адаптивность в контр-трендовой системе (мысли в слух)

 

букв в итоге получилось много, поэтому начнем с вопросов, а там кто до куда дочитает

 

1) нужна ли адаптивность в контр-трендовой системе, и как ее лучше реализовать?

2) если в система тестилась на периоде, когда был серьезный спад, и быстрый рост, и боковик. Видите ли вы смысл в подкручивании ее по ходу торговли? как часто? что может являться признаком того, что уже пора?

параметра, которые можно адаптировать в системе 4шт:

1) параметр на вход (чем больше волатильность, тем сильнее могут быть движухи, и тем его надо делать больше)

2) параметр на выход (то же самое, что и в п.1)

3) тейк-профит

4) стоп-лосс 

-----------------------------------------------------

а теперь самая основная загвоздка, которая не дает мне зеленый свет на реализацию:

• мы входим контр-тренд, а волатильность большая.Если стоп увеличивать соответственно растущей волатильности, нас может вышибить по тренду сильным импульсом, с точки зрения рынка тут все будет окей (а стоп уже не маленький!)

• Если стоп уменьшать, когда волатильность падает, то мы сталкиваемся с проблемой, когда он становится слишком маленьким. и в целом, если волатильность небольшая, то цена может тудааа-сюдааа гулять долго и упорно. Т.е. тоже не совсем однозначный вариант
• с тейком все интересней: мы все еще контр-тренд, поэтому уменьшать-увеличивать его не вижу особого смысла, т.к. правда не на нашей стороне. НО! параметр на выход менять уже можно. тут действительно есть за что зацепиться. 

собственно, в сухом остатке мы имеем: неоднозначное приведение стопов-тейков к волатильности. И! вполне однозначное приведение параметра на вход и выход к волатильности.

И все бы хорошо, но.


 в системе есть фильтры импульсов, которые не фильтруют слишком быстрые движухи во имя корректной работы основы системы. Соответственно, как правило, не менее 40 мин после хоть сколько-нибудь серьезной по скорости движухи, системе вход в позу запрещен и волатильность в моменте минимальна.

вот и получается, что система из-за фильтров настроена так, что  внести в нее какие-то вразумительные коррективы, которые на других роботах были бы рабочими идеями — сюда невозможно.