в пустом стакане покупку по цене на 20-30%% дороже, чем должно.

2. Получается, что для любой сделки нужно сидеть и считать, чтобы быть уверенным, нет ли ошибки в трансляции этих данных? Вы так разве поступаете? Уверен, что нет, у вас есть софт, который это считает.

Всечернейший, не по адресу.

3Qu, пока это не двигает цены в стаканах, как считает биржа — не так важно, просто до сего момента я считал, что расчет биржи как-то (примерно) соотносится с текущей ситуацией.

Я не ММ, мне пипсы не словить, если мои цифры будут отличаться чуть от других. Но когда идет разница в 20-30%, то это становится принципиальным.  

3Qu, смотрите, пустой стакан, теор. цена 5000, вы выставляете на покупку по 5000, а через несколько минут теор. цена 3000.

3Qu, что является мерилом для вас, что какая-то цена вас устроит? 

3Qu, ну, т.е. у вас есть некоторая теор. цена, построенная в вашем софте по вашей формуле. Я для этих целей использовал теор. цену от биржи, т.к. считал ее нормальной, для покупки дешевле теор.цены, выставив бид в стакане.

3Qu, если бы цена на опционы сдвинулась как и теоретическая цена, тогда была бы проблема, но сейчас вижу больше проблему в том, что я мог купить опционы, посчитав, что они стоят намного дешевле теоретической цены.

3Qu, у меня тоже не было проблем, за исключением сегодня, что меня и удивило, откуда они посчитали так данные, не просто так же с потолка они их взяли?

3Qu, нет, на июль перешел, еле залез.

3Qu, а я думал, что вы тру-с++-программист :)

eagledwarf, меня IV интересует.