Блог им. Skinner

Игры с волой

Игры с волой

Как мне объяснили (тут и тут), биржа считает черт знает как волатильность, поэтому не стоит на это обращать внимания; а вот было неприятно, когда утром денег забрали, днем денег дали и потом опять денег забрали. И раньше я всегда ориентировался на цифири в Quik, а теперь в смятении, и даже нет уверенности, что в OptionWorkshop, который тестирую уже пару дней, считает правильно, т.к. отображал такую же ахинею.
39 комментариев
Если не правильно считает то не заработаешь. А чтоб узнать как правильно это на семинар нада идти и книги покупать, у тебя просто не остается выбора).
avatar
Всечернейший, Всемудров чтоли? похож
avatar
Всечернейший, не понимаю, им сложно посчитать простую вещь? От того, что я на семинар схожу и книгу почитаю, считаться правильно не будет, нужен софт для этого.
avatar
Max Skinner, они не должны ничего, ты уже взрослый мальчик раз торгуешь опционы. Твой счет должен быть готов к 9 кругам ада и реинкарнации.
avatar
Всечернейший, тема не раскрыта. Покажите мне торговца опционами, который считает на бумажке самостоятельно по всем страйкам. Нету таких? 
avatar
Max Skinner, а что именно ты так хочешь посчитать?
avatar
Всечернейший, меня интересует волатильность опционов, как видно из топика; и не понятно, откуда у биржи вышли такие цифры, когда цены на опционы не сдвинулись за день, а на других сериях такой аномалии не наблюдалось.

Ну, и ставлю под сомнение вообще правильность расчета волатильности от биржи (те цифры, что квик транслирует). От того, что их будет считать не софт от компании А, а софт от компании Б ничего особо не должно меняться, если есть некоторая модель, по которой это всё считается. Поэтому и говорю — если программистам в компании Б удалось правильно закодировать, то программистам в компании А почему-то это не удалось. 

Если есть софт, который делает это правильно, то зачем мне писать свой софт для этих нужд, т.е. пойти на семинар или почитать книгу, чтобы узнать формулу, которую программисты запишут в коде?
avatar
Max Skinner, это бесполезно, не вытянишь с них этот ответ)) я пробывал)))
avatar
Ен, ну мб там реально глюкануло. Почему «я» на этом глюке не сделал миллион? вот как вопрос «себе» нада ставить).
avatar
Всечернейший, на этом глюке нельзя было сделать денег, т.к. это был глюк, цены не изменялись.
avatar
Max Skinner, я ж говорил, не вытянишь, херню какую то всегда отвечают, так всегда между прочим, какое то колдовство
avatar
Ен, это точно.
avatar
Max Skinner, если у тебя демо счет то глюки случаются. Если реал, куплен контракт и такое произошло, то 
1- можно подождать, глюки должны устранять.
2- можно посчитать по блеку теор цену самому и пульнуть в стакан.
Оторви уже глаза от графиков и цифр, ты торгуешь в стакане с опонентами. Предложи свою цену.
avatar
Всечернейший, дерьмо вопрос, не?
avatar
Всечернейший, возвращаемся к исходному :)

1. Как узнать что это глюк? Только по факту, когда либо изменится обратно, либо когда я совершу сделку и потерплю мгновенный убыток, выставив в пустом стакане покупку по цене на 20-30%% дороже, чем должно.

2. Получается, что для любой сделки нужно сидеть и считать, чтобы быть уверенным, нет ли ошибки в трансляции этих данных? Вы так разве поступаете? Уверен, что нет, у вас есть софт, который это считает.
avatar
Max Skinner, Подавай в суд на биржу, щас это модно).
avatar
Всечернейший, не по адресу.
avatar
Max Skinner, нам важно как считает биржа. Это имеет значение.
Остальные расчеты, будь они трижды правильны, значения не имеют. Наплевать, и забыть.
avatar
3Qu, пока это не двигает цены в стаканах, как считает биржа — не так важно, просто до сего момента я считал, что расчет биржи как-то (примерно) соотносится с текущей ситуацией.

Я не ММ, мне пипсы не словить, если мои цифры будут отличаться чуть от других. Но когда идет разница в 20-30%, то это становится принципиальным.  
avatar
Max Skinner, и что с этих расчетов вы поимете? Цены в стаканах измените?
Абсолютно без разницы относительно чего мерять. Было бы что мерять.©
avatar
3Qu, смотрите, пустой стакан, теор. цена 5000, вы выставляете на покупку по 5000, а через несколько минут теор. цена 3000.
avatar
Max Skinner, вы такой возможности не допускаете?
Я опционами торгую по ценам, которые меня устраивают. И тогда, когда это реально.
avatar
3Qu, что является мерилом для вас, что какая-то цена вас устроит? 
avatar
Max Skinner, модель в Екселе. И стараюсь купить не по стакану, а дешевле. Ну, и продать… соответственно, дороже.
avatar
3Qu, ну, т.е. у вас есть некоторая теор. цена, построенная в вашем софте по вашей формуле. Я для этих целей использовал теор. цену от биржи, т.к. считал ее нормальной, для покупки дешевле теор.цены, выставив бид в стакане.
avatar
Max Skinner, это не моя формула, а БШ.) Она меня вполне устраивает, т.к. на дальних страйках мне делать нечего.
avatar
3Qu, если бы цена на опционы сдвинулась как и теоретическая цена, тогда была бы проблема, но сейчас вижу больше проблему в том, что я мог купить опционы, посчитав, что они стоят намного дешевле теоретической цены.
avatar
Max Skinner, как это не странно, но у меня подобных проблем никогда не возникало.
avatar
3Qu, у меня тоже не было проблем, за исключением сегодня, что меня и удивило, откуда они посчитали так данные, не просто так же с потолка они их взяли?
avatar
Max Skinner, у них это автоматом считается. Стало быть что-то изменилось.
 Вы на 18.06 играете? По мне, так они уже не оч интересны для позиционной игры. А в следующих ещё ликвидность не пришла.
avatar
3Qu, нет, на июль перешел, еле залез.
avatar
Max Skinner, если не видели, то вот мой софт -
smart-lab.ru/blog/622137.php
avatar
3Qu, а я думал, что вы тру-с++-программист :)
avatar
Max Skinner, можешь С++  — можешь на чем угодно. Все языки примерно одинаковы.
avatar
Max Skinner, так ить… это… волатильность же бывает разная…
Вас какая интересует?

Есть ожидаемая, она же прогнозируемая (обычно на на основе исторической волатильности и алгоритма типа «ноухау»)

Есть историческая, это та которая реально была по факту.

А есть рыночная текущая, которая потом становится исторической и может ну совсем никак не совпадать с ожидаемой в моменте :)))
avatar
eagledwarf, меня IV интересует.
avatar
Max Skinner, тогда любые глюки биржи объясняются этим самым «ноухау». Биржа считает так как умеет, закладывая какие-то свои неведомые нам риски.
Поэтому они в праве не раскрывать механизм расчета ожидаемой волы, иначе их вздрючит любой математик, который найдет хотя бы маленькую закономерную неэффективность этого алгоритма.

Если эти скачки напрягают, заложите на спонтанные колебания некоторый процент, а ориентируетесь на среднее значение. (что собственно и нарисовано на Вашей картинке). По большому счету никто не знает как «правильно» вычислять будущее :)
avatar
Для получения реальной картины по позиции ориентируйтесь на цену в стакане по которой вы можете закрыть позицию прямо сейчас. Для центральных и около центральных страйков для расчетов можно использовать мидмаркет цену.
avatar

теги блога Max Skinner

....все тэги



UPDONW