Блог им. GEVKO

«Алгоритмические системы». Куда пойти куда податься (часть 2)

    Не долго размышлял о хлебе насущном, в голове крутились две мысли, первая «О масштабировании» и вторая «О автоматизации». Когда управляешь несколькими счетами на великом и ужасном Quick, приходишь к выводу, что это полнейший бред! Множество позиций, на всех нужно выдержать риск менеджмент в переплетении с анализам рынка и если учесть, что торговать в те времена приходилось с огромной разницей во времени с Москвой. В совокупности со всем этим выходила жгучая смесь, на голом месте полнейший взрыв мозга. При этом видимо всего этого было мало и еще хотелось изучения чего-то нового. И новым было не что иное, как CME. Благо торговля почти круглосуточно.

В очередной командировке, решил заехать к одному из своих брокеров. Познакомился с очень интересными людьми, было очень приятно, когда небольшой брокер встречает тебя так радушно и относится как к старому, доброму другу. После нескольких встреч, мой собеседник Юрий сказал, что все это безумные вещи и, проникнув в проблему, выдал решение, нужна некая программа.

Если ты хочешь это масштабировать нужно писать собственную программу, только под себя – сказал мне Юрий

После этих слов взяв трубку телефона мой собеседник, быстро назначил встречу. Через два с небольшим часа, в офисе брокера появился молодой человек по имени Влад, жизнерадостный, учтивый и самое важное его достоинством был профессионализм. К тому моменту я не понимая, как подойти к этому делу, сидел и смотрел как два опытных человека в алготрейдинге (Юрий имел скальперскую стратегию и торговал через ряд программ, Влад был директором компании по разработке ПО для торговли, если быть точнее арбитражные роботы), стали составлять тех задание. По сути первое тех задание на ПО связанное с трейдингом составили для меня другие люди.

Совет №1

Если Вы профессионал и Ваш заработок напрямую зависит от биржевой торговли – программа нужна своя.

Совет №2

Чем лучше опишите тех задание, тем, легче работать программистам и быстрее получите готовый продукт.

По итогам было решено сделать самостоятельную систему автоследования. Тогда как и большинство трейдеров и брокерских компаний мы пользовались ПО Easymani, множество ошибок где то, что то не проходит отражаются далеко не все сделки. Брокеры сидели и держались за голову, постоянно что то им приходилось поправлять. Там были да же клиенты. И кое-какой гонорар ))

Но конечно людей, которые делают такие программы мы должны только благодарить, ведь кто не пытался что-то делать, даже не поймет, как это сложно. Так что за Easymani огромное спасибо.

 

Тех задание описывать не буду, а задача по масштабируемости в тот момент выполнили: все сделки совершали через Quik (серверная часть) и подключались через внешние транзакции. Клиент устанавливал  к своему Quik клиентскую часть. Сделки повторяются в процентном соотношении, которые выставляли в серверной части исходя из соотношения средств.
«Алгоритмические системы». Куда пойти куда податься (часть 2)
«Алгоритмические системы». Куда пойти куда податься (часть 2)«Алгоритмические системы». Куда пойти куда податься (часть 2)

В следующем части опишу, какие решения были по автоматизации.

 




★2
22 комментария
Давайте может уже про с++ =)))
avatar
напишу, готовлю 
avatar
1 купи тслаб… из нее можно рулить кучей счетов у разных брокеров… но это дорого
2 у многих терминалов есть ввод заявок из текстового файла… пишешь приказ в текстовом виде… файл кидаешь в папку… во и фся автоматизация…
avatar
ves2010, цена вопроса?
avatar
Евгений, мин 10 — прочесть инструкцию эксплуатации на торговый терминал… либо погуглить
avatar
ves2010, не уверен, что понял ваш ответ.
avatar
Да есть такой вариант, но честно мне не понравилось. 
avatar
До той поры, пока люди будут считать нормальным пользоваться квиком, да и большинством «бесплатного» софта — мало что изменится.

IB все ёто на уровне сервера давным давно делает. И мне кажется сама мысль «копировать» сделки — достаточно дебильная.

Тем более что до этого додумывается чуть ли не каждый «творческий» брокер. Зачем мне отдавать 75% прибыли прибыльному управляющему, если я могу его сделки себе бесплатнт копировать?
avatar
Spekyl, ни каких Qiuk-ов, но я пришел к этому позже и автоследование то же ни то 
avatar
видимо, имелось в виду «автоматические» системы
avatar
Cristopher Robin, Сергей нас очень плавно подводит, часть за частью, к алго. =)
avatar
Андрей К, если без алго на рынке делать нечего, тогда это иллюстрация того, как автор пишет ТЗ разработчикам

avatar
Кто вам сказал, что для успеха нужен свой софт? Это глупость. Нужен эффективный алгоритм с большой емкостью, а не софт.
avatar
Alrom, если алгоритму нужна исключительная скорость, то только свой софт =)) Зря вы так =)
avatar
Только на последней конференции по алготрейдингу было представлено несколько платформ для HFT. Если порыть самому в инете, то можно найти, наверно, с десяток, не меньше. Сейчас для любой развитой индустрии есть профессиональные программные инструменты. И я вас уверяю, если компания занимается ТОЛЬКО разработкой платформы для HFT, то ее продукт будет на порядок совершеннее самодельной поделки одиночки. Люди заново изобретают велосипед, вместо разработки того, что реально генерит доход.
avatar
Alrom, я и смотрю! Все ХФТ-шники выстроились в очередь за этими платформами :D 
avatar
SECRET, я вполне самописным софтом на С# удовлетворяюсь — все идеи там на 1-2-3 можно проверить
avatar
ELab, у меня вообще все на Delphi написано. И хватает :)
avatar
SECRET, 3 дня назад переставил систему на новый ssd — delphi уже не стал ставить. перевернул страницу. мигрировал полностью на C#/C++
И еще у меня R стоит с пакетом Rattle
avatar
Alrom, я бы сравнил с машинами. Производителей много, хочешь немецкую хочешь японскую, а хочешь LADA Kalina ))) Так и тут, но есть одно большое отличие. Этот сектор только зарождается для масс и решение многие еще очень сыроваты. Я бы с радостью применял бы готовый и не мучился. 
avatar
Дело в том, что в HFT идут в основном хардкорные программисты. А они всегда найдут причину начать писать свой софт. 
avatar
Alrom, хардкор только хардкор )) всегда есть причина, сделать свою программу 
avatar

теги блога Сергей В

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн