Блог им. wavelet

Какое проскальзывание стоит использовать в тестах на акциях и фьючерсах?

    • 01 ноября 2011, 14:00
    • |
    • wavelet
  • Еще
Добрый день всем.

Поделитесь пожалуйста опытом, какое проскальзывание вы учитываете при бектестах на фьючерсах ФОРТС и акциях ММВБ?
На 1М, 5М, 15М, 1Н фреймах

И для приблизительной оценки, хватает ли 2-4ех лет истории? 
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
61 | ★2
4 комментария
РТС при торговле 1-10 лотов 15-50 пунктов.
Сбербанк до 10 фьючей 5 пунктов
последние 4 года рынок был разный, лично у меня один и тот же алгоритм не работал на всем периоде.
avatar
Twilight_reg73
Twilight_reg73, Спасибо. Какое кол-во лотов на РТС например рационально пробовать «проталкивать» за раз (без дробления сделки в несколько заходов)
avatar
wavelet
wavelet, Зависит от ликвидности рынка, считай объемы
Лично я считаю, что вход и выход должен осуществляться не больше чем 1-2% от объема таймфрейма. Иначе проскальзывание возрастает.
avatar
Twilight_reg73
Для фРТС на 1H я проскальзывания вообще не ставлю (вход в следующей свечке на открытии по цене закрытия текущей свечи). Более того, имеет смысл сделать цену на 200-300 (протестируй на истории, может и больше) ниже, чем цена закрытия текущей — цена все равно сбегает туда, а потом пойдет в мою сторону.
avatar
Кот Матроскин
Smart-lab премиум

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Почему не стоит слепо следовать за нашими портфелями?
Рынок штурмует низы. Терпение и оптимизм у инвесторов заканчиваются. Я вижу, что растет уровень разочарования среди наших подписчиков, которые...
Фото
Тимофей Мартынов
16:24
Инвестиции в лизинг сократились на 12%
Чистые инвестиции в лизинг в России по итогам 2025 года сократились на 12% г/г, до 5,4 трлн руб. Для рынка это важный сигнал, так как лизинг первым...
Фото
Freedom Finance Global
18:04
Фото
Сетки. Лекция 3. Сетки в режиме единой позиции
Всем привет! Сегодня мы продолжаем углубляться в механику сеточных алгоритмов и переходим к изучению сеток с единой позицией. В отличие от...
Фото
Алексей Ван <o-s-a.net>
18:04
Фото
Две новых инвест идеи на иксы у Элвиса в ПИФ Alenka Capital: подсвечиваем, пока горит
Продолжаем серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей...
Фото
Олег Кузьмичев
16:37

полезные записи за 24 часа

★7 1 ТОП-5 ОФЗ по доходности! Рейтинг доходности длинных ОФЗ под пассивный доход
★5 59 Добавил новую цель — покупка квартиры в Ставрополе
★4 1 Аукционы Минфина — спрос возрос из-за повышенной доходности в ОФЗ. Банки продолжают занимать баснословные суммы на аукционах РЕПО.
★4 5 🏅Самые доходные лизинговые облигации 🚙первого эшелона
★3 2 Т-технологии (T). Отчет 1Q 2026. Дивиденды. Перспективы.
★3 0 Счет текущей маржи как индикатор. Из личного опыта.
★2 49 За фасадом
★2 5 Рынок дорогой!
★2 0 Сетки. Лекция 3. Сетки в режиме единой позиции
★2 0 Генерирующим компаниям могут запретить прямое подключение потребителей. Прежде всего, мера направлена на дата-центры. В «Россетях» считают меру необходимой для предотвращения дефицитов мощности.
+108 31 Поговорили и хватит - США вышли из переговорного процесса по Украине🔥Акции и инвестиции
+106 49 За фасадом
+78 59 Добавил новую цель — покупка квартиры в Ставрополе
+77 30 ⚡️📉Сегодня много исторических низов снова = мониторинг лоёв💪
+64 8 🏃🏻Сегодня пробежал 5 км на ЗаБег.РФ в Санкт-Петербурге.
+64 13 совет мультитрендовому
+61 78 Кажется Аэрофлоту хана. Кое кто бежит с корабля. Интересно кто?
+53 16 Долгосрочно у российского фондового рынка нет шансов
+50 5 🏅Самые доходные лизинговые облигации 🚙первого эшелона
+45 6 🔥Итоги 22 мая на Московской бирже. Коррекция перед выходными. Дно Россети Центр и опять Евротранс.

самые обсуждаемые сегодня

70к Если честно ситуация все больше напоминает грандиозный обвал
59к Добавил новую цель — покупка квартиры в Ставрополе
47к Мой ответ Иготосоши !! "Добавила новую цель! Купить Замок во Франции" !!!
32к Европа слишком долго смеялась над «сырьевыми странами»
28к Как отличить наглую ложь от неосознанной?
25к Сегодня много что дешевеет.
24к Субботний пост
20к ⚡Президент Чехии призвал отключить Россию от интернета - The Guardian
19к Система умирает от трения
19к Вы, ваша семья хотели бы питаться как в дет. саду - примем пищи 4 раза в день, меню с планом, например, на 3-4 недели и готовить 2 раза в неделю?

теги блога wavelet

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн