Блог им. KiboR

Опционные математики, какая от вас польза?

Интересный народ собирается на смартлабе в последнее время, есть с кем ряды Фурье обсудить, в которых я ни шарю, но тему разговора поддержать смогу так, что вы мою несмышленность даже не заметите))

Но зачем рассуждать о рядах Фурье, если используя их невозможно заработать на рынке?

Зачем рассуждать о Блэке-Шоулзе, если вы не зарабатываете на этой модели?

Сливать на интегральном исчислении звучит конечно круто, но чем вы отличаетесь от сливунов-лудоманов ЛЧИ?

Вы слышали про ИгрыРазума? Там удалось собрать адекватных опционщиков, которые готовы были свои теоретические знания подтвердить действиями.

Смысл этого соревнования — оценить чья эффективность выше, лучше, сильнее.

На конкурс приглашались все, кто любит опционы, но почему-то местные математики-теоретики отказались.

Я имею ввиду Дмитрия Новикова, bstone, туда же запишем свежеиспеченного теоретика физика-ядерщика Евгения Логунова.

В субботу вы критиковали мой топик-сравнение модели Б-Ш с моделью К-Р-Р, а смысл?

Я вам открыто предложил сравнить сейчас эквити за 6 месяцев этого года, а в конце 2019-го года ещё сравним эквити за второе полугодие?

А вы что?

Евгений Логунов сразу съехал с темы, bstone отшутился, Дмитрий Новиков придумал левую отмазу, вы делаете всё, чтобы никто не догадался, что вы вообще торгуете.

Признайтесь, вы ведь работаете в НИИ им.Келдыша все трое, имеете оклад 20 тыщ.рублей и в рынке не зуб ногой?

Вот какая польза смартлабу от ваших псевдо-научных ваяний на тему опционов?

Любой человек, имеющий ВО, знает, что в дипломной работе теория всегда подтверждается практикой. Главная задача, которую решает выпускник — это показать практическое применение своей дипломной работы. Теория без практики никому не нужна.

Где ваши торговые сделки? Где ваши используемые торговые стратегии? Где ваши эквити? Вы вообще торгуете или приходите на смартлаб лишь языком почесать на околонаучные темы?? ;)
★2
так их
avatar

Люфт

Люфт, Ладно пора раскрыть им всю правду. При обострении негативной симптоматики шизофреничная личность ощущает потерю контакта с реальным миром, она не чувствует того, что обычный человек улавливает на лету. Как всегда включается механизм компенсации и шизик пытается стать охеренным математиком чтобы хоть не ощущениями так расчетами наверстать просранное. Сложными формулами отбить психо. тупость. К сожалению математика не помогает, а лечиться они не хотят и идут в опционщики, придумывают свою улыбку, свой блекшолс, свой мир где "-мама я все посчитал".…ну бывает чо...)
Допельгангер, 
К сожалению математика помогает слабо, а лечиться они не хотят и идут в опционщики…:-)

Ты сделал мой день сегодня!
avatar

KarL$oH

Допельгангер, кррруто, однако... 
Ты из-за фразы про катышек навоза обиделся, что ли? 

Или чувствуешь себя героем и борцуном за истину, самоутверждаясь за счёт других? Самооценка-то растёт от того, что ты прикрываясь анонимностью поливаешь других грязью?
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, где твоя эквити? Без эквити ты просто дырка от бублика ;)
avatar

KarL$oH

KarL$oH, Беспокоиться о параметрах моей дырки — не для твоего скудного ума дело.

Ты вот лучше что скажи, у тебя стул с антипригарным покрытием, или когда у тебя пригорает — ты себя шпателем от стула отскребаешь?))
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, 
ты мне ответь всего лишь на один вопрос, дальше можешь быть свободен, — в СПбГУ все такие интеллигентные дебилы учатся или лишь те, кто средний балл 4 имеет? Мне так… Чисто поржать

Очкарик, а чего не 5? Афинно-квадратичную функцию с линейно-квадратичной перепутал?  Но на смартлабе у людей глаз зоркий, ты нас вокруг пальца не проведешь со своей ахинеей.

avatar

KarL$oH

KarL$oH, 
Чисто поржать
Очкарик
Таки-нет. Но унизил ты меня знатно! Ещё хочу! :D
Афинно-квадратичную функцию с линейно-квадратичной перепутал?
Как по мне — лучше уж не знать название функции, чем перепутать транспонирование с показателем степени, мистер зоркий шоколадный глаз!
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, да забей на Клоуна. Он что первое в википедии нашел, то и озвучил, не обращая внимания на всякую «бессмысленную математическую хрень» типа области определения. 
avatar

bstone

bstone, Таких, как он, я привык забивать ногами ;)
avatar

Eugene Logunov

Клоун, учи матчасть, еклмн. Аффинно-квадратичная функция имеет место быть, когда аргумент определен на аффинном пространстве, а речь была о векторном. Садись, два.
avatar

bstone

KarL$oH, произодные… у меня люди на собеседовании квадратное уравнение решить не могут без комплексных корней, а тут производную...
и да, какую? частную, в точке «сшивки» функций, численную. И кстати, зачем брать производную? вот ни разу не пришлось что-то дифференцировать, тем более в аналитическом виде
avatar

solarm

solarm, производные и диффуры лично мне никак в жизни не пригодились, также, как и ТФКП.

Спросите у этих дутых математиков, у которых даже эквити торговой нет. Они вам расскажут про гигантскую пользу от умения дифференциировать афинно-квадратичную функцию, причем сами при этом путаются в понятиях — где там линейность, где там квадратичность

Это новое поколение неучей пошло. Жертвы ЕГЭ.
avatar

KarL$oH

KarL$oH, я честно пытался применять функциональный анализ для торговли. Один раз он мне помог — 15 сентября система стала в лонг по бренту перед атакой дронов. )))) но это случайность.
сам использую дифф уравнения для опционов — но не для заработка, а для оценки в целях отчетности.
avatar

solarm

solarm, 
сам использую дифф уравнения для опционов — но не для заработка, а для оценки в целях отчетности.

для оценки в целях отчетности это как?
avatar

KarL$oH

KarL$oH, если компания использует опционы для защиты своего потока- как например, очень любят делать американские сланцевые компании — то по стандартам отчетности (МСФО) каждую отчетную дату должны отображать fair value своих финансовых инструментов (например, в 2014 году продали коллы на SI на 5 лет по страйку 40) — рисуют огромный лось у себя в отчетности.
avatar

solarm

solarm, вы из банка? если ты корпорат и совершил сделку хеджа, для текущей оценки запрашиваешь информацию из своего банка-контрагента по сделке, он ее присылает.

Можно вообще ничего не знать про формулу Б-Ш, для хеджа своих потоков она не нужна. Ее знание действительно необходимо чаще тем, кто делает оценку, а не тем, кто заключает сделки хеджирования и сидят в позиции до экспирации.
avatar

KarL$oH

KarL$oH, не, я на другой стороне баррикад. Требования аудитора — своя модель. Вероятно, они хотели продать свои услуги, но увы и ах. мы используем сложные стратегии — азиатские композитные опционы с барьером. Их БШ не взять, нужно считать, системой дифф. стох уравнений. Мое решение даже как-то в Ведомостях опубликовали, коненчно с негативным комментарием, за что получил п-ы. )))))))
avatar

solarm

solarm, я так понимаю, вы используете барьерные из-за их дешевизны? На сколько они дешевле обычных?

Кстати, при продаже колов Si сроком на 5 лет в 14-ом пистон не вставили?))
avatar

KarL$oH

KarL$oH, про SI — это пример, такого не было в реальности. Было другое.
Если интересно — в личке все расскажу, нечего тут палить историю
avatar

solarm

solarm, ок)
avatar

KarL$oH

solarm, robot_koron ваш? Смотрю, слился почти на чисто на ЛЧИ. Я ведь правильно понимаю, что это не робот, а чьи-то шальные ручонки там чуток крутанули повышенный риск на опционах?))
avatar

KarL$oH

KarL$oH, все так ) решил немного подыграть, жадность зашкаливала — и все. Временной распад все решил за меня
avatar

solarm

KarL$oH, Идеальный клиент. Хочет застраховать свои позиции и не знает сколько должна стоить страховка. Тогда мы идем к вам.
Дмитрий Новиков, теоретическая стоимость страховки указана в терминалах Рейтерс/Блумберг. Практическая стоимость — обзваниваешь ближайших трех банков-контрагентов.

Никому не нужна формула Б-Ш как таковая. Когда ты покупаешь КАСКО, ты не заморачиваешься на ценообразование страховых услуг, ты обзваниваешь страховщиков и выбираешь где ниже, а чаще это компонента цена/качество страховых услуг.

Не нужно ничего усложнять.
avatar

KarL$oH

KarL$oH, Вот и ответ на ваш вопрос. У вас не обязательное страхование. Конечно, вы смотрите в стакан и видите цену. Но вы не понимаете, сколько это стоит на самом деле. И если вы застрахуете свой портфель просто добавив в портфель короткие фьючерсы, то эффективность может быть на порядок лучше. 
 
Дмитрий Новиков, конечно, все именно так и происходит. Сравниваешь фьючи со средней стоимостью опционов, которую тебе озвучили контрагенты и принимаешь окончательное решение — быть или не быть.

Это жизнь. Все клали болт на ваш Б-Ш из фронт-оффиса, лишь в бэке-мидле (МСФО, аудиторы) необходимо досконально понимать откуда что берется.
avatar

KarL$oH

KarL$oH, Ну как вы сравниваете фьючи? С какой средней стоимостью? У вас портфель. Вы туда элемент добавили, у вас Битта поменялась. Вы волу портфеля сместили. Вы что нибудь слышали про CAPM. Вы писали, что основное у вас, фондовая секция. Вы как портфель формируете? Если по уровням фибоначи это один вопрос. Если правильно, то вы должны пересчитать параметры риск доходность. А это и есть БШ. Потому что из CAPM он элементарно выводится. Спросите Eugene Logunov , если мне не верите.
Дмитрий Новиков, я CAPM не использую, у меня пенсионный портфель с ежемесячными доливками. Покупаю то, что сильно упало, потом продаю то, что сильно выросло. Детский Мир покупал по 85 — по 95 продал. Сейчас упадет — еще раз куплю.

У вас слишком теоретические знания везде, CAPM, про волатильность постоянно рассуждаете. Что о ней рассуждать? Боллинджера накинул, вот тебе волатильность 2сигма в обе стороны.

Зря все же не хотите эквити сравнить
avatar

KarL$oH

KarL$oH, Тогда понятно. Просто Боленжер к волатильности, которую тут обсуждает Eugene Logunov, ни какого отношения не имеет. Он про другую волатильность. И про другие сигмы. 
Дмитрий Новиков, сигмы везде одни и те же. Вы там брали приращения, применяли ln, строили ряд, по этому ряду считаем мат.ожидание и СКО, строим плотность распределения, получаем тип СП (через статистику хи квадрат). Нет никакой разницы — СКО она и в Африке СКО, только у вас по ходу опыта очень мало, если вы боллинджером пренебрегаете, а больше в теорию копаете, но я этого вам не говорил.

У меня нет цели делиться с вами своим опытом/знаниями. Копайте дальше в область Б-Ш, очевидно же, что вы не торгуете, но очень любите потеоризировать
avatar

KarL$oH

KarL$oH, Вас не напрягает, что a^2-b^2 не равно (а-b)^2. Или для вас это одно и тоже. 
KarL$oH, а оценка как раз идет по формуле БШ, ибо ничего другого нет
avatar

solarm

KarL$oH, уважаемый, диффуры не требуются только математикам, умеющим работать с преобразованием Фурье. К глубочайшему сожалению, Вам до них Очень далеко. Так что идите и учитесь дифференцировать дифференциалы!)))
avatar

bozon

KarL$oH, Чего молчишь? Я целых двадцать лет отрабатывал навыки общения с ничтожествами подобными тебе. Нервы сдадут раньше либо у тебя, либо у модератора, но точно не у меня))

Пробовал когда-нибудь сказать человеку в лицо то, что ты о нём думаешь? Или ты посмелел как общаться в интернете научился? 
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, с 8-ми лет что ли?!
avatar

Alex64

KarL$oH, Давай, отдоминируй меня очередным мощным словесным высером! 

Пользуйтесь возможностью, другого шанса может не быть! Только сегодня, пид, тьфу, не то, KiboR'га макнут в дерьмо его же методом! Мастер-класс по боксу-по-переписке, только в топике #575312! Вход свободный!
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, как вы считаете, поясничать в ответ это нормальное поведение для человека с таким образованием и уровнем знаний, как у вас?) Мне кажется вы попались на крючок)
Friendly Deep Space, Будучи неплохо воспитанным и образованным человеком, я прекрасно отдаю отчёт тому, как выглядят все мои поступки. Стараюсь максимально уважительно относиться к собеседникам, и ни в коем случае не обижать тех, кто этого не заслуживает. Получается не всегда: например, первоапрельская шутка вышла слишком чёрной и циничной; я стал учитывать это в дальнейшем общении здесь.

Однако, если человек относится к другим без уважения — я буду относиться к нему точно таким же образом. Увы, здешние модераторы не предпринимают никаких мер для решения проблемы с тем, что некоторые личности неоднократно поливают других грязью. Может сейчас задумаются?
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, а чего задумываться? Все ж черным по-белому. Карлсон легко вас оттроллил… Вы повелись… Перечитайте… Вы выглядите быдлом, а не борцом с троллем.

avatar

КРЫС

Friendly Deep Space, в научной среде это как раз, что характерно, повсеместное явление )) ну не теориями же им мериться, именно таким образом и ведут, и ещё склоки и интриги обязательно. Хуже наверное только в театре )))
Пафос Респектыч, Адекватные люди либо добавляют в ЧС, если им что-то не нравится / не интересно, либо просто молчат, либо выдают конструктивную критику, реакция на которую почти всегда оказывается адекватной. Другое дело, когда всякие карлсоны начинают забрасывать неугодных экскрементами.

Может алготрейдерам тоже стоит развязать срач на тему работоспособности большинства широкоизвестных методов технического анализа? Чего они молчат вместо того, чтобы открыть миру всю правду и истину?))
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, ты что ли ходячая оценка адекватности и знаец как надо? По принципу мне нравится — значит адекватно, а если не нравится — значит неадекватно? Лол, амиго, это неконгруэнтно ))
Пафос Респектыч, очкастый физик-ядерщик ща тебе задвинет про диффуры… Не зли его! 
avatar

KarL$oH

KarL$oH, мне анекдот на эту тему оч нра, про таких перцев (я по-доброму есличо, у меня тоже есть свои недостатки!):

Журналисты берут интервью у девочки, победившей на областной олимпиаде по химии: «Скажи пожалуйста, а кроме химии, какие ещё предметы ты любишь?». Девочка: «Я люблю математику, физику, биологию, иностранные языки». Журналисты: «Какая ты молодец! А спортом ты занимаешься?» Девочка: «Я занимаюсь художественной гимнастикой, лёгкой атлетикой, большим теннисом и стоклеточными шашками». Журналисты: «Какая ты умница! А на хобби у тебя остаётся время?». Девочка: «Мои хобби: нумизматика, астрономия, авиамоделирование и секс». Журналисты в недоумении: «Какой секс?!». Девочка: «Классический, оральный, садо-мазо, лесбийский...» Журналисты в шоке: «Девочка, что ты плетёшь?!» Девочка: «Коврики, корзинки, макраме..»
Пафос Респектыч, на нашего буншу чем-то похоже! 
avatar

KarL$oH

Пафос Респектыч, это надо сохранить! ))))
avatar

asfa

Пафос Респектыч, ++++++++++++++++++++++++ 
Пафос Респектыч, 
ты что ли ходячая оценка адекватности и знаец как надо?
В комментах к данному топику я пытаюсь продемонстрировать ровно противоположное, и пока что у меня отлично это получается! :)
По принципу мне нравится
Критика вообще никому не нравится, чисто на подсознательном уровне.

Но кагбэ высеры в стиле «я торгую по фиббоначи, а вы все неудачники» или «я настолько мегамоск, что оцениваю опционы биномиальными деревьями в уме и засуньте себе формулу Б-Ш куда-нибудь поудобнее» звучат не очень конструктивно. Ну и переходы на личности там — тоже как бы не норм (и не я это начал, но если надо — готов продолжить).
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, а тебе стало быть надо чтобы было конструктивно, но строго бесплатно и желательно приятно? )) сорян!
Пафос Респектыч, Приятно не нужно, нужно конструктивно. Вот и всё.

А у кого настолько крепка вера в теханализ/астрологию/силу своего мегамоска/etc — никто читать мой блог и не заставляет.



avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, чессгря до того что тебе нужно тут всем дела нет чуть менее чем совсем ) пиши статьи, тебя же никто не заставляет читать чужие блоги тоже? ))
Eugene Logunov, эфиоп, ты мне то только не гони . На личности ты первый перешёл. Как по мне,  то личность ты конечно гнилая, но я не ставил цель разобрать тебя по кирпичикам, я лишь твои статьи оценивал и нулевую практическую пользу их содержания, которую ты никак не можешь опровергнуть.
avatar

KarL$oH

KarL$oH, Если ты не можешь извлечь из чего-то пользу — это чисто твои проблемы.
avatar

Eugene Logunov

именно. Поддерживаю вас! Сколько не писал вопросы опционщикам местным, все пустое. Если не ошибаюсь в нике человека — только noHurry по-делу отвечает. 
avatar

dip

уверенно вы показывали сегодня квик(текущую таблицу параметров) и профиль по опционам, веские  у вас аргументы, ничего  не скажут в противовес, и мало кто оспорит.....

Конкретно, как в спорте… что сказать, Уважуха..( как молодые типа говорят…
avatar

gelo zaycev

до коле….? будем терпеть дискриминацию по матиматическому признаку? кто мы? твари дрожащие… или право имеем?
avatar

massa1604

хе-хе, подкинул, конечно, на вентилятор
avatar

vrvr

зато они все умные… но по настоящему умные знают что опционы это полная шняга и обходят их стороной чтоб не кормить инсайдеров
Добрый человек, я бы назвал опционы, пожалуй, восьмым чудом света. Не знаю иных инструментов, с такими разнообразными характеристиками и возможностями изменять цену. При этом изменять нелинейно!
avatar

Alex64

Alex64, много на них заработал?
Добрый человек, зарабатывал раньше. Сейчас в основном на фонде. Опционы использую скорее не позиционно, а для хеджа фонды.
avatar

Alex64

avatar

massa1604

massa1604, хорошо!!!   Но воспалённый политикой мозг может уразуметь всякое: сидит в клетке + просит свободу + «пусть всегда будет Вовка» = Сюр!
avatar

asfa

asfa, я пехотинец путена
avatar

massa1604

massa1604, от блин!
А реально мы все его пехотинцы… (Мой родственник в свободное время учится стрелять из оружия и проходит школу выживания. К войне готовится ещё с 14-го года.)
avatar

asfa

asfa, 
avatar

massa1604

massa1604,  во-во, прям про меня!!! Он мне также предлагал готовиться, чтоб «не помереть в бою от 1-й случайной пули».
avatar

asfa

Не полностью согласен. У меня даже один из элементов алгоритма назван по мотивам одного из обозначенных авторов «Novikoff» поэтому польза несомненно есть. Иногда правда сложновато понимать… без мат образования!!!
avatar

Алексей В

Да там для работы алгоритмов надо то математику 5 класса знать) Остальное это поиски идей и закономерностей, которых у большинства математиков почему то нет. Рынок случаен, функция забыл как ее не работает и тд
avatar

GoodBargains

Спросил у одного чела, почему он в играх разума не участвует.
Так он ответил: а зачем? Зачем мне что-то доказывать. Показывать свою эквити, светит свои профили опционов?
И вообще… Не хочу смущать людей таким стабильным, низкорисковым и жирным профитом.

И я его понимаю, потому что всё что вижу тут в Играх Разума по сравнению с ним — бульончик из жеваных стелек. =)
Fry (Антон), просто не хочу / не вижу цели уже не принимается? 
Нужно обязательно почувствовать свою вину и оправдаться? 
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, а когда нет ничего, какая отмазка самая лучшая? Он говорит, что квант и NDA у него подписан с конторой. Как тебе такое? Торгует на секретном счете ежедневно 
avatar

KarL$oH

Тогда начинали бы уже с определений. Что такое интеграл, как вычисляется. А то как нагородят формул, на сайте из сотни 2 — 3 человека понимают, какой в интеграле вообще смысл. 
avatar

Кирилл Сизов

Кирилл Сизов, Если у человека нет высшего физ-мат образования или курсы матана/алгебры/ТВиМС прошли мимо него — толку от сжатого курса не будет, потому что материала там не на один пост. У людей с нужным уровнем подготовки никаких проблем с пониманием возникать не должно. К тому же, я указывал классные книги по финансовой математике, где многое можно подсмотреть.
avatar

Eugene Logunov

Eugene Logunov, слющай дорогой, зачэм так гаварышь…
У людей с нужным уровнем подготовки никаких проблем с пониманием возникать не должно.
нуно понимать, что даже люди с нужным уровнем подготовки в большинстве своем уже всё позабывали нахер… я вот например нескоко лет после института БДЗ по матану(типа домашнее задание которые для получения зачета надо сделать и сдать) разным челикам делал… типа прикольно и весело… а потом на нескоко лет отвлекся — а недавно глянул — забыл как лопитатить, как криволинейные интегралы считать, да дохера чего забыл… =____=
Так шо полегше к инвалидам умственного труда! )

И вообще, все эти формулы не столь интересны, как их словесная интерпретация по свежей памяти и несколько удачных графиков…
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот), БДЗ? Этот термин крайне характерен для МИФИ.
Московский Лоссбой, какое ещё БДЗ в МИФИ? В МФТИ разве что. 
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, не-не, помню... 
а что такое опцион?
avatar

wistopus

wistopus, это когда торговать тебе слишком скучно и неинтересно, и ты решаешь привнести в свою торговлю новые ощущения и заботы -)
avatar

ILYA

Уважаемые коллеги! Похоже на то, что вы стали переносить определенную неприязнь друг к другу в плане человеческих взаимоотношений на конкретные темы относительно трейдинга. Я не занимаю ни чью сторону в вашем теоретическом споре. У каждого- и у Евгения, и у Карлсона — своя правда. Я с интересом прочитал статьи обоих авторов. Безусловно, для человека без высшего образования и хороших знаний математики, изложение Карлсона доступнее. Но это не значит, что никто не поймет стиль изложения Евгения. Каждый выберет свое, понятное и доступное ему. 
   Лично я благодарен обоим авторам за то, что они пишут статьи на тему опционов. Статьи по теме трейдинга стали не таким уж частым явлением на сайте. Коллеги — не опускайтесь вы до ругани и оскорблений, диссонирующих со стилем и содержанием ваших статей по трейдингу. 
  PS Написал от души, так сказать. Никого ни задеть, ни обидеть в мыслях даже и не было. 
 У каждого- и у Евгения, и у Карлсона — своя правда.
Владимиров Владимир, да какая правда, — оба пиз**ят как дышат врут ! 
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот), кто? я? Да ни в коем разе! 
avatar

KarL$oH

Нормально так говнеца на вентилятор накинул, пошли ошметки!)
avatar

Smoker_Joker

Smoker_Joker, тут одного аж разорвало. Ща погоди, жара пойдет — забрыжжит всех своим «интеллектом»! 
avatar

KarL$oH

Эх, ты не рыбак, тебе не понять…
avatar

Vanger

Крик душ просто, ученые теоретики не занимаются реальной жизнью а занимаются пустопорожним теоретизированием где то я уже это слышал, а ну конечно Нассим Николас Талеб об этом распинаясь рассказывал четверть книги черный лебедь, в которой доносил главный смысл что все сложные пере-оптимизированные системы очень ненадежны и рассыпаются в прах в самый неподходящий момент, модель Блэка Шоулза также показала свою катастрофичность на практическом применении и все продолжают ее применять как не в чем не бывало забывая катастрофы, она же работает 99,99% времени говорят они, короче я автора поддерживаю  в этом вопросе ну их на**й этих не торгующих теоретиков и аналитиков.
Поддерживаю, да, вопросы правильные, но боюсь, если настаивать, всех распугаете и разгоните. Кому-то просто приятно понимать, что он в этих формулах разбирается, но к практич. торговле это по всей видимости не имеет отношения :) и самое страшное, что скорее всего это знание совершенно не помогает иметь преимущество на рынке. Открыли такой математический кружок здесь и тешут свое самолюбие. Пустозвоны и дарасы в общем, так их, высоколобых и твердолобых очкариков в топку реальности, валите преподавать мат.вертикаль в школу, КОЗЛЫ (в хорошем смысле слова)!   
avatar

iuiu

Карлосон, дорогой, ну его нафиг — открывай УТУБ Канал, мы с тобой ещё самого Гусева за пояс заткнём! 
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, будем опиум для народа по дешевке толкать? Сто подряд опционных сделок, а Гусь их будет освещать? 
avatar

KarL$oH

Об этом еще Андрей Кузнецов хорошо сказал.
youtu.be/GlRo-AZVswE
avatar

Astronomer

Astronomer, прям бритва Оккама!
avatar

asfa

Зачетно ты пытаешься что-то выудить для себя набросами, но не в коня же корм :)
avatar

bstone

Ест-но, они в своих НИИях ничегошеньки не получают, заграница их не купила по грантам, видимо и там не представляют особой ценности, пойти в Мегафон продавцом -   не позволяет гордыня,  а неудовлетворенные амбиции съедают изнутри. Что делать в такой ситуэйшен ? 
Выход найден. Опционная математика. И ничего, что в ней никто ничего не понимает, даже лучше для них, тайные знания всегда были доступны только жрецам.А на счет вообще плевать, на чужой тем более, не в том сила, брат.
avatar

Krisa-Lariska

"при торговле фьючерсами ФОРТС различными МЕТОДАМИ УСРЕДНЕНИЯ ПОЗИЦИИ....  ВАсек с Василиской написали, а может это у одного человека раздвоение личности, я хз. А еще на ум приходят слова из Псалом 90, « На Аспид и Василиска наступишь ...»
Только хотела ему написать, что за бред ты опять запостил, как обнаружила, что пользователь занес меня в ЧС .
А у тебя тут не буду флудить, ничто так не объединяет, как общий враг -околорыночник.
avatar

Krisa-Lariska

21 ноября (плюс -минус лапоть, как говорит Демура ) Час Х для рубля кажут приборы на  63.17, если он туда придет и отскочит, надо покупать доллары на  фсе. Ожидаемая цель 68, стоп 62.5. Цены спот. Без дури и фанатизма. Привет математикам 
avatar

Krisa-Lariska

А золото куплю по 1340, не раньше, нет, так не очень-то  и хотелось. Ожидаемые цели 1970. 
avatar

Krisa-Lariska

Напиши пост: Теоретики долго держат опционы, строят конструкции которые лишь в теории должны принести доход, на практике они естественно сгорают, а практики торгуют опционами краткосрочно, т.е. ищут импульс на базовом активе, что позволяет заработать на опционе хороший процент за 1 или несколько дней не используя формулы.
Я считаю, опционы в идеале лучше использовать для импульсной торговли, в противном случае ими лучше не торговать вообще, для длинной дистанции есть фьючерсы.
Естественно с примером...

Этот пост станет хитом «продаж»!

Люди поймут, что надо анализировать БА и лишь при бОльшей вероятности покупать опционы. Они поймут, что в таком случае теория вообще не нужна, достаточно теоретическую цену опциона и импульс БА = доход. Таким образом ты «уделаешь» всех теоретиков!
avatar

Павел Град

Павел Град, друже, не стоят эти теоретики нашего с тобой времени

Как все уже смогли убедиться — эта троица вообще не торгует, лишь теоретизируют. С импульсами ты прав. Импульсы как раз дают неоспоримое преимущество опционам перед фьючами.
avatar

KarL$oH

KarL$oH, а Вы случаем не из клана МакГрегоров?))

avatar

bozon

Нет бы озаглавил пост, «нахера математика, если я и без нее сливаю»
Ты на бюджетном учился? Верни мои налоги.
avatar

UnembossedName

Главная задача, которую решает выпускник — это показать практическое применение своей дипломной работы. Теория без практики никому не нужна.

     Бл*, лучше бы не показывал.  зубов было бы больше. 
Московский Лоссбой, спокуха, друже. Я сам на маржин-коле до сих пор сижу!
avatar

KarL$oH


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
UPDONW