Блог им. Skinner

Вола

Вола

Что за аномалия до обеда была на июльских опциона на Ri?
12 комментариев
«Не читайте советских газет».
avatar
ch5oh, каким образом это объясняет эту аномалию?
avatar

Max Skinner, «биржевую волатильность» придумывает забагованный алгоритм с нестабильным поведением. Он может поставить улыбку на треть выше рынка, может поставить на треть ниже. До клиринга никаких проблем в этом нет. И даже если в момент клиринга «биржевая улыбка» нарисована помадой во время тяжелого запоя — в этом тоже нет особой беды. Ну, спишут лишнуюю вармаржу с кого-то. На следующий день вернут.

 

Никто из разумных опционщиков на неё не смотрит.

avatar
ch5oh, спасибо, я, значит, еще не разумный опционщик :) 
avatar
ch5oh, может быть, еще подскажите, а где же смотреть правильную? 
avatar
Max Skinner, У каждого опционщика должна быть своя собственная улыбка волатильности)
Дон Опцион, подскажите, какой софт вы используете?
avatar

Max Skinner, сам рисую свою улыбку.
В TSLab имеется необходимый функционал.

 

RIU0 smile 16Jul

Хотя биржа немного получше сейчас проходит, но всё равно выше асков на путах.
Тонкая голубая линия.

avatar
ch5oh, а не знаете, в OptionWorkshop нормально с этим делом?
avatar
Max Skinner, =) считаю, что ужасно.
Но в нашем деле никому нельзя верить на слово.
Пробуйте, сравнивайте.
avatar

21:00 USD Экономические прогнозы FOMC
21:00 USD Заявление FOMC
21:00 USD Решение по процентной ставке ФРС 0,25% 0,25%
21:30 USD Пресс-конференция FOMC

avatar
sozday, каким образом это объясняет эту аномалию?
avatar

теги блога Max Skinner

....все тэги



UPDONW