Вола

10 июня 2020, 15:06
|
Max Skinner

Что за аномалия до обеда была на июльских опциона на Ri?

спецраздел:
опционы

Ключевые слова:
волатильность,
опционы

345

12 комментариев

«Не читайте советских газет».

ch5oh

10 июня 2020, 16:41
Ответить

ch5oh, каким образом это объясняет эту аномалию?

Max Skinner

10 июня 2020, 17:39
Ответить

Max Skinner, «биржевую волатильность» придумывает забагованный алгоритм с нестабильным поведением. Он может поставить улыбку на треть выше рынка, может поставить на треть ниже. До клиринга никаких проблем в этом нет. И даже если в момент клиринга «биржевая улыбка» нарисована помадой во время тяжелого запоя — в этом тоже нет особой беды. Ну, спишут лишнуюю вармаржу с кого-то. На следующий день вернут.

Никто из разумных опционщиков на неё не смотрит.

ch5oh

10 июня 2020, 17:58
Ответить

ch5oh, спасибо, я, значит, еще не разумный опционщик :)

Max Skinner

10 июня 2020, 18:01
Ответить

ch5oh, может быть, еще подскажите, а где же смотреть правильную?

Max Skinner

10 июня 2020, 18:02
Ответить

Max Skinner, У каждого опционщика должна быть своя собственная улыбка волатильности)

Константин

10 июня 2020, 18:40
Ответить

Дон Опцион, подскажите, какой софт вы используете?

Max Skinner

10 июня 2020, 20:58
Ответить

Max Skinner, сам рисую свою улыбку.
В TSLab имеется необходимый функционал.

Хотя биржа немного получше сейчас проходит, но всё равно выше асков на путах.
Тонкая голубая линия.

ch5oh

10 июня 2020, 19:26
Ответить

ch5oh, а не знаете, в OptionWorkshop нормально с этим делом?

Max Skinner

10 июня 2020, 22:22
Ответить

Max Skinner, =) считаю, что ужасно.
Но в нашем деле никому нельзя верить на слово.
Пробуйте, сравнивайте.

ch5oh

10 июня 2020, 22:52
Ответить

21:00 USD Экономические прогнозы FOMC
21:00 USD Заявление FOMC
21:00 USD Решение по процентной ставке ФРС 0,25% 0,25%
21:30 USD Пресс-конференция FOMC

sozday