Мой опционный софт в Excel.

3Qu, Вы же сами пишете, что «полностью автоматизировать набор позиции очень сложно».

А как её можно набирать руками, глядя на мелькание чисел в таблице? Ну, разве что Вы гений математики или киборг и уже поставили себе нейрочип для ускорения вычислений «в уме».

По большому счету, главное, чтобы Вам самому нравилось и профит приносило.

Кстати, можно тихонечко поинтересоваться, какая у Вас доходность по операциям с опционами в этой программе за последний год? С весны 2019, например? Мне чисто для общего развития, чтобы соотнести тёплое с мягким.

3Qu, жаль. Ну, может, через годик уже будет статистика.

Успехов!

Rotor78, красота: улыбка, заявки — всё как надо.

Котировать — элементарно.

Первая проблема начинается, когда заявок становится 20 и их все вдруг нужно одновременно переставить после очередного чиха.

Вторая проблемы идет от наших же трейдеров. Вместо того, чтобы обрадоваться сузившемуся спреду и купить/продать внезапно начинают воротить нос и ныть: "Нет! Твой офер слишком высоко! Он выше исторической волатильности! А теперь ты тоже гад, потому что твой бид слишком низко и он ниже исторической волатильности. И вообще — все маркетосы — жирные жадные козлы. Они нам обязаны сыпать деньги с вертолета, но по своей козлиности этого не делают!"

fmvin,

Как разработчик, примерно понимаю какое количество сил и времени вложено в разработку этих программ, поэтому считаю неприличным заниматься их развернутой критикой. У нас для этого есть вечнонедовольные уважаемые Пользователи, каждый из которых легко может написать торговый и даже опционный софт самостоятельно «за пару месяцев» (как следует из многочисленных комментариев на СЛ).

К тому же по каждому из этих пунктов необходимо погружаться в детали: что такое "Телеграм бот"? Что такое "Импорт из ЦСВ"? Что такое и, главное КАК ИМЕННО выполняется "Котирование опционных стратегий"? Последний вопрос крайне важен, поскольку от деталей реализации будет зависеть вывод годится это котирование к реальному использованию или нет. Пункт "Дельта-хедж" содержит целый большой разговор "По какой улыбке делается ДХ и каким образом вычисляется дельта?" Также в этом списке не указано, что в ОВШ дельта-хеджер продаётся отдельно. Робот маркет-мейкер, кстати, тоже сильно зависит от того, относительно какой улыбки выставляются заявки.

Короче. ОЛ сейчас в нерабочем состоянии. ОВШ мной пользовался много лет назад и я счел его непригодным для использования. Текущее его состояние меня уже не очень интересует. Про ТСЛаб Вы сильно преувеличиваете. Всегда и везде подчеркиваю имеющиеся в нём ограничения: 1) опционы несовместимы с Квик (Квик не хватает производительности для обработки всего потока информации)   2) Сейчас в нём нет полноценной поддержки календарных комбинаций.

Вы можете установить интересующие Вас программы, сами потестировать их возможности и сами сделать СВОИ ЛИЧНЫЕ ВЫВОДЫ. Для первого знакомства с опционами в ТСЛаб достаточно 1 000 рублей. ОВШ, насколько мне известно, может предоставить Вам бесплатно пробную версию.

Идеальную документацию можно написать к языку C# по причине его полной стандартизации и наличия гигантского количества Пользователей. Настолько огромного, что достаточно большое их количество готовы заплатить $50-$100 за бумажную версию книги об этом языке.

Признавая это, Вы всегда можете адресовать свой вопрос "А как мне сделать такие блинчики?" в официальную техподдержку, на форуме в разделе "Опционы" или мне лично здесь на СЛ.

Кстати, в эту пятницу 22 мая 2020 начинается 5-дневный интенсив по торговле опционами в TSLab. От «настройки подключения до фиксации прибыли недельного итога работы».

fmvin, Вы настолько доверчивы, что готовы поверить в хвастливые рассказы продавца машины, не заглянув ни разу даже в салон? Однако. Это как сравнивать ушастый запорожец, ладу калину и пежо 508 по формальному наличию колес, фар, руля и багажника.

Тогда в TSLab это всё есть. Кроме, может быть, "Связанные ордера". Потому что не совсем понимаю, что это значит применительно к опционам. Возможность автоматически выставить заявку на продажу сразу после того, как исполнилась заявка на покупку? Так тоже можно.

можно подробнее пжта пояснить

В TSLab источник данных «опцион» (такой кубик в скрипте) подразумевает под собой фьючерс и вообще все опционы на этот фьючерс. Для СИ это примерно 500 инструментов. Для РИ тоже порядка 300. Поэтому когда TSLab озадачивает Квик одновременной подпиской на пару тысяч тикеров, всё начинает глючить и тормозить вплоть до того, что Квик рвет соединение со своим сервером. После чего ему становится совсем тошно.

Короче, отдельные Пользователи вроде как говорили, что на их супер мощном компьютере им удалось раскочегарить пепелац, но в целом пациент скорее мертв, чем жив.

fmvin, нет, посидеть в салоне — бесплатно.

1 000 рублей — это уже месяц покататься по городу вокруг своего двора на небольшое расстояние.

Для Вас 1000 рублей (4 «обеда» в «Шахерезаде» или 4 банки тушенки) — непреодолимая сумма? Давайте будем считать, что это барьер для отсечения халявщиков и нытиков, которые по старой советской привычке всё хотят получать забесплатно причем желательно наивысшего качества. При этом способны завалить техподдержку различными запросами «мне нужно вот это, вот это, и вот то», а в итоге всё равно не купят полноценную лицензию, потому что у них началась сессия и летние каникулы.

С уважением,

fmvin, в версии Lite рекомендую вовсю использовать виртуальные позиции. =) Да и в полной версии в общем-то тоже очень желательно потренироваться на большом количестве именно виртуальных позиций первые неделю-две.

Очевидно, открыть 10-20 виртуальных позиций и прожить с ними неделю принесет намного больше пользы и опыта, чем открыть одну позицию минимального объёма на пределе ёмкости торгового счета, промучиться с ней и всё равно ничего не понять.

Особенно мне нравится эксперимент, когда одновременно открывается два проданных стреддла одинакового объёма (допустим, по 200 лотов на СИ). Один оставляется «в покое» до экспирации, второй дельта-хеджируется постоянно.

В качестве компенсации «недостаточной документации» разрешите также предложить Вашему вниманию серию статей "Опционы для чайников", опубликованные вот здесь:

https://blog.tslab.ru/blog/opt