Блог им. KiboR

Опционные математики, какая от вас польза?

    • 18 ноября 2019, 20:23
    • |
    • KarL$oH
  • Еще
Интересный народ собирается на смартлабе в последнее время, есть с кем ряды Фурье обсудить, в которых я ни шарю, но тему разговора поддержать смогу так, что вы мою несмышленность даже не заметите))

Но зачем рассуждать о рядах Фурье, если используя их невозможно заработать на рынке?

Зачем рассуждать о Блэке-Шоулзе, если вы не зарабатываете на этой модели?

Сливать на интегральном исчислении звучит конечно круто, но чем вы отличаетесь от сливунов-лудоманов ЛЧИ?

Вы слышали про ИгрыРазума? Там удалось собрать адекватных опционщиков, которые готовы были свои теоретические знания подтвердить действиями.

Смысл этого соревнования — оценить чья эффективность выше, лучше, сильнее.

На конкурс приглашались все, кто любит опционы, но почему-то местные математики-теоретики отказались.

Я имею ввиду Дмитрия Новикова, bstone, туда же запишем свежеиспеченного теоретика физика-ядерщика Евгения Логунова.

В субботу вы критиковали мой топик-сравнение модели Б-Ш с моделью К-Р-Р, а смысл?

Я вам открыто предложил сравнить сейчас эквити за 6 месяцев этого года, а в конце 2019-го года ещё сравним эквити за второе полугодие?

А вы что?

Евгений Логунов сразу съехал с темы, bstone отшутился, Дмитрий Новиков придумал левую отмазу, вы делаете всё, чтобы никто не догадался, что вы вообще торгуете.

Признайтесь, вы ведь работаете в НИИ им.Келдыша все трое, имеете оклад 20 тыщ.рублей и в рынке не зуб ногой?

Вот какая польза смартлабу от ваших псевдо-научных ваяний на тему опционов?

Любой человек, имеющий ВО, знает, что в дипломной работе теория всегда подтверждается практикой. Главная задача, которую решает выпускник — это показать практическое применение своей дипломной работы. Теория без практики никому не нужна.

Где ваши торговые сделки? Где ваши используемые торговые стратегии? Где ваши эквити? Вы вообще торгуете или приходите на смартлаб лишь языком почесать на околонаучные темы?? ;)
★2
так их
avatar

Люфт

Люфт, Ладно пора раскрыть им всю правду. При обострении негативной симптоматики шизофреничная личность ощущает потерю контакта с реальным миром, она не чувствует того, что обычный человек улавливает на лету. Как всегда включается механизм компенсации и шизик пытается стать охеренным математиком чтобы хоть не ощущениями так расчетами наверстать просранное. Сложными формулами отбить психо. тупость. К сожалению математика не помогает, а лечиться они не хотят и идут в опционщики, придумывают свою улыбку, свой блекшолс, свой мир где "-мама я все посчитал".…ну бывает чо...)
avatar

ENIGMA

Допельгангер, кррруто, однако... 
именно. Поддерживаю вас! Сколько не писал вопросы опционщикам местным, все пустое. Если не ошибаюсь в нике человека — только noHurry по-делу отвечает. 
avatar

dip

уверенно вы показывали сегодня квик(текущую таблицу параметров) и профиль по опционам, веские  у вас аргументы, ничего  не скажут в противовес, и мало кто оспорит.....

Конкретно, как в спорте… что сказать, Уважуха..( как молодые типа говорят…
avatar

gelo zaycev

до коле….? будем терпеть дискриминацию по матиматическому признаку? кто мы? твари дрожащие… или право имеем?
хе-хе, подкинул, конечно, на вентилятор
avatar

Фортслото2020

зато они все умные… но по настоящему умные знают что опционы это полная шняга и обходят их стороной чтоб не кормить инсайдеров
Добрый человек, я бы назвал опционы, пожалуй, восьмым чудом света. Не знаю иных инструментов, с такими разнообразными характеристиками и возможностями изменять цену. При этом изменять нелинейно!
avatar

Alex64

Alex64, много на них заработал?
Добрый человек, зарабатывал раньше. Сейчас в основном на фонде. Опционы использую скорее не позиционно, а для хеджа фонды.
avatar

Alex64

massa1604, хорошо!!!   Но воспалённый политикой мозг может уразуметь всякое: сидит в клетке + просит свободу + «пусть всегда будет Вовка» = Сюр!
avatar

asfa

asfa, я пехотинец путена
massa1604, от блин!
А реально мы все его пехотинцы… (Мой родственник в свободное время учится стрелять из оружия и проходит школу выживания. К войне готовится ещё с 14-го года.)
avatar

asfa

asfa, 
massa1604,  во-во, прям про меня!!! Он мне также предлагал готовиться, чтоб «не помереть в бою от 1-й случайной пули».
avatar

asfa

Не полностью согласен. У меня даже один из элементов алгоритма назван по мотивам одного из обозначенных авторов «Novikoff» поэтому польза несомненно есть. Иногда правда сложновато понимать… без мат образования!!!
avatar

Алексей В

Да там для работы алгоритмов надо то математику 5 класса знать) Остальное это поиски идей и закономерностей, которых у большинства математиков почему то нет. Рынок случаен, функция забыл как ее не работает и тд
avatar

GoodBargains

Спросил у одного чела, почему он в играх разума не участвует.
Так он ответил: а зачем? Зачем мне что-то доказывать. Показывать свою эквити, светит свои профили опционов?
И вообще… Не хочу смущать людей таким стабильным, низкорисковым и жирным профитом.

И я его понимаю, потому что всё что вижу тут в Играх Разума по сравнению с ним — бульончик из жеваных стелек. =)
Fry (Антон), просто не хочу / не вижу цели уже не принимается? 
Нужно обязательно почувствовать свою вину и оправдаться? 
avatar

Kot_Begemot

Eugene Logunov, с 8-ми лет что ли?!
avatar

Alex64

Тогда начинали бы уже с определений. Что такое интеграл, как вычисляется. А то как нагородят формул, на сайте из сотни 2 — 3 человека понимают, какой в интеграле вообще смысл. 
avatar

123456

Eugene Logunov, как вы считаете, поясничать в ответ это нормальное поведение для человека с таким образованием и уровнем знаний, как у вас?) Мне кажется вы попались на крючок)
avatar

Friendly Deep Space

Friendly Deep Space, в научной среде это как раз, что характерно, повсеместное явление )) ну не теориями же им мериться, именно таким образом и ведут, и ещё склоки и интриги обязательно. Хуже наверное только в театре )))
Eugene Logunov, слющай дорогой, зачэм так гаварышь…
У людей с нужным уровнем подготовки никаких проблем с пониманием возникать не должно.
нуно понимать, что даже люди с нужным уровнем подготовки в большинстве своем уже всё позабывали нахер… я вот например нескоко лет после института БДЗ по матану(типа домашнее задание которые для получения зачета надо сделать и сдать) разным челикам делал… типа прикольно и весело… а потом на нескоко лет отвлекся — а недавно глянул — забыл как лопитатить, как криволинейные интегралы считать, да дохера чего забыл… =____=
Так шо полегше к инвалидам умственного труда! )

И вообще, все эти формулы не столь интересны, как их словесная интерпретация по свежей памяти и несколько удачных графиков…
Niktesla (бывш. Бабёр-Енот), БДЗ? Этот термин крайне характерен для МИФИ.
Московский Лоссбой, какое ещё БДЗ в МИФИ? В МФТИ разве что. 
avatar

Kot_Begemot

Kot_Begemot, не-не, помню... 
а что такое опцион?
avatar

wistopus

wistopus, это когда торговать тебе слишком скучно и неинтересно, и ты решаешь привнести в свою торговлю новые ощущения и заботы -)
avatar

ILYA

Уважаемые коллеги! Похоже на то, что вы стали переносить определенную неприязнь друг к другу в плане человеческих взаимоотношений на конкретные темы относительно трейдинга. Я не занимаю ни чью сторону в вашем теоретическом споре. У каждого- и у Евгения, и у Карлсона — своя правда. Я с интересом прочитал статьи обоих авторов. Безусловно, для человека без высшего образования и хороших знаний математики, изложение Карлсона доступнее. Но это не значит, что никто не поймет стиль изложения Евгения. Каждый выберет свое, понятное и доступное ему. 
   Лично я благодарен обоим авторам за то, что они пишут статьи на тему опционов. Статьи по теме трейдинга стали не таким уж частым явлением на сайте. Коллеги — не опускайтесь вы до ругани и оскорблений, диссонирующих со стилем и содержанием ваших статей по трейдингу. 
  PS Написал от души, так сказать. Никого ни задеть, ни обидеть в мыслях даже и не было. 
 У каждого- и у Евгения, и у Карлсона — своя правда.
Владимиров Владимир, да какая правда, — оба пиз**ят как дышат врут ! 
Нормально так говнеца на вентилятор накинул, пошли ошметки!)
avatar

Smoker_Joker

Эх, ты не рыбак, тебе не понять…
avatar

Vanger

Крик душ просто, ученые теоретики не занимаются реальной жизнью а занимаются пустопорожним теоретизированием где то я уже это слышал, а ну конечно Нассим Николас Талеб об этом распинаясь рассказывал четверть книги черный лебедь, в которой доносил главный смысл что все сложные пере-оптимизированные системы очень ненадежны и рассыпаются в прах в самый неподходящий момент, модель Блэка Шоулза также показала свою катастрофичность на практическом применении и все продолжают ее применять как не в чем не бывало забывая катастрофы, она же работает 99,99% времени говорят они, короче я автора поддерживаю  в этом вопросе ну их на**й этих не торгующих теоретиков и аналитиков.
Поддерживаю, да, вопросы правильные, но боюсь, если настаивать, всех распугаете и разгоните. Кому-то просто приятно понимать, что он в этих формулах разбирается, но к практич. торговле это по всей видимости не имеет отношения :) и самое страшное, что скорее всего это знание совершенно не помогает иметь преимущество на рынке. Открыли такой математический кружок здесь и тешут свое самолюбие. Пустозвоны и дарасы в общем, так их, высоколобых и твердолобых очкариков в топку реальности, валите преподавать мат.вертикаль в школу, КОЗЛЫ (в хорошем смысле слова)!   
avatar

iuiu

Карлосон, дорогой, ну его нафиг — открывай УТУБ Канал, мы с тобой ещё самого Гусева за пояс заткнём! 
avatar

Kot_Begemot

Eugene Logunov, ты что ли ходячая оценка адекватности и знаец как надо? По принципу мне нравится — значит адекватно, а если не нравится — значит неадекватно? Лол, амиго, это неконгруэнтно ))
Об этом еще Андрей Кузнецов хорошо сказал.
youtu.be/GlRo-AZVswE
avatar

Astronomer

Astronomer, прям бритва Оккама!
avatar

asfa

KarL$oH, мне анекдот на эту тему оч нра, про таких перцев (я по-доброму есличо, у меня тоже есть свои недостатки!):

Журналисты берут интервью у девочки, победившей на областной олимпиаде по химии: «Скажи пожалуйста, а кроме химии, какие ещё предметы ты любишь?». Девочка: «Я люблю математику, физику, биологию, иностранные языки». Журналисты: «Какая ты молодец! А спортом ты занимаешься?» Девочка: «Я занимаюсь художественной гимнастикой, лёгкой атлетикой, большим теннисом и стоклеточными шашками». Журналисты: «Какая ты умница! А на хобби у тебя остаётся время?». Девочка: «Мои хобби: нумизматика, астрономия, авиамоделирование и секс». Журналисты в недоумении: «Какой секс?!». Девочка: «Классический, оральный, садо-мазо, лесбийский...» Журналисты в шоке: «Девочка, что ты плетёшь?!» Девочка: «Коврики, корзинки, макраме..»
Пафос Респектыч, это надо сохранить! ))))
avatar

asfa

Пафос Респектыч, ++++++++++++++++++++++++ 
Eugene Logunov, а тебе стало быть надо чтобы было конструктивно, но строго бесплатно и желательно приятно? )) сорян!
Eugene Logunov, чессгря до того что тебе нужно тут всем дела нет чуть менее чем совсем ) пиши статьи, тебя же никто не заставляет читать чужие блоги тоже? ))
Eugene Logunov, да забей на Клоуна. Он что первое в википедии нашел, то и озвучил, не обращая внимания на всякую «бессмысленную математическую хрень» типа области определения. 
avatar

bstone

Клоун, учи матчасть, еклмн. Аффинно-квадратичная функция имеет место быть, когда аргумент определен на аффинном пространстве, а речь была о векторном. Садись, два.
avatar

bstone

Зачетно ты пытаешься что-то выудить для себя набросами, но не в коня же корм :)
avatar

bstone

Напиши пост: Теоретики долго держат опционы, строят конструкции которые лишь в теории должны принести доход, на практике они естественно сгорают, а практики торгуют опционами краткосрочно, т.е. ищут импульс на базовом активе, что позволяет заработать на опционе хороший процент за 1 или несколько дней не используя формулы.
Я считаю, опционы в идеале лучше использовать для импульсной торговли, в противном случае ими лучше не торговать вообще, для длинной дистанции есть фьючерсы.
Естественно с примером...

Этот пост станет хитом «продаж»!

Люди поймут, что надо анализировать БА и лишь при бОльшей вероятности покупать опционы. Они поймут, что в таком случае теория вообще не нужна, достаточно теоретическую цену опциона и импульс БА = доход. Таким образом ты «уделаешь» всех теоретиков!
avatar

Павел Град

KarL$oH, произодные… у меня люди на собеседовании квадратное уравнение решить не могут без комплексных корней, а тут производную...
и да, какую? частную, в точке «сшивки» функций, численную. И кстати, зачем брать производную? вот ни разу не пришлось что-то дифференцировать, тем более в аналитическом виде
avatar

solarm

KarL$oH, я честно пытался применять функциональный анализ для торговли. Один раз он мне помог — 15 сентября система стала в лонг по бренту перед атакой дронов. )))) но это случайность.
сам использую дифф уравнения для опционов — но не для заработка, а для оценки в целях отчетности.
avatar

solarm

KarL$oH, если компания использует опционы для защиты своего потока- как например, очень любят делать американские сланцевые компании — то по стандартам отчетности (МСФО) каждую отчетную дату должны отображать fair value своих финансовых инструментов (например, в 2014 году продали коллы на SI на 5 лет по страйку 40) — рисуют огромный лось у себя в отчетности.
avatar

solarm

KarL$oH, а оценка как раз идет по формуле БШ, ибо ничего другого нет
avatar

solarm

KarL$oH, не, я на другой стороне баррикад. Требования аудитора — своя модель. Вероятно, они хотели продать свои услуги, но увы и ах. мы используем сложные стратегии — азиатские композитные опционы с барьером. Их БШ не взять, нужно считать, системой дифф. стох уравнений. Мое решение даже как-то в Ведомостях опубликовали, коненчно с негативным комментарием, за что получил п-ы. )))))))
avatar

solarm

KarL$oH, про SI — это пример, такого не было в реальности. Было другое.
Если интересно — в личке все расскажу, нечего тут палить историю
avatar

solarm

KarL$oH, Идеальный клиент. Хочет застраховать свои позиции и не знает сколько должна стоить страховка. Тогда мы идем к вам.
KarL$oH, Вот и ответ на ваш вопрос. У вас не обязательное страхование. Конечно, вы смотрите в стакан и видите цену. Но вы не понимаете, сколько это стоит на самом деле. И если вы застрахуете свой портфель просто добавив в портфель короткие фьючерсы, то эффективность может быть на порядок лучше. 
 
Нет бы озаглавил пост, «нахера математика, если я и без нее сливаю»
Ты на бюджетном учился? Верни мои налоги.
avatar

UnembossedName

KarL$oH, Ну как вы сравниваете фьючи? С какой средней стоимостью? У вас портфель. Вы туда элемент добавили, у вас Битта поменялась. Вы волу портфеля сместили. Вы что нибудь слышали про CAPM. Вы писали, что основное у вас, фондовая секция. Вы как портфель формируете? Если по уровням фибоначи это один вопрос. Если правильно, то вы должны пересчитать параметры риск доходность. А это и есть БШ. Потому что из CAPM он элементарно выводится. Спросите Eugene Logunov , если мне не верите.
Eugene Logunov, а чего задумываться? Все ж черным по-белому. Карлсон легко вас оттроллил… Вы повелись… Перечитайте… Вы выглядите быдлом, а не борцом с троллем.

avatar

КРЫС

Главная задача, которую решает выпускник — это показать практическое применение своей дипломной работы. Теория без практики никому не нужна.

     Бл*, лучше бы не показывал.  зубов было бы больше. 
KarL$oH, Тогда понятно. Просто Боленжер к волатильности, которую тут обсуждает Eugene Logunov, ни какого отношения не имеет. Он про другую волатильность. И про другие сигмы. 
KarL$oH, Вас не напрягает, что a^2-b^2 не равно (а-b)^2. Или для вас это одно и тоже. 
KarL$oH, уважаемый, диффуры не требуются только математикам, умеющим работать с преобразованием Фурье. К глубочайшему сожалению, Вам до них Очень далеко. Так что идите и учитесь дифференцировать дифференциалы!)))
avatar

bozon

KarL$oH, все так ) решил немного подыграть, жадность зашкаливала — и все. Временной распад все решил за меня
avatar

solarm

KarL$oH, а Вы случаем не из клана МакГрегоров?))

avatar

bozon


теги блога KarL$oH

....все тэги



2010-2020
UPDONW