Блог им. 3Qu

Мой опционный софт в Excel.

    • 18 мая 2020, 18:50
    • |
    • 3Qu
  • Еще
Уже неоднократно писал о своем опционном софте в Excel. И, чтобы не быть голословным, привожу картинку листа Excel c софтом. Очень мелко, но иначе все не влезает. Но и это еще не все, оно на 2-х листах. На втором конструктор опционных позиций.
Мой опционный софт в Excel.

На листе все строится-перестраивается автоматом, или по нажатию кнопок — они тоже на листе. Слева вверху доска опционов, экспорт из терминала по DDE. В софте много VBA.
Это шаблон на оч старом фьюче, и надо просто скопировать лист, и поместить туда новую доску опционов. Не показал потому, что там полный бардак, как и на любом рабочем столе.)
Не правда ли, это выглядит не хуже любого готового опционного софта?


★5
44 комментария
круто!
avatar
уменя такой же примерно. правда не очень быстрый. на либрофисе.
avatar
baron_samedi, по любому, в опционах быстро ничего не делается.)
avatar
«Не правда ли, это выглядит лучше любого готового опционного софта?» не правда. вы просто не видели нормального топового софта для институционалов. да и не все можно купить, многие пишут под себя in-house. 
присылайте excel, посмотрю можно ли это продуктизировать и продавать как SaaS лудоманам-опционщиками. 
avatar
wot, мене эта нэ нада.) Показал что можно сделать с помощью палки и веревки.
Да и вообще, говорил много, что типа есть — нужно и подтвердить.)
avatar
+ только в том что ты независишь от другого софта
avatar
Sagdeev, не только. Я могу почти мгновенно построить любой график, который мне придет в голову, или получить и вычислить любые данные.
avatar
Сделки этим же софтом?
avatar
Vkt, сделки руками в терминале. В Excel только анализ, моделирование и конструирование сделки.
avatar
3Qu, руками это сурово. Я одно время из экселя через API опционами торговал. Сейчас забросил это дело.
avatar
Vkt, плохо представляю, как можно на МОЕХ торговать опционами автоматом. Алгоритмически это достаточно сложно. Ликвидность невысокая, а купить надо подешевле, и, в общем, по ситуации. Единого алгоритма просто не существует.
avatar
3Qu, у меня не полный автомат был. Полуавтомат скорее. Заявки выставить, покотировать по нужной цене или волатильности.

avatar
Vkt, надо тоже сделать, но никак не соберусь. В Квик заявки не оч удобно ставить. А из софта по шаблону, щелкнул и готово. Но, лень — матушка.)
avatar
3Qu, однозначно есть смысл заморочиться.
avatar
3Qu, 
тоже теряю надежду автомат сделать.
avatar
baron_samedi, ну, заявки из софта по шаблону подавать можно и нужно, и, в общем, не трудно. Но это-ж еще собраться нужно.)
avatar
У меня OptionFVV + индикаторы на волатильность в квике, пока что всего хватает, а так возможно в будущем стоить по изучать vba
avatar
У меня выглядит так:


avatar
FZF, ну, у меня полный бардак, по сравнению с вашим софтом.)
avatar

СмартЛаб, похоже, носилует картинки при аплоаде. =(
Их бы на какой-то внешний сервис кинуть в нормальном качестве...

Не правда ли, это выглядит не хуже любого готового опционного софта?


Видимо, Вы просто по соображениям… хм! бережливости нормальным софтом никогда не пользовались? Вам и сравнить тогда не с чем.

 

А так… Чужие заявки на графике улыбки где?
Торговля с графика улыбки мышкой?
Котирование по волатильности?

Графики греков можно какие угодно понарисовать в любом софте опционном. Только толку с этого немного обычно.

 

В общем, респект, уважуха, всё очень здорово!

avatar
ch5oh, улыбка, да нет проблем, наверное где-то ниже, не вошла.) А вообще, она визуально и не оч нужна, она в расчетах построения позиции автоматом учитывается. А цифирь и на доске смотрится, при необходимости.
То, что я из «нормального софта», и не бесплатного, видел че-то мне не оч. понравилось. Те-же яйца, только в профиль.
Вот вам улыбка, коли так нужна.)

Я ж говорю, все в момент делается.)
Чужие заявки на графике? А нужны? Мне нет.
avatar

3Qu, Вы же сами пишете, что «полностью автоматизировать набор позиции очень сложно».

 

А как её можно набирать руками, глядя на мелькание чисел в таблице? Ну, разве что Вы гений математики или киборг и уже поставили себе нейрочип для ускорения вычислений «в уме».

 

По большому счету, главное, чтобы Вам самому нравилось и профит приносило.

 

 

Кстати, можно тихонечко поинтересоваться, какая у Вас доходность по операциям с опционами в этой программе за последний год? С весны 2019, например? Мне чисто для общего развития, чтобы соотнести тёплое с мягким.

avatar
ch5oh, я уже писал, что с месяц назад наконец завел брокера с опционами, все ждал пока Альфа доску под АД4 сделает. Альфа их изъяла пару лет назад в связи с переходом на АД4. АДом хорошую вещь не назовут.)
Пока сделок не так много, но, так, все ничего. Перерыв уж оч. длительный был из за этого АДа.) Все воскрешать пришлось из небытия.
avatar

3Qu, жаль. Ну, может, через годик уже будет статистика.

 

Успехов!

avatar
ch5oh, я обычно не публикую свою торговлю. Оч редко, если что-то необычное случается.
avatar
ch5oh, Мне пришлось уменьшить картинку с потерей качества. Вся страница не влезает на экран.В основном у меня висит на экране такая картинка:


Красные цифры — это отклонение цены от «правильной» в процентах. По этим ценам  работаю.
avatar
Прикольно!
avatar
Маньяки)
 каждый.уй имеет свой струй.
avatar
через эксель я даже газик пробывал котировать) Жаль быстродействие низкое, пришлось отказаться



avatar

Rotor78, красота: улыбка, заявки — всё как надо.

 

 

Котировать — элементарно.

Первая проблема начинается, когда заявок становится 20 и их все вдруг нужно одновременно переставить после очередного чиха.

 

Вторая проблемы идет от наших же трейдеров. Вместо того, чтобы обрадоваться сузившемуся спреду и купить/продать внезапно начинают воротить нос и ныть: "Нет! Твой офер слишком высоко! Он выше исторической волатильности! А теперь ты тоже гад, потому что твой бид слишком низко и он ниже исторической волатильности. И вообще — все маркетосы — жирные жадные козлы. Они нам обязаны сыпать деньги с вертолета, но по своей козлиности этого не делают!"

 

avatar

Учу EXCEL за 6 минут

в избранном у 55 здешних


Потратил ОЧЕНЬ много времени на разработку своей среды торговли в Excel  + VBA. Ибо очень их люблю и неплохо знаю. Но потом все же внимательнее посмотрел на профессиональные продукты, и понял что зачастую изобретаю велосипед. И учитывая то, что самый бесценный ресурс — это время, считаю что если бы я его тогда тратил на поиск/создание (а не программирование в Excel) своих ТС, то продвинулся бы гораздо дальше.

Нисколько не в пику и не в критику. С учётом специфики опционов, где не так важна скорость и мульти-потоковость, вполне допускаю, что ваше решение оптимально. Но в целом, считаю, что каждый должен заниматься своим делом. И чем меньше трейдер программист, тем больше он трейдер. Всё хорошо в меру.
Но Excel и vba все равно люблю :) 
avatar
Носорог, 
И чем меньше трейдер программист, тем больше он трейдер. Всё хорошо в меру
Вот с этим не согласен. Хотя, действительно, все хорошо в меру.)
Программист или математик по наитию торговать не полезут.)) А без программирования как узнать, где он это, без наития, а по системе.
avatar
3Qu, видимо, я не достаточно удачно и точно высказался.
Я сам за алго. Жёсткое онли алго :).
Но бегло проанализировав свою текущую работу по поиску, тестированию, программированию, запуску и сопровождению ТС, я пришёл к печальному выводу, что 90% времени трачу на косвенные к трейдингу задачи программирования — некие чисто технические вещи, и только 10% именно на само создание логики, вдумчивое тестирование на истории, поиск оптимальных, но не оптимизированных на истории параметров. Я прекрасно понимаю, что в любом софте есть глюки и их надо исправлять, что при создании любого робота надо делать и технические задачи (типа считывание файла с дивами, который, кстати, ещё надо создать — ибо качественной и отнормализированной инфы тупо нет). В общем, на осознание и даже указание в описании ТС «вычесть размер дивов в дату отсечки» ушла 1 минута, а на кодирование всего этого и  первую очередь сверстку информации — 3 дня. Как говорят десантники — 5 минут ты орёл, а 255 — ишак.

В общем, мой вывод — все обще технические функции, которые не содержат моих хау-ноу — лучше заимствовать, ибо это сэкономит моё время для действительно интеллектуально-трейдеского программирования. К тому же общие функции, как правило, сообщество программистов общими усилиями напишет более качественно чем я. С ненулевой вероятностью графики опционов относятся к общетехническому функционалу. Хотя конечно же есть гуру, которые имеют свои уникальные фишки, тогда да — придётся их кодить самому. 
avatar

fmvin,

Как разработчик, примерно понимаю какое количество сил и времени вложено в разработку этих программ, поэтому считаю неприличным заниматься их развернутой критикой. У нас для этого есть вечнонедовольные уважаемые Пользователи, каждый из которых легко может написать торговый и даже опционный софт самостоятельно «за пару месяцев» (как следует из многочисленных комментариев на СЛ).

 

К тому же по каждому из этих пунктов необходимо погружаться в детали: что такое "Телеграм бот"? Что такое "Импорт из ЦСВ"? Что такое и, главное КАК ИМЕННО выполняется "Котирование опционных стратегий"? Последний вопрос крайне важен, поскольку от деталей реализации будет зависеть вывод годится это котирование к реальному использованию или нет. Пункт "Дельта-хедж" содержит целый большой разговор "По какой улыбке делается ДХ и каким образом вычисляется дельта?" Также в этом списке не указано, что в ОВШ дельта-хеджер продаётся отдельно. Робот маркет-мейкер, кстати, тоже сильно зависит от того, относительно какой улыбки выставляются заявки.

 

Короче. ОЛ сейчас в нерабочем состоянии. ОВШ мной пользовался много лет назад и я счел его непригодным для использования. Текущее его состояние меня уже не очень интересует. Про ТСЛаб Вы сильно преувеличиваете. Всегда и везде подчеркиваю имеющиеся в нём ограничения: 1) опционы несовместимы с Квик (Квик не хватает производительности для обработки всего потока информации)   2) Сейчас в нём нет полноценной поддержки календарных комбинаций.

 

Вы можете установить интересующие Вас программы, сами потестировать их возможности и сами сделать СВОИ ЛИЧНЫЕ ВЫВОДЫ. Для первого знакомства с опционами в ТСЛаб достаточно 1 000 рублей. ОВШ, насколько мне известно, может предоставить Вам бесплатно пробную версию.

 

Идеальную документацию можно написать к языку C# по причине его полной стандартизации и наличия гигантского количества Пользователей. Настолько огромного, что достаточно большое их количество готовы заплатить $50-$100 за бумажную версию книги об этом языке.

 

Признавая это, Вы всегда можете адресовать свой вопрос "А как мне сделать такие блинчики?" в официальную техподдержку, на форуме в разделе "Опционы" или мне лично здесь на СЛ.

 

Кстати, в эту пятницу 22 мая 2020 начинается 5-дневный интенсив по торговле опционами в TSLab. От «настройки подключения до фиксации прибыли недельного итога работы».

avatar

fmvin, Вы настолько доверчивы, что готовы поверить в хвастливые рассказы продавца машины, не заглянув ни разу даже в салон? Однако. Это как сравнивать ушастый запорожец, ладу калину и пежо 508 по формальному наличию колес, фар, руля и багажника.

 

Тогда в TSLab это всё есть. Кроме, может быть, "Связанные ордера". Потому что не совсем понимаю, что это значит применительно к опционам. Возможность автоматически выставить заявку на продажу сразу после того, как исполнилась заявка на покупку? Так тоже можно.

 

можно подробнее пжта пояснить


В TSLab источник данных «опцион» (такой кубик в скрипте) подразумевает под собой фьючерс и вообще все опционы на этот фьючерс. Для СИ это примерно 500 инструментов. Для РИ тоже порядка 300. Поэтому когда TSLab озадачивает Квик одновременной подпиской на пару тысяч тикеров, всё начинает глючить и тормозить вплоть до того, что Квик рвет соединение со своим сервером. После чего ему становится совсем тошно.

 

Короче, отдельные Пользователи вроде как говорили, что на их супер мощном компьютере им удалось раскочегарить пепелац, но в целом пациент скорее мертв, чем жив.

avatar

fmvin, нет, посидеть в салоне — бесплатно.


1 000 рублей — это уже месяц покататься по городу вокруг своего двора на небольшое расстояние.

 



Для Вас 1000 рублей (4 «обеда» в «Шахерезаде» или 4 банки тушенки) — непреодолимая сумма? Давайте будем считать, что это барьер для отсечения халявщиков и нытиков, которые по старой советской привычке всё хотят получать забесплатно причем желательно наивысшего качества. При этом способны завалить техподдержку различными запросами «мне нужно вот это, вот это, и вот то», а в итоге всё равно не купят полноценную лицензию, потому что у них началась сессия и летние каникулы.

 

С уважением,

avatar

fmvin, в версии Lite рекомендую вовсю использовать виртуальные позиции. =) Да и в полной версии в общем-то тоже очень желательно потренироваться на большом количестве именно виртуальных позиций первые неделю-две.

 

Очевидно, открыть 10-20 виртуальных позиций и прожить с ними неделю принесет намного больше пользы и опыта, чем открыть одну позицию минимального объёма на пределе ёмкости торгового счета, промучиться с ней и всё равно ничего не понять.

 

Особенно мне нравится эксперимент, когда одновременно открывается два проданных стреддла одинакового объёма (допустим, по 200 лотов на СИ). Один оставляется «в покое» до экспирации, второй дельта-хеджируется постоянно.

 

В качестве компенсации «недостаточной документации» разрешите также предложить Вашему вниманию серию статей "Опционы для чайников", опубликованные вот здесь:

https://blog.tslab.ru/blog/opt

 

avatar

теги блога 3Qu

....все тэги



UPDONW