Но как дойти скорее до порога
Чистилища? Не можешь ли ты нам
Дать указанье, где лежит дорога?"
Данте «Чистилище»
После изучения трудов Алхимика, усвоил теорию развития тренда, коротко выглядит так:
Взял терминал «стадия» из медицины, да бы обозначить параллель с психиатрией. В качестве графика взял наглядный пример USDRUB_TOM в период рассвета.
Описание другого примера. Откроем все время длительности тренда и второй показатель, все движение которое равно 100%.
Акция завода «Красный Буратино» стоимость акций на момент начала тренда 100 рублей. Через 50 дней, стоимость акций равна. 120 рублей. Это первая стадия, самая длительная. Занимает 50% по времени всего движения и делает только 20% движения.
Вторая стадия. Длилась 30 дней и цена акций достигла 150 рублей. Она длится по времени от всего движения и проходит 30% от всего движения.
«АД»
«Я увожу к отверженным селеньям,
Я увожу сквозь вековечный стон,
Я увожу к погибшим поколеньям.
Был правдою мой Зодчий вдохновлён:
Я высшей силой, полнотой всезнанья
И первою любовью сотворён.
Древней меня лишь вечные созданья,
И с вечностью пребуду наравне.
Входящие, оставьте упованья»
заключительная фраза текста над вратами ада
«Божественная комедия» Данте Алигьери
Трейдер — возможно, самая циничная профессия в мире по природе своей. Мы слышим в новостях о небывалых пожарах в Канаде и бежим смотреть на мониторы, взрыв в аэропорту и мы снова на адреналиненные к торговым терминалам. От всей души радуемся, если в этот момент у нас шорт по индексу или опционы пут в покупке. Мы никогда не замечаем, как приходим к такому уровню черствости. Возможно, спустя какое то время, когда спадает эйфория и истерия, мы понимаем и осознаем, что для многих это горе?
Чтобы легче считать, предположим, что на счете 100 тугриков. Вид валюты для фондирования не столь важна.
Итак поехали! Мы готовы потерять 20%, т.е. это дрод-даун (просадка от промежуточного максимума). Предположим, что в качестве сигналов для «входа» в позиции у нас является, тактика «подбрасывание монеты», но и вероятность прибыльности от сделки 50/50. Торгуем мы среднесрочно или в этом диапазоне и примерно в промежутке одного квартала совершаем 10 сделок. Нам не повезло и все 5 сделок выпали «решкой» и были убыточными, от одной сделки должно приходиться 4% убытка на весь счет. В какую сумму тугриков обозначить свой «вход», чтобы потеря была именно такой? Допустим мы ничего не понимаем, но подозреваем что при обычной волатильности среднестатистическая акция может сходить на 10%, прежде чем мы недотепы поймем, что позиция изначально не прибыльная. Вход в одну позицию должен составлять 40 тугриков или 40% от депо (счета). При такой стратегии мы легко можем использовать одно плечо.
Следующим этапом стала автоматизация. Поиск программы для генерации и исполнению торговых сигналов с риск менеджментом и прочим, заняло приличное время и убило много серых клеток, ну это естественно. Описывать и впадать в детализацию не буду, очень много и скучно, а про опыт с LUA да же упоминать не хочется.
Первым, что пошло в дело стал TSLab. Интересное решение, вспомним 5-6 класс, но эти кубики, стрелочки, просто убивают. К сожалению меня это просто не возбудило )))(Картинку для примера позаимствовал, т.к. похоже на, то что получалось у меня. Свои к сожалению удалил в порыве, как дурной сон).
Помучившись около месяца, перешел к следующей программе CoFITE. Через три дня, эпикриз: то же самое только в профиль или найди 10 отличий. Безусловно, есть плюсы в этих программах и они значительные, но это все не то, что было нужно. Следующим был tradematic и мне действительно понравился интерфейс. Все было хорошо и приятно удивило его мобильное приложение. После настройки и запуска, повылазили существенные ошибки, ну как же без этого?.. Связанны были прежде всего с тем самым Quik. Я думаю, что если бы не торговая платформа в связке, все было бы намного интересней. Спустя не один месяц экспериментов с tradematic и еще одновременно с Wealth-Lab, прикрепленным к системе автоследования получилась такая структура:
Не долго размышлял о хлебе насущном, в голове крутились две мысли, первая «О масштабировании» и вторая «О автоматизации». Когда управляешь несколькими счетами на великом и ужасном Quick, приходишь к выводу, что это полнейший бред! Множество позиций, на всех нужно выдержать риск менеджмент в переплетении с анализам рынка и если учесть, что торговать в те времена приходилось с огромной разницей во времени с Москвой. В совокупности со всем этим выходила жгучая смесь, на голом месте полнейший взрыв мозга. При этом видимо всего этого было мало и еще хотелось изучения чего-то нового. И новым было не что иное, как CME. Благо торговля почти круглосуточно.
В очередной командировке, решил заехать к одному из своих брокеров. Познакомился с очень интересными людьми, было очень приятно, когда небольшой брокер встречает тебя так радушно и относится как к старому, доброму другу. После нескольких встреч, мой собеседник Юрий сказал, что все это безумные вещи и, проникнув в проблему, выдал решение, нужна некая программа.
Попробую описать очень простые действия, чем пользоваться можно, а что из себя представляет полный кошмар, так же свой опыт по данному пути.
На рынке я очень давно и пережил то, что и врагу не пожелаешь. Но моя история не одна такая много людей убили свое серое вещество подстраиваясь под наш замечательный рынок. Но здесь я хочу рассказать, как я пришел к роботам HFT и прочим гадалкам)))
Первого робота который попался в руки, несмотря на то, что торговал полностью на Московской бирже, был никто иной как «Мартин Гейл» и сделан он под MT4. Смерть а не робот. В то время я был страшным скептиком по отношении к всему невиданному и непонятному и показывал приличные результаты ручной торговли. Но жуткий интерес заставил включить этого «умного советника» в розетку. Зная какой алгоритм и условия заложены в данного советника, было просто интересно посмотреть, как он работает. Установил, включил и наблюдаю, работает, но не возбуждает. Смысла в действиях нет никакого, как и ожидалось, НО он выставляет заявки и делает сделки. И понимая, что если задать правильные условия, можно получить очень хороший автоматический агрегатов для торговли. В итоге проработав на моем ноутбуке неделю я понял, что эксперимент окончен.