Блог им. Skinner

Продажа волатильности

Посмотрел несколько вебинаров известных опционщиков, которые занимались продажей волатильности на опционах. Один из докладчиков, насколько мне известно, имеет проблемы после апреля 18 года, а второй не имеет интереса к нашему рынку, хотя и занимался ММ. 

С удивлением для себя узнал, что роллирование — закрыть текущую позицию и открыть дальше бОльшим сайзом. В моих принципах это огромное зло — усреднения и мартингейлы разного рода, и очень трудно это принять для себя.

Еще из интересных мнений: ущербность кондора перед продажей обычного стрэнгла, т.к. никто не будет сидеть и смотреть, как рынок ползет к краю, поэтому покупать крыло, которое уменьшает риск, не стоит, так как профит тоже уменьшается. 

В общем, то, что меня всегда настораживало — подтвердилось. Пренебрежение риском в очень редких ситуациях, которые могут вынести трейдера с рынка, и которыми даже гуру опционов пренебрегают, а именно — быстрый пролет большого расстояния, когда мышкой не успеешь шевельнуть, не то, чтобы закрыть что-то или отроллировать. Находиться перед терминалом необходимо. Естественно, подобные схемы принять не могу.

Ну, и соответственно, душевные переживания по поводу позиции острее при продаже волатильности, чем при других видах торговли :) Буду дальше думать, как заработать на кондорах и календарных спрэдах. Пока оцениваю это только как довесок в граммах, ни о каких продажах на 80% от ГО не должно идти речи, на 10% максимум.


★2
20 комментариев
Пока оцениваю это только как довесок в граммах, ни о каких продажах на 80% от ГО не должно идти речи, на 10% максимум.
А тогда зачем вам такое большое ГО? Может оставить от него, скажем, 20-30%?
avatar
3Qu, покупать волатильность :) У меня вообще сложилось так, что 30% от ГО всегда должно быть свободным, а 30% загрузки для меня и есть комфорт. Вот и думаю, куда еще пристроить.
avatar
Max Skinner, если пристроить, то тогда будет уже не 30%.) 
avatar
3Qu, ну не всё)
avatar
3Qu, cash secured put например
avatar
Этого смотрел? ) https://cloud.mail.ru/public/2vhd/39vFPQKeo
avatar
Ен, этого не смотрел, но смотрел другие его вебинары, но спасибо, утяну, посмотрю, там походу обширнейше!
avatar
Max Skinner, 
avatar
Ен, спасибо, это многие мои вопросы разрешило, его методы перпендикулярны методам ИК, и результат, думаю, аналогично. Очень полезный материал!
avatar
вот тоже про СГП Каленковича, старенькое но интересное  cloud.mail.ru/public/2nwg/5imVQ8Gh2
avatar
Ен, да, очень интересный подход, спасибо!
avatar
Ен, привет, может есть ещё интересное или в какую сторону глянуть? :)
avatar
Max Skinner, неа 
avatar
Ен, жаль, за те спасибо. 
avatar
В играх с опционами нужно думать только своей головой. Не то, чтобы Гуру не правы, но они не могут изложить деталей. Просто по определению это невозможно. А все остальное и без Гуру известно.
avatar
3Qu, это понятно, просто всегда есть какие-то нюансы, которые хочется узнать…
avatar
Ребята, не стоит вскрывать эту тему. Вы молодые, шутливые, вам все легко. Это не то. Это не Чикатило и даже не архивы спецслужб. Сюда лучше не лезть. Серьезно, любой из вас будет жалеть. Лучше закройте тему и забудьте, что тут писалось. Я вполне понимаю, что данным сообщением вызову дополнительный интерес, но хочу сразу предостеречь пытливых — стоп. Остальные просто не найдут.
avatar
dvoris, да почему же? Тема очень интересна. Не вижу причин, почему ее нельзя обсуждать.
avatar
dvoris, очень приятно, что заглянул опытный опционщик :)
avatar
dvoris, у вас не спросили, простите))
avatar

теги блога Max Skinner

....все тэги



UPDONW