Блог им. Skinner |Починилась биржевая волатильность

Починилась биржевая волатильность

По поводу моего вчерашнего недовольства (тут и тут). Сегодня починился расчет биржевой волатильности.
Вчера выглядело так (справа):

Починилась биржевая волатильность

( Читать дальше )

Блог им. Skinner |Игры с волой

Игры с волой

Как мне объяснили (тут и тут), биржа считает черт знает как волатильность, поэтому не стоит на это обращать внимания; а вот было неприятно, когда утром денег забрали, днем денег дали и потом опять денег забрали. И раньше я всегда ориентировался на цифири в Quik, а теперь в смятении, и даже нет уверенности, что в OptionWorkshop, который тестирую уже пару дней, считает правильно, т.к. отображал такую же ахинею.

Блог им. Skinner |Продажа волатильности

Посмотрел несколько вебинаров известных опционщиков, которые занимались продажей волатильности на опционах. Один из докладчиков, насколько мне известно, имеет проблемы после апреля 18 года, а второй не имеет интереса к нашему рынку, хотя и занимался ММ. 

С удивлением для себя узнал, что роллирование — закрыть текущую позицию и открыть дальше бОльшим сайзом. В моих принципах это огромное зло — усреднения и мартингейлы разного рода, и очень трудно это принять для себя.

Еще из интересных мнений: ущербность кондора перед продажей обычного стрэнгла, т.к. никто не будет сидеть и смотреть, как рынок ползет к краю, поэтому покупать крыло, которое уменьшает риск, не стоит, так как профит тоже уменьшается. 

В общем, то, что меня всегда настораживало — подтвердилось. Пренебрежение риском в очень редких ситуациях, которые могут вынести трейдера с рынка, и которыми даже гуру опционов пренебрегают, а именно — быстрый пролет большого расстояния, когда мышкой не успеешь шевельнуть, не то, чтобы закрыть что-то или отроллировать. Находиться перед терминалом необходимо. Естественно, подобные схемы принять не могу.

( Читать дальше )

Блог им. Skinner |Вола

Вола

Что за аномалия до обеда была на июльских опциона на Ri?

Блог им. Skinner |Первая попытка

Итак, попробую: купил волатильность.

Двухнедельные опционы на RIZ8:

CALL 125 000 по 1550 
PUT 110 000 по 1450

Суммарно 3000.

Скорее всего переплатил рупиев 100.
Время удержания позиции: пока не определился, по ощущениям 2-3 дня, а далее, если не будет сильного движения, всё будет пожирать время.

....все тэги
UPDONW