Блог им. wavelet

Какое проскальзывание стоит использовать в тестах на акциях и фьючерсах?

    • 01 ноября 2011, 14:00
    • |
    • wavelet
  • Еще
Добрый день всем.

Поделитесь пожалуйста опытом, какое проскальзывание вы учитываете при бектестах на фьючерсах ФОРТС и акциях ММВБ?
На 1М, 5М, 15М, 1Н фреймах

И для приблизительной оценки, хватает ли 2-4ех лет истории? 
★2
4 комментария
РТС при торговле 1-10 лотов 15-50 пунктов.
Сбербанк до 10 фьючей 5 пунктов
последние 4 года рынок был разный, лично у меня один и тот же алгоритм не работал на всем периоде.
avatar
Twilight_reg73
Twilight_reg73, Спасибо. Какое кол-во лотов на РТС например рационально пробовать «проталкивать» за раз (без дробления сделки в несколько заходов)
avatar
wavelet
wavelet, Зависит от ликвидности рынка, считай объемы
Лично я считаю, что вход и выход должен осуществляться не больше чем 1-2% от объема таймфрейма. Иначе проскальзывание возрастает.
avatar
Twilight_reg73
Для фРТС на 1H я проскальзывания вообще не ставлю (вход в следующей свечке на открытии по цене закрытия текущей свечи). Более того, имеет смысл сделать цену на 200-300 (протестируй на истории, может и больше) ниже, чем цена закрытия текущей — цена все равно сбегает туда, а потом пойдет в мою сторону.
avatar
Кот Матроскин
Smart-lab премиум

полезные записи за 24 часа

★26 16 Достал телефонный спам? Как запретить банкам доступ к своим персональным данным
★24 38 Как проторговать нейросеть. Много пользы. Только тут
★10 18 Жильё в Москве самое недоступное среди мегаполисов. А в Сочи — среди всех городов. Что произошло с ценами на недвижку в этих городах за месяц?
★6 188 Ситуация на текущий момент
★5 66 В России закончились люди: кто теперь будет работать?
★5 23 🌡️ ИНФЛЯЦИЯ и глухая защита ЦБ: ждать ли 20% и почему я в это не верю!?
★4 2 Эти акции выросли, но потенциала у них нет
★4 4 Цена на золото: надвигается самый страшный кризис в истории??
★4 2 ​​Сбербанк - еще один триллион в копилку
★3 61 Торги по выходным? Конечно бред, я против.
+236 188 Ситуация на текущий момент
+147 104 Азия. Пятница.
+124 66 В России закончились люди: кто теперь будет работать?
+120 61 Торги по выходным? Конечно бред, я против.
+116 15 генератор мудростей кепа, 3125 вариантов
+106 2 Герой Назад в будущее пытается устоять в настоящем
+105 38 Как проторговать нейросеть. Много пользы. Только тут
+105 16 Достал телефонный спам? Как запретить банкам доступ к своим персональным данным
+92 56 karpov72 - СИЛА! Вышел на пассивный доход в 100 тысяч в месяц!
+91 35 Еще один ожидаемый дефолт

самые обсуждаемые сегодня

1к Что было в пейджерах

теги блога wavelet

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн