<HELP> for explanation

Блог им. Palmonk

Математический подход к оценке цены

рынок вообще похож на погоду — но разве при прогнозе погоды кто то использует математические расчеты движений облаков? :)) или с математической точки зрения пытается понять почему ветер дует на юг? :))))
вот и в трейдинге то же самое :) но оказывается это не все понимают
 

А вы полагаете, что прогноз погоды — гадание на кофейной гуще? Ошибаетесь. Прогноз погоды — как раз сплошные математические расчеты, причем на суперкомпьютерах. Точность прогноза ограничивается лишь недостаточной детализацией начальных данных и неустойчивостью уравнений — длительный прогноз практически невозможен.
avatar

Hedgehog

Другое дело, что уравнения, «описывающие погоду» вобщем-то известны, а уравнений, описывающих рынок нет.
avatar

Hedgehog

Hedgehog, ну они наверняка похожую природу имеют
Всемирнов Алексей (Lemmy), поставил бы плюсик но нехватает рейтинга пока что
Hedgehog, интересно а почему?

понятно, что точных значений не получится, но их как бы и не надо — зачем мне знать, например, что вероятность продолжения тренда именно 72,3%? меня вполне устроит >70%, а ведь есть моменты, когда вероятность определенного события очень высокая, в зависимости от длины выборки может достигать 95%

Вообще мы и так все в математических терминах смотрим, но просто большая часть идет из подсознания — т.е. не надо даже там что то считать — мы видим определенную ситуацию и сразу возникает какая то цифра или просто «о! вот тут войти можно хорошо!»

то есть в самой математической формуле нет смысла, так как эту роль выполняет мозг самого трейдера
Хочу вас обрадовать, что такие уравнения есть. Но они очень сложные.
avatar

Кан Делябр

vlad330033, очень сложные и наверняка не более эффективные чем опыт трейдера

вообще, на основании своего опыта, могу сказать, что почти всегда когда трейдер начинает что то пытаться точно высчитать, он терпит фиаско — а вот если не напрягать логическую часть сознания, а просто расслабиться и получить данные из подсознания (которое считается великим суперкомпьютером) то оно редко ошибается — тут главное равномерно распределить исторические сведения (опыт) и фактическую ситуацию (базовые принципы) тогда обычно все очень точно получается
vlad330033, Неужели грааль нашли? Где же они, дайте ссылочку, хочу попробовать :)
avatar

Hedgehog

Тема, конечно, интересная, я бы сказал, фундаментальная :)) Можно ли предсказать рынок, то есть написать его уравнения? Если бы это было возможно, все бы жили в Сочи :). Ничего похожего в описании погоды и рынка я не вижу. Погоду описывают вобщем-то не очень сложные уравнения, сложность больше в масштабе задачи. Но уравнения, причем по большому счету ТОЧНО описывающие практически все процессы известны. Аналитически их решить, конечно, нельзя, но мощные суперкомпьютеры расчет на 2-3 дня могут дать. Рынок — дело другое, здесь масса как объективных, так и субъективных факторов, неизвестных и непредсказуемых параметров. Пришел инвестор с толстым кошельком и двинул рынок чуть-чуть, масса трейдеров (роботов) испугались и запаниковали, вот вам и «тренд».
Теперь по-поводу подсознания. А вам не приходилось испытывать разочарование, когда рынок соверешенно неожиданно и совершенно необъяснимо разворачивается именно тогда, когда ВЫ открыли позицию. Все было так здорово, все росло, вы открываете позицию и рынок тут же разворачивается. Или падает ровно так, чтобы пробить ваши стопы и и отскакивает. Я убедился, что стратегия, основанная чисто на подсознании и эмоциях абсолютно проигрышная.
avatar

Hedgehog

Hedgehog, эт потому что все думают почти одинаково, и инструментарием пользуются почти одинаковым (например, те же стопы ставят от ключевых уровней, которые одинаково определяют), вот рынок и не дает им так одинаково заработать, а интуиция непричем как раз
Всемирнов Алексей (Lemmy), «рынок и не дает им так одинаково заработать»

а что такое «рынок» и почему «он» может не давать кому то заработать? :)
Palmonk, рынок в данном случае это суперпозиция инвестиционных решений трейдеров обусловленных ихними ожиданиями и непрерывно воздействующих своими действиями на цены активов
Всемирнов Алексей (Lemmy), Я тоже пришел к выводу, что все мы в принципе (в основном) одинаковые, одинаково долго смотрим на растущий тренд и более-менее в один момент решаемся открыть позицию. Почему же тогда в этот момент цена не взлетает, а наборот проваливается ;)?
avatar

Hedgehog

Hedgehog, кто это одинаковый? на рынке работают самые разные люди — мажоры пытаются лимитниками набрать позицию по лучшим ценам, скальперы стараются встать перед ними и откусить свой кусочек пирога, арбитражникам вообще плевать на все, они раздвижки отрабатывают и т.д.

да и вообще в какой то момент быки просто кончаются и тренд трендом, но кто цену то дальше двигать будет? прибыль фиксировать когда?
Palmonk, Имеется ввиду психология.
avatar

Hedgehog

Hedgehog, когда вы открываете сделку — она идет обычно против вас, и после открытия часто тоже :-)))
Hedgehog, и тут согласен — только на чуйке работать нельзя, нужно гармоничное сочетание логики и ощущений
Hedgehog, «Можно ли предсказать рынок, то есть написать его уравнения? „

наверное нужно предсказывать не рынок (не совсем понятно, что имеется в виду) а именно развитие некой конкретной ситуации или вероятность рождения некой ситуации из другой
Palmonk, Вы имеете в виду фундамент или технику, это же совсем разные вещи, соотвественно и подходы и «уравнения». С точки зрения ТА, если цена растет, логично предположить, что она и будет продолжать расти некоторое время, вот и все уравнение. Вся проблема в уровнях и параметрах. Некоторое время назад эта стратегия приносила прибыль, но вот рынок изменился, пошел боковик с пилой и с ними стабильные убытки. Рынок проходит через серию «состояний», режимов, грубо говоря имеется чередование устойчивых трендов и боковиков иногда с ярко выраженной пилой, можно детализировать дальше. Для каждого режима нужна своя стратегия (свои уравнения и набор параметров).
avatar

Hedgehog

Hedgehog, «С точки зрения ТА, если цена растет, логично предположить, что она и будет продолжать расти некоторое время, вот и все уравнение.»

что тут логичного? это как раз совсем не логично — вы не учитываете кучу факторов:
— из какого состояния рынка начался рост
— как долго цена растет
— какие фигуры (а это психология, настроение толпы) цена при этом отрабатывает
— какие максимуму/минимумы за последний и общий периоды ее ждут на пути следования

и т.д. — вы как то слишком упрощенно подходите к этому делу
Palmonk, Правильно, все зависит от «глубины» учета факторов. Если ничего не учитывать (нет информации) то нет и причин менять направление роста. Ну разумеется, с определенной вероятностью. Можете учесть начальное состояние, время роста, погоду — влияет на настроение трейдеров :) Но придется придумать как все это влияет на цену и влияет ли однозначно или только в совокупности с какими-то другими параметрами. Усложнять можно до бесконечности, приведет ли это к успеху — большой вопрос.
avatar

Hedgehog

Hedgehog, совершенно верно — чрезмерно усложнять ни к чему, так же как и упрощать. нужно учитывать просто те вещи, которые учитывать достаточно для нормального прогноза
Hedgehog, я тут написал smart-lab.ru/blog/89096.php о гибкости мышления трейдера — очень важно уметь следовать за ценой, а вы очень жеско к рынку подходите, пытаясь зажать его в какие то рамки… зачем то… а нужно просто плыть по ветру, вот и все.
Palmonk, Ну вот тут я не соглашусь (еслия я правильно понял). Как раз «следование за ценой», за интуицией и т.д. как правило приводит к убытку. Напротив, выработка жестких правил и жесткое следование им приводит к успеху. Нужно буквально бить себя по рукам, когда иной раз хочется передвинуть стоп или открыть позицию на взлетевшем участке. Хоя, может я не правильно понял смысл термина «следовать за ценой».
avatar

Hedgehog

Hedgehog, под понятием «следовать за ценой» я имел в виду следовать в направлении текущей тенденции — потому, что многие пытаются на флэте работать трендовой стратегией и наоборот — то есть они игнорируют имеющуюся ситуацию и пытаются «навязать» как бы (потому что это невозможно, если вы не мажор) рынку свое видение
или там волатильность изменилась и форма движений, а они все равно там что то свое пытаются впихивать — естественно если вы не «в унисон с рынком» то вы будете ловить стопы (надеюсь они у всех тут имеются :))

а о таких вещах как «передвинуть стоп» или войти «напоказалось» речь вообще не идет — это просто из разряда «ошибки новичков»
Hedgehog, «Пришел инвестор с толстым кошельком и двинул рынок чуть-чуть, масса трейдеров (роботов) испугались и запаниковали, вот вам и «тренд». „

я не думаю, что крупняк с толстым кошельком (а это обычно хедж-фонды и другие крупные профессиональные организации, а не один дядька) приходят когда им заблагорассудится — они все таки смотрят на цену и на основании этого уже принимают решение
Palmonk, А я наоборот, думаю, что крупняк входит в рынок не потому, что цена чуть подскочила, а скорее основываясь на каких-то фундаментальных причинах, инсайде, и проч, о чем обычный трейдер ничего не знает. Поэтому это может выглядеть совершенно непредсказуемым.
avatar

Hedgehog

Hedgehog, вообще то крупняк всегда набирает позицию ДОЛГО и ЛИМИТНЫМИ ордерами — вы похоже, не совсем понимаете, что на рынке есть ЛИКВИДНОСТЬ и круняк не может просто взять и открыть полную позицию :)

согласен что у него есть фундаментальные причины, но точки открытия конечно же ищут исходя из движений цены
Palmonk, Вот только трейдер будет покупать когда наметится рост, а крупняк, если уж решил вложится, с удовольствием купит когда цена упадет.
avatar

Hedgehog

Hedgehog, «Теперь по-поводу подсознания. А вам не приходилось испытывать разочарование, когда рынок соверешенно неожиданно и совершенно необъяснимо разворачивается именно тогда, когда ВЫ открыли позицию. „

никто не говорит, что подсознание может знать будущее — оно просто как компьютер рассчитывает наиболее вероятностный исход на основе ИМЕЮЩИХСЯ данных — естественно новые данные могут поменять результат
Возможно у опытного трейдера и что-то и получается, но здесь вопрос эффективности. В формулах с матрицами входят десятки и сотни тысяч параметров для принятия решения, и правильный алгоритм определяет все главные движения инструмента в критических точках. Ни один белковый трейдер не в состоянии это просчитать в голове.
avatar

Кан Делябр

vlad330033, согласен — именно поэтому и написал, что нужно подсознание
vlad330033, А вот если создать стратегию/систему, которая будет включать сотни тысяч параметров, то есть фундаментальную информацию, включая данные по экономике и финансах всех стран, информацию об инвесторах, биржах, трейдерах, то она теоретически может довольно точно предсказать поведение рынка. Но вот тут-то такая система и становится похожей на систему предсказания погоды — попробуйте-ка оперативно собрать такой объем входных данных для нее.
avatar

Hedgehog

Hedgehog, вы не учитываете огромный процент АРБИТРАЖНЫХ спекуляций, которым пофиг и фундамент и техника
Palmonk, Я думаю на арбитражные спекуляции нужно смотреть как на своеобразную отрицательную обратную связь или «вязкость» системы, в любом случае, имелся ввиду учет «всего».
avatar

Hedgehog

Hedgehog, Дело в том, что в фундаменте и новостях много ложной информации, есть более простые и надежные пути. Я лично верю только числам, функциям и динамике функций.
vlad330033, Замечательно, у нас еще и недостоверные начальные данные! Задача становится принципиально неразрешимой. Что и требовалось доказать :). А что это за функции такие? Я правильно понял что вы считаете фундамент и новости ненадежными и потому следует использовать только технику?
avatar

Hedgehog

Мое мнение м.б. банально, а может парадоксально. Я считаю, что весь фундамент уже в технике. Нужно только знать, как его оттуда достать. Работать нужно со всем рынком сразу, а не с отдельной функцией, пытаясь найти какие-то фигуры, уровни Фибоначчи, линии сопротивления, поддержки и прочую лабуду.
avatar

Кан Делябр

vlad330033, Не согласен. Фундаментальная информация о состоянии дел эмитента может указывать на его скорый конец, однако техника этого не покажет.
avatar

Hedgehog

Hedgehog, как это не покажет? тут же курс грохнется
Hedgehog, Техника бывает разная. Есть горбатый Запорожец, а есть Мерседес. Каждый понимает под техникой свое. Классическая техника была сформирована лет 50-40 назад, сейчас она неэффективна. Конечно, если речь идет не о 20-30% годовых.
vlad330033, насчет лабуды не надо обобщать — действительно много глупости аля фибоначи и прочих кофейных гущ, однако есть ПАТТЕРНЫ которые является показателями настроений рынка

а уровни поддержки/сопротивления это уровни где есть крупные лимитные заявки — где тут бред?

И конечно же весь ИЗВЕСТНЫЙ (в высших кругах) фундамент мгновенно отрабатывается техникой — однако могут быть вещи известные лишь инсайдерам и пока они не проколются, цена их не показывает
Palmonk, Дело в том, что уровни -это следствие, а не причина. Вы решили, что это уровень, встали в позицию, а график вдруг (для вас вдруг) пошел в другую сторону. После это вы начинаете искать новые уровни, впадая в ложное представления о характере поведения инструмента. Поэтому анализировать график классическим методом — это как вести автомобиль с повернутой назад головой.
vlad330033, ну во первых я слишком давно читал какие то книги и уже забыл о каком классическом ТА вы говорите — не знаю что это

во вторых уровни это одновременно и причина и следствие — вы похоже никогда со стаканом не скальпировали на бирже? а зря — узнали бы о рынке и о уровнях гораздо лучше

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW