Блог им. GEVKO |«Алгоритмические системы». Куда пойти куда податься (часть 4)

                   «АД»

 

 

«Я увожу к отверженным селеньям,

Я увожу сквозь вековечный стон,

Я увожу к погибшим поколеньям.

Был правдою мой Зодчий вдохновлён:

Я высшей силой, полнотой всезнанья

И первою любовью сотворён.

Древней меня лишь вечные созданья,

И с вечностью пребуду наравне.

Входящие, оставьте упованья»

заключительная фраза текста над вратами ада

«Божественная комедия» Данте Алигьери

 

Трейдер —  возможно, самая циничная профессия в мире по природе своей. Мы слышим в новостях о небывалых пожарах в Канаде и бежим смотреть на мониторы, взрыв в аэропорту и мы снова на адреналиненные к торговым терминалам.  От всей души радуемся, если в этот момент у нас шорт по индексу или опционы пут в покупке. Мы никогда не замечаем, как приходим к такому уровню черствости. Возможно, спустя какое то время, когда спадает эйфория и истерия, мы понимаем и осознаем, что для многих это горе?



( Читать дальше )

Блог им. GEVKO |Расчет риск менеджмента для фондового рынка. Скромный пример.

Небольшой пример. Как часть блога «Алгоритмические системы». Куда пойти куда податься (часть 4). 

Чтобы легче считать, предположим, что на счете 100 тугриков. Вид валюты для фондирования не столь важна.

Итак поехали! Мы готовы потерять 20%, т.е. это дрод-даун (просадка от промежуточного максимума). Предположим, что в качестве сигналов для «входа» в позиции у нас является, тактика «подбрасывание монеты», но и вероятность прибыльности от сделки 50/50. Торгуем мы среднесрочно или в этом диапазоне и примерно в промежутке одного квартала совершаем 10 сделок. Нам не повезло и все 5 сделок выпали «решкой» и были убыточными, от одной сделки должно приходиться 4% убытка на весь счет. В какую сумму тугриков обозначить  свой «вход», чтобы потеря была именно такой? Допустим мы ничего не понимаем, но подозреваем что при обычной волатильности среднестатистическая акция может сходить на 10%, прежде чем мы недотепы поймем, что позиция изначально не прибыльная. Вход в одну позицию должен составлять 40 тугриков или 40% от депо (счета). При такой стратегии мы легко можем использовать одно плечо.



( Читать дальше )

Блог им. GEVKO |«Алгоритмические системы». Куда пойти куда податься (часть 3)

Следующим этапом стала автоматизация. Поиск программы для генерации и исполнению торговых сигналов с риск менеджментом и прочим, заняло приличное время и убило много серых клеток, ну это естественно. Описывать  и впадать в детализацию не буду, очень много и скучно, а про опыт с LUA да же упоминать не хочется.

Первым, что пошло в дело стал TSLab. Интересное решение, вспомним 5-6 класс, но эти кубики, стрелочки, просто убивают. К сожалению меня это просто не возбудило )))«Алгоритмические системы». Куда пойти куда податься (часть 3)

(Картинку для примера позаимствовал, т.к. похоже на, то что получалось у меня. Свои к сожалению удалил в порыве, как дурной сон).

 Помучившись около месяца, перешел к следующей программе CoFITE. Через три дня, эпикриз: то же самое только в профиль или найди 10 отличий. Безусловно, есть плюсы в этих программах и они значительные, но это все не то, что было нужно. Следующим был tradematic и мне действительно понравился интерфейс. Все было хорошо и приятно удивило его мобильное приложение. После настройки и запуска, повылазили существенные ошибки, ну как же без этого?.. Связанны были прежде всего с тем самым Quik. Я думаю, что если бы не торговая платформа в связке, все было бы намного интересней.  Спустя не один месяц экспериментов с tradematic и еще одновременно с Wealth-Lab, прикрепленным к системе автоследования получилась такая структура:



( Читать дальше )

Блог им. GEVKO |«Алгоритмические системы». Куда пойти куда податься (часть 2)

    Не долго размышлял о хлебе насущном, в голове крутились две мысли, первая «О масштабировании» и вторая «О автоматизации». Когда управляешь несколькими счетами на великом и ужасном Quick, приходишь к выводу, что это полнейший бред! Множество позиций, на всех нужно выдержать риск менеджмент в переплетении с анализам рынка и если учесть, что торговать в те времена приходилось с огромной разницей во времени с Москвой. В совокупности со всем этим выходила жгучая смесь, на голом месте полнейший взрыв мозга. При этом видимо всего этого было мало и еще хотелось изучения чего-то нового. И новым было не что иное, как CME. Благо торговля почти круглосуточно.

В очередной командировке, решил заехать к одному из своих брокеров. Познакомился с очень интересными людьми, было очень приятно, когда небольшой брокер встречает тебя так радушно и относится как к старому, доброму другу. После нескольких встреч, мой собеседник Юрий сказал, что все это безумные вещи и, проникнув в проблему, выдал решение, нужна некая программа.



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн