алготрейдинг

Риск открытой позиции обычно контролируется при помощи правил выхода из позиции, продиктованных системой. Например, скользящие стопы передвигаются вслед за ценой, чтобы уменьшить начальный риск или запереть часть бумажной прибыли. Но гораздо больший потенциал имеет следующий метод: ограничивать максимальный риск и волатильность открытой позиции по отношению к капиталу. Все, что для этого нужно – отслеживать с требуемой периодичностью величины:

Избыточный_риск   =  число_лотов  X  текущий_риск_на_единицу_актива  –  max_процент_риска  X  капитал  /  100

  и

Избыточная волатильность  =  число_лотов  Х  текущая_волатильность_актива   -  max_процент_волатильности   Х   капитал   /   100


Как только какая-то из этих величин становится положительной, мы уменьшаем размер позиции на величину:

( Читать дальше )

Добрый день всем.

Поделитесь пожалуйста опытом, какое проскальзывание вы учитываете при бектестах на фьючерсах ФОРТС и акциях ММВБ?
На 1М, 5М, 15М, 1Н фреймах

И для приблизительной оценки, хватает ли 2-4ех лет истории? 

в предыдущем посте http://smart-lab.ru/blog/21728.php мне предложили еще фильтровать входы, исходя из ожидаемой волатильности. 

но помня свои прошлые опыты с игрой в фильтры, я прекрасно понимаю, что на тестах можно получить путем сокращения кол-ва сделок за счет увеличения ТФ и установки фильтров винрейт почти 100%, ну или 100%, как бывало неоднократно во время оптимизации по профит фактору (как бы больше 99 сложно получить).

так где та грань между добром и злом? как вы считаете, какое минимальное кол-во сделок в день должно быть у системы, чтобы вам было комфортно ее использовать, и считать ее надежно работающей?

Инвесторы, тоже напишите, где по вашему опыту проходит та граница комфорта в кол-ве сделок и частоте торговли?

============================== 

лично для меня — это минимум 1 сделка в день, винрейт не менее 50%, период обновления хая не более 50 дней.

все, что выбивается из этих пределов — уже не комфортно и не подлежит использованию отдельно от портфеля систем. 

с 10 октября вел онлайн тестинг нового робота для золота, и за прошедшие 3 недели, он показал хороший результат, который ничем не отличался от бектестов, по крайней мере в худшую сторону.

Рост золота система обогнала (на 1 фьюч система заработала 105$ по золоту, а золото выросло на 60$), больших просадок не было (просадки тоже значительно меньше, чем могли бы быть при B&H — 34$ против 85$)

 



последний вопрос: как понять, что система больше не работает?

эта система не универсальна, т.к. торгует не вниз/вверх, а только вверх, поэтому, при затяжном нисходящем тренде вниз, она скорее всего будет терять (это, конечно, еще зависит от характера снижения — т.е. за время последнего падения она еще и неплохо заработала ( первая сделка в этом промежутке прошла по цене в 1888$, а минимум был на 1520$)

( Читать дальше )

Технический анализ работает на рынке не прямо, а опосредовано, через психологическую оценку человеком. (об этом еще Элдер говорил, как об элементе массовой психологии)
 Использовать технический анализ как часть торговой системы можно следующей причине: линии, скользящие средние, индикаторы, осциляторы, уровни, треугольники итп. нанесены на графики у большинства трейдеров, на основании них нам «вещают» о рынке и технические аналитики.
Поэтому если что-то где то «пересекает», участники рынка предпринимают какие-либо действия.
Главное чтобы данным инструментом пользовалось достаточное количество трейдеров.
 Если завтра кто-нибудь предложит использовать для анализа рынка, «например» фигуру параллелепипеда, и большинство участников рынка будут его «накладывать» на график, то и по нему можно будет «торговать» )))
 Я использую уровни фиббоначчи и плохо разбираюсь в роботах, хотел бы узнать, можно ли запрограммировать так:
чтобы робот сам строил уровни фиббоначчи, например, от вчерашнего максимума, до сегодняшнего минимума и наоборот, и если, например, в течение дня минимум был пробит, то робот бы автоматически сдвигал фибо до нового минимума?
 

Тесты роботов на демо уже прошли экватор и результаты оправдывают ожидания, заложенные в них. Поэтому уже пора начинать задумываться о технической части запуска роботов на реале.




Так как роботы сделаны для работы на СМЕ, то это означает торовлю 24/5 — на домашнем компьютере это не очень удобно, и ненадежно, так как если он зависнет, то перезагрузка приведет к тому, что при подключении стратегий, сделки будут закрыты — синхронизированы. такая вот особенность ниньзи. это неприятно, но с этим надо мириться, пока не будет написан своя оболочка робота под API ниньзи.

отсюда встает вопрос хостинга робота — где это делать?

мне рекомендуют коллокейшн у брокера. я пока цен не узнавал, но это неплохой вариант. Также, как альтернатива, возможно арендовать сервер в штатах, в Чикаго.

в общем, отпишитесь, как вы решаете эти вопросы, а я потом расскажу, как я обеспечу надежное функционирование робота в режиме 24/5 с целью минимизации нерыночных рисков

 

букв в итоге получилось много, поэтому начнем с вопросов, а там кто до куда дочитает

 

1) нужна ли адаптивность в контр-трендовой системе, и как ее лучше реализовать?

2) если в система тестилась на периоде, когда был серьезный спад, и быстрый рост, и боковик. Видите ли вы смысл в подкручивании ее по ходу торговли? как часто? что может являться признаком того, что уже пора?

параметра, которые можно адаптировать в системе 4шт:

1) параметр на вход (чем больше волатильность, тем сильнее могут быть движухи, и тем его надо делать больше)

2) параметр на выход (то же самое, что и в п.1)

3) тейк-профит

4) стоп-лосс 

-----------------------------------------------------

а теперь самая основная загвоздка, которая не дает мне зеленый свет на реализацию:

• мы входим контр-тренд, а волатильность большая.Если стоп увеличивать соответственно растущей волатильности, нас может вышибить по тренду сильным импульсом, с точки зрения рынка тут все будет окей (а стоп уже не маленький!)

( Читать дальше )

you never know... 

посмотрел сейчас ролик про Россию с матрешками от Точки Опоры, и четко понял, что процесс создания ценности мной проходит точно также.

«Вы никогда не знаете, что приведет вас к успеху»
«Вы никогда не знаете, чем закончится тест» (ну тут лукавлю, но все же)
«Вы никогда не знаете, как адаптировать систему к тем или иным факторам и паттернам»

и тд, и тп 

но двигаясь вперед четко понимаешь, что каждая твоя неудача в исследовании неделю назад, день назад, или даже не неудача, а просто работа, не увенчавшаяся успехом, СЕГОДНЯ несет тебе пользу и без тех результатов, наработок, полученного опыта, сегодня получить желаемое было бы невозможно.

способа, как тратить меньше времени на исследования, а получать больше, я пока не нашел. 


пока для меня стоит вопрос:как сделать грааль (или другими словами очень хорошую систему)

1) Нужна большая средняя сделка, чтобы быть уверенным, что проскальзывание тебя не съест

( Читать дальше )

после создания ряда роботов для CL, GC, DAX, 6E, у меня возникла проблема перевода их на адаптивные рельсы. т.е. чтобы тейки и стопы были не фиксированно оптимизированы под 2 года, а чтобы они подстраивались под текущую ситуацию. 


итого, который день ломаю голову над решением именно этой проблемы: т.е. как правильно оценить волатильность, и как правильно подкорректировать параметры системы в ответ на это.

вопросы:

1) стоит ли тупо оценивать размах движений (high-low)/2 за какой-то ТФ?
2) стоит ли оценивать саму длину движух (можно углубиться в тиковые range bars, renko и тд), чтобы оценивать не сам размах, а именно его потенциал в скорости (т.к. если длина движух огромна, а Hi-Lo небольшой, значит, все суетят и мечутся, но никуда не идут и рано или поздно одна сторона сдастся и все улетит
3) как реагировать на то, что высокая длина движух, их скорость, но все в диапазоне (из п.2)? — т.е. :

• увеличить тейки
• уменьшить тейки
• увеличить тейки после пробоя, а следом сразу вопрос «пробоя чего?» и будет ли это отдельной системой сверху изначальной? 
• Как быть со стопами? увеличить или наоборот сузить, т.к. сейчас движухи в диапазоне

4) какой интервал брать для оценки этой волатильности?

( Читать дальше )

сейчас во время документирования результатов оптимизации системы, наткнулся на интересную пару скриншотов, которая навела меня на мысль о диверсификации не только по типам систем (тренд-контртренд), или их логике, а банально настройке параметров под время торговли. 

если одни параметры подходят для работы во время сессии, а другие ночью при неизменной логике, так и надо настраивать бота, фильтруя все неудачные часы его работы



на графиках как раз 2 разных набора параметров, а снизу гисторграмма net profit/loss в зависимости от времени входа в сделку.