фильтрация времени входа, как диверсификация

06 октября 2011, 20:25
|
moneymaker

сейчас во время документирования результатов оптимизации системы, наткнулся на интересную пару скриншотов, которая навела меня на мысль о диверсификации не только по типам систем (тренд-контртренд), или их логике, а банально настройке параметров под время торговли.

если одни параметры подходят для работы во время сессии, а другие ночью при неизменной логике, так и надо настраивать бота, фильтруя все неудачные часы его работы

на графиках как раз 2 разных набора параметров, а снизу гисторграмма net profit/loss в зависимости от времени входа в сделку.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

108 | ★1

4 комментария

на будущее: если уж скриншотите и говорите про торговое время — будьте любезны указывать торговую площадку.
Это многое может прояснить.
Иначе опять просто подгонка в виртуальном рынке.