исследование

Компания Dashlane опубликовала ежегодный отчет, который показал, что менее половины криптовалютных платформ предоставляют проверки надежности паролей пользователей. В ходе исследования, которое проводилось с 12 по 19 марта 2018 года, компания проверила систему безопасности 35 ведущих мировых сервисов.

Более 70% ведущих площадок допускают создание слабых паролей. 43% платформ дают возможность пользователям создавать пароли из менее чем 8 символов. По мнению авторов исследования, создание таких паролей приводит к финансовым кражам. 

34% не требуют паролей, содержащих буквы и цифры. В ходе теста исследователи смог­ли от­крыть тор­го­вые ак­ка­ун­ты, используя слабые па­ро­ли. Во многих случаях пароли состояли из простой комбинации чисел — «12345» или «password».

Пяти критериям безопасности паролей и учетных записей соответствуют только 10 платформ — BTCC, Coinbase, Cobinhood, Cryptopia, Bitcoin.de, BitMEX, Gemini, Paxful, Huobi, и itBit.

( Читать дальше )

Растущий уровень воздействия на окружающую среду из-за добычи Биткоина начал набирать популярность в прессе, однако недавний отчет опубликованный Bloomberg говорит о том, что производство бумажных денег, золота и других активов потребляет намного больше ресурсов и энергии. Об этом пишет Cointelegraph.

В докладе указывается, что ежегодное потребление энергии от добычи Биткоинов составляет 8,27 тераватт/часов в год, это больше, чем потребляет Ирландия и другие небольшие страны. Однако, эта цифра составляет всего 1\8 от того, сколько энергии тратят центры обработки данных находящиеся в США, а мировое производство фиатных валют потребляет 11 тераватт/часов в год.

Добыча золота может похвастаться ошеломляющими 132 тераватт/часов в год. Более того, эти цифры не включают то огромное количество энергии, которая тратится на хранилища, банки, системы безопасности и прочие атрибуты, призванные сохранить физические активы в безопасности.

( Читать дальше )

Уважаемые дамы и господа!

Минуту вашего внимания. В рамках свой научной работы на экономическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова я провожу исследование среди среди трейдеров, работающих с реальными деньгами на финансовых рынках. Целью работы является определение проблем принятия решений на уровне трейдера и выявление оптимальной модели поддержки процесса принятия торговых решений. Прошу вас пройти опрос, который находится по следующему адресу: 

goo.gl/forms/UWa4OUhH8LUd4Iuo1

Это не займет у вас больше 10 минут.                                                          

В свою очередь, выражаю вам свою благодарность и обязуюсь предоставить результаты исследований, если вы заинтересуетесь. Модель, которая будет создана, поможет оптимизировать принятие решений, сделать его более эффективным и предупредить наиболее частые ошибки и проблемы.

Результаты будут доступны на сайте www.ArtProLab.com  

Сразу скажу что в теорию Эллиота (ТЭ) волны которой его приверженцы ищут везде и всюду и вообще считают ее, как М-теорию, единой теорией всего я не верю. Ну то есть если глянуть на исторую, то все понятно — вот 1,2,3,4,5 вот A, B, C. Но мы же хотим заглянуть в будущее. А вот с будущим у ТЭ как-то не очень.

Однако вот тот паттерн который я хотел показать:

10 марта. Перегретый рынок продает Доллар на NFP, плюс по Канадцу выходят отличные данные по занятости. В несколько раз лучше прогноза. В результате этого импульса мы видим 5-волновое движение.
В данном случае пропадает проблема связанная с поиском 1 импульсной волны. Вот она. Понятен импульс ее зародивший.

А вот сегодняшний Brent. Даже заработал.


( Читать дальше )

Я встречал человека, который может находить идеи в спекуляции, понимает движение акций внутри дня и обладает блестящим аналитическим умом. При этом нестабилен и жить с рынка все равно не может, как не пытается. Почему? Потому что:

1)Есть талантливые исследователи

2)Есть талантливые трейдеры (в 1 случае на миллион в одном человеке могут сочетаться две ипостаси. Тогда это готовый долларовый мультимиллионер)

---------------------------------------

1)Качества исследователя:

— супернаблюдательность

— способность впитывать огромное количество информации

— способность эту информацию обрабатывать, обобщать и кристаллизировать из нее идеи

— способность к глубокому анализу, отсутствие поверхностного мышления

При всех этих качествах вы ВСЕ РАВНО можете не зарабатывать на жизнь. Что не так с человеком, у которого только талант исследователя?

Самое главное отличие Трейдера от Исследователя — это способность показывать максимум своего ума и концентрации в состоянии стресса, ограниченности времени, незнакомой обстановке-условиях и в состоянии максимальной эмоциональной раскачки.

( Читать дальше )

Привет братиш, нашёл очередное классное исследование, сначала я захотел как обычно закрысить результаты, уж больно мне они показались интересными, но Тимофей радует контентом в последнее время, так что надо и его тоже порадовать и что-нибудь полезное написать ;)
Я проанализировал все результаты исследований с этой странички etfhq.com/blog/2010/05/25/best-technical-indicators/  и напишу мои краткие выводы.
Это мега баттл индикаторов чтобы выяснить действительно ли они работают и какой лучше. Всё тестировалось на 16 глобальных индексах, с 89 года по 2010. Для каждого индикатора\стратегии есть подробные графики и описание на сайте. Дневки. Забегая вперёд скажу что индикаторы работают )



( Читать дальше )

Говорят, что на фондовом рынке присутствует сезонный фактор. Действительно ли август месяц бывает жарким, в котором часто происходят кризисы? Рождественское ралли — это миф? Существует ли пред дивидендное ралли на рынке? Ответы на все эти вопросы можно увидеть на графике, построенном в результате исследования фактора сезонности. 

Автор проанализировал помесячную динамику доходности Индекса РТС за 21 год (т.е. с 1995 года, с момента его основания) по настоящий день. Общая выборка 251 месяц. Итак, статистика говорит о следующем.  



 1. Начало года очень часто бывает позитивным для российского фондового рынка. В феврале, марте и апреле РТС в среднем растет на 6% в месяц. Это подтверждает дивидендный фактор, когда инвесторы начинают скупать акции под выплату дивидендов.

 2. Август месяц действительно обычно негативный месяц для нашего рынка, но помимо этого также наблюдается начало снижения в июле месяце. Кроме того, самые сильные обвалы замечены в сентябре, в котором рынок падает в среднем на 4%.



( Читать дальше )

Попался очередной отчет-анализ ситуации в интернет, устройствах доступа, поведении пользователей, поведении фирм, изменении рекламы и продвижения, — вообщем обо всём что касается e-commerce и немножко больше (молодцы пробуют обосновать тренды наблюдениями за сырьевыми циклами и ВВП мира, подводят некую фундаментальную базу). 2016-internet-trends-report. Раньше в блоге смотрели не менее интересные отчеты о времени проведенном в интернет в разрезе стран и сайтов и про тренды в медиа-контенте.  



Вырезал немного картинок на общие темы, тем кто продвигает свои сайты или занимается рекламой лучше полистать весь pdf. Картинки рассказывают об фактах, что давно на слуху: прирост интернет-пользователей замедляется (только в Индии еще остается бешеная динамика, где не везде есть электрика и самое большое хуторское сельское население); Пасифик наверно один такой регион мира что как имеет резервы потребления но также одновременно быстро их использует наращивая потребление; в странах где сразу внедряются новые формы бизнеса нет проблем с отмиранием старых и перестройкой экономики (с нуля строить лучше); сервисы глобализируются и очень резче выходят на мировую арену (старая байка про 1 млрд пользователей у радио, тв, интернета и фейсбука); новые жители кто с рождения с приставкой «e» или «i» намного плотнее пользуются интернетом, можно сказать мы уже живущие — пещерные люди, более медленные, не умеем работать с текстом, картинками, видео, подачей контента и формированием имиджа в соц сетях. 

( Читать дальше )

Наблюдая за некоторыми приверженцами разгона счетов, за сеточниками и делая определенные выводы из своих прошлых опытов удачных/проигрышных систем, я пришел к выводу что везде замешаны такие математические понятия как средняя на сделку (без учета времени удержания позиции). так же риск от многовходовых сделок КАЖЕТСЯ меньшим в торговли — почему?

ну возьмем самые крайние случаи биржевых ситуаций — такие как гепы, флеш крэши, остановки торгов по причинам техсбоев на бирже, черные лебеди и все что это напоминает по принципу.

в таких ситуациях легче всего найти слабые места любого торгового подхода и заранее спроектировав их «на бумаге» — сделать тест стресс-устойчивости конкретной системы торгов.

например для меня очевидно что флеш креш или аналог его — геп между сессий (или по иным причинам — отсутсвие противоположной стороны в моменте, корявый выход крупняка, арбитражные искусственно созданные раздвижки между базой и фьючерсами на них и т.д.) — вообщем при ситуации когда одна из сторон — быки или медведи — остаются в ж… опе и глубокой от отсутсвия цен в определенном промежутке цен (естественно что оппоненты наоборот в шоколоде в такой ситуации), и беря за умственный эксперимент что мы на стороне глубокожо… опных оказались, то что нас могло бы спасти? что надо было делать до такой ж… опной ситуации??

( Читать дальше )