математика на рынке

В математике нет настоящих противоречий.
Гаусс

Логика — это искусство уверенно совершать ошибки (Сливать на бирже)).
Неизвестный автор

Не так давно я написал пост про критику логики со стороны семантики:
https://smart-lab.ru/blog/642215.php
После этого на меня набросился математический планктон с критикой. Лучшим ответом на шипение математического планктона является книга, которая написана Математиком и критикует математику.

К сожалению, уже вначале книги математик Клайн Морис констатирует один существенный факт:
Для получения своих удивительных, мощных результатов математика использовала особый метод — метод дедуктивных выводов из небольшого числа самоочевидных принципов, называемых аксиомами; этот метод знаком каждому школьнику — прежде всего из курса геометрии. Природа дедуктивного вывода такова, что она гарантирует истинность заключения, если только истинны исходные аксиомы. Очевидная, безотказная и безупречная логика дедуктивного вывода позволила математикам извлечь из аксиом многочисленные неоспоримые и неопровержимые заключения. Эту особенность математики многие отмечают и поныне. Всякий раз, когда нужно привести пример надежных и точных умозаключений, ссылаются на математику.
Отсюда напрашивался вывод, что природа построена не на чисто математической основе, а если такая первооснова и существует, то созданная человеком математика не обязательно соответствует ей. Ключ к реальности был утерян. Осознание этой потери было первым из бедствий, обрушившихся на математику.

( Читать дальше )

Интересный народ собирается на смартлабе в последнее время, есть с кем ряды Фурье обсудить, в которых я ни шарю, но тему разговора поддержать смогу так, что вы мою несмышленность даже не заметите))

Но зачем рассуждать о рядах Фурье, если используя их невозможно заработать на рынке?

Зачем рассуждать о Блэке-Шоулзе, если вы не зарабатываете на этой модели?

Сливать на интегральном исчислении звучит конечно круто, но чем вы отличаетесь от сливунов-лудоманов ЛЧИ?

Вы слышали про ИгрыРазума? Там удалось собрать адекватных опционщиков, которые готовы были свои теоретические знания подтвердить действиями.

Смысл этого соревнования — оценить чья эффективность выше, лучше, сильнее.

На конкурс приглашались все, кто любит опционы, но почему-то местные математики-теоретики отказались.

Я имею ввиду Дмитрия Новикова, bstone, туда же запишем свежеиспеченного теоретика физика-ядерщика Евгения Логунова.

В субботу вы критиковали мой топик-сравнение модели Б-Ш с моделью К-Р-Р, а смысл?

( Читать дальше )

Я человек чёткий, нет не в том смысле что я крутой, я просто люблю когда все четко. Люблю когда фигуры построены строго по максимумам и минимумам, люблю когда все уровни построены и рассчитаны правильно. И конечно же люблю применять математику при анализе графиков. 
Вот как то сидя перед монитором и разглядывая график пары USDRUB_TOM я случайным образом заметил интересную закономерность: Пара странно четко подчиняется математике, вот пример 

( Читать дальше )

Вопрос на засыпку… Если у вас депозит 1000р  и вы делаете профит 2.5% каждый день то какой у вас будет депозит за год?

Последнее время на смарте появилось много математиков, что-то пытающихся подсчитать математически :))))

Рынок это хаос!

Поэтому остается только поиск торговой системы — на основе закономерностей рынка. Все закономерности работают определенное время, затем перестают работать и появляются другие закономерности.

Поэтому тупо выявили за последнее время что-то повторяющееся и начинаем торговать, пока повторения не пропадут.



И даже если что-то повторяется — то время от времени бывают лоси, поэтому надо ММ. И как тут ваша пирамида поможет? хха :))

( Читать дальше )

рынок вообще похож на погоду — но разве при прогнозе погоды кто то использует математические расчеты движений облаков? :)) или с математической точки зрения пытается понять почему ветер дует на юг? :))))
вот и в трейдинге то же самое :) но оказывается это не все понимают