Постов с тегом "арбитраж": 495

арбитраж


Физическое золото на ММВБ

Сегодня на сайте ММВБ увидел интересную информацию. Теперь на ММВБ можно покупать золото и серебро в обезличенном виде http://moex.com/PreciousMetals к сожалению доступ к этим инструментам дают только 6 брокеров. Интересно, а возможно проведение арбитража на золото купить метал на бирже и продать фьючерс, какая доходность получиться. Этот пост для тех кто готов заходить в долгий срок по металлу, но не готов кормить банки с их спредами, комиссиями и налогами. Всем профита.

Брокеров можно посмотреть по этой ссылке http://moex.com/s1142

Что выгоднее депозит или арбитраж?

Многие консервативные инвесторы рассматривают только одну альтернативу своим инвестициям — депозит в банке

Их можно понять, у депозита есть ряд своих преимуществ
  • Фиксированная процентная ставка
  • Понятная доходность
  • Защита капитала от потерь (до 1.4 млн. рублей)
  • Отсутствие необходимости активно управлять позицией

Средневзвешенная ставка по вкладам физических лиц со сроком от 1 года
Что выгоднее депозит или арбитраж?


Предлагаю взглянуть на альтернативный вариант депозита, простейшая арбитражная стратегия. Покупаем валюту на Московской бирже в нашем случае доллар (USDRUB TOM) и продаем фьючерс с поставкой через 3 месяца на этот же актив (

( Читать дальше )

Парный трейдинг: вопрос по error correction model (ECM)

Всем, привет!
Может, плз, кто-нибудь помочь с ответом на следующий вопрос?

Я почитал уже и Видиамурти, и др., не могу понять следующее. Говоря о парном трейдинге, некоторые авторы упоминают теорему о представлении Грейнджера, т.е. говорят о модели коррекции ошибок (error correction model, ECM).

Мне понятно, как используется коэффициент коинтеграции, но как используется модель ECM в парном трейдинге? В частности, как используются ее два коэффициента «скорости схождения к равновесию», a_x и a_y?

Ни у кого из прочитанных мною авторов не нашел внятного приложения этой ECM. Просто говорят — вот есть такая-то штука. В чем подвох?))
Прошу прощения, немного сумбурно, но кто в теме, поймет! ;)

Спасибо!

Спреды

Торгуя синтетику, со временем забываешь как выглядят бумажные письма реальные графики. ) Разве что кто на календарях сидит… ))) Zuccer0 правильно порой стартует на дейтрединг и направленные стратежки. ) Я не во всем с ним согласен — уж больно он груб и бело-чёрнен в оценках, но правда в его словах есть. Пока лемминги бегают за трендом, капитал с конца 2006-го все больше торгует «направленную» синтетику. )

А вы думаете почему нет толковых энциклопедий, бесплатных курсов и прочей пролетарской фигни по спредам? )))

Вопрос про кэрри, % год (годовая доходность, которую дает одновременная продажа фьючерса и покупка базового актива)

Братья и сестры, помогайте разобраться.
Не понимаю, как считается годовая доходность? 

Например Русгидро торгуется 0,7660. Фьюч 7809. Акцушек надо купить на 7660 рубля и продать 1 контракт, разница получается 149 рублей, это и есть наш доход к экспирации, я так понимаю..

Т.о. наши расходы 7660 (акции) + 1408 (ГО фьючи) = 9068 рублей
Доход 149 рублей, что составляет 149*100/9068= 1,64%, за квартал или 6,57% годовых (1,64*4 квартала)
Я правильно делаю или нет?

Если да, то откуда берется годовая доходность 10,61%
Вопрос про кэрри, % год (годовая доходность, которую дает одновременная продажа фьючерса и покупка базового актива)
Не стесняемся налетаем, всем + в карму..


арбитраж фьючерс на индекс ММВБ - корзина акций

Доброе утро! Уважаемые трейдеры, можно ли с суммой 300000 р. cформировать портфель акций максимально адекватно отражающий индекс ММВБ для арбитража (а с 600000?), какие акции должны войти и в какой пропорции, какие нюансы и подводные камни в формировании такого портфеля?

самые ликвидные пары для арбитража на Мосбирже и в мире

    • 30 сентября 2016, 09:48
    • |
    • AlexGood
  • Еще
Приветствую, коллеги! Какие самые ликвидные пары спот-фьючерс для арбитража c удержанием позиции до экспирации фьючерса у нас на Московской бирже и вообще в мире?

Сертификация на EBS

    • 26 сентября 2016, 19:03
    • |
    • Viking
  • Еще
    Продолжаем развивать варианты «конектов».
    На той неделе прошли сертификацию к EBS 
 
      Сертификация на EBS

   Говорят рынок большой. Посмотрим ;)

продажа дальнего фьючерса и покупка ближнего

    • 26 сентября 2016, 14:35
    • |
    • AlexGood
  • Еще
Господа трейдеры, цена BR-10.16 на момент написания топика 46,58, а цена BR-11.16 47,13, то есть 46,58/47,13 = 1.167%, соответственно если продавать дальний фьючерс и в это же время покупать ближний, можно больше 1% гарантированной прибыли каждый месяц иметь?

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн