Постов с тегом "алготрейдинг": 4668

алготрейдинг


алготрейдинг - подход к биржевой торговле, основанный на автоматизации торгового процесса при помощи программных алгоритмов и различных аппаратных решений.

Ниже приведены все записи на нашем сайте по теме алготрейдинга.

Система AlgoBond запущена

AlgoBond — Система автоматизированной стратегии для покупки или продажи облигаций запущена в коммерческое использованиедля каждого. Это значит, что возможностями автоматизированной торговли может воспользоваться каждый, если брокер имеет открытый API.

В видео продемонстрирована основная функциональная часть. Смотрим и при желании пробуем.

Доступные API следующих брокеров: Финам, Алор, Т-Инвестиции и БКС.

Ссылка на тестовый контур чат-бота — https://algobond.ru/go/telegram-chat-bot-testovyj/

Ссылка на рабочий контур чат-бота — https://algobond.ru/go/telegram-chat-bot-rabochij/

 

https://algobond.ru/2025/11/28/sistema-algobond-zapushhena/

 

RuTube — https://rutube.ru/video/private/1cbfecd1cdf47d7f1eccb04c5b4c25d8/?p=5oiOsJKRdxtGLOZzgMRieA

VK — https://vkvideo.ru/video-230956826_456239027

YouTube — https://youtu.be/BbAyC80aVWs


Мои мемуары vs «Код да Винчи» Дэна Брауна:

    • 27 ноября 2025, 10:46
    • |
    • Verm
  • Еще

Закончил работу с мемуарами

В двух издательствах проплатил редактирование (грамматические ошибки), вёрстку и пробные тиражи .

 Отослал рукопись еще в 15 издательств.

Краткое резюме по главам

Введение

Резюме: Автор с первых строк устанавливает жёсткие правила восприятия текста. Он провозглашает, что мы живём в детерминированной «матрице» — симуляторе, который можно и нужно «взламывать», изучая его алгоритмы. Тон — бескомпромиссный: любое искажение истины подлежит удалению, а «профессиональным хамством» объявляются требования бесплатно делиться интеллектуальной собственностью. Это не учебник, а мемуары практика, видящего за хаосом рынка порядок.

Вступление («От фрактальных решёток к пониманию матрицы»)

Резюме: Даётся диагноз: 95% методов трейдинга не работают из-за системного кризиса науки и неверной парадигмы (стохастика, редукционизм). Объявляется решение: переход к детерминизму через Теорию Фрактальных Временных Решёток (96 геометрических моделей). Цель — не прибыль, а понимание универсальных законов мироздания, используя рынок как полигон. Книга позиционируется как пропуск в мир, где трейдинг становится инженерной дисциплиной.



( Читать дальше )

Убить создателя: Я обучил нейросеть своим стратегиям и вызываю её на дуэль.

Всем привет, на связи SMIT.

Убить создателя: Я обучил нейросеть своим стратегиям и вызываю её на дуэль.

Многие знают меня по результатам в крипте. За этот год в своем закрытом канале я показал рост депозита более чем в 20 раз (20х). Результат отличный, но ручная торговля имеет свои пределы: эмоции, усталость, человеческий фактор.

Меня давно мучил вопрос: можно ли оцифровать интуицию?

Я принял решение создать мультиагентного ИИ (RedPill). Это не просто скрипт на пересечении скользящих средних. Это система, обученная лично мной на массиве моих же сделок и стратегий. По сути, я попытался создать своего цифрового клона, лишенного страха и жадности.

Теперь пришло время проверить, превзойдет ли ученик своего учителя.

 

Суть эксперимента

 

Я запускаю публичное соревнование на площадке Bybit Copy Trading.

Участники:

  1. Я (SMIT) — ручная торговля, дискреционный подход.

  2. RedPill (AI Agent) — полностью автономная торговля алгоритма.

  3. Команда CDZV — профессиональные алготрейдеры, которые также приняли вызов и выставляют свои разработки.



( Читать дальше )

Создаём скринер для арбитража ставок финансирования для получения почти безрисковой доходности.

Введение: что такое арбитраж по ставке финансирования

На крипто рынке у бессрочных фьючерсов существует специальный механизм: ставка финансирования (funding rate) — периодический платёж между держателями длинных (long) и коротких (short) позиций, который служит для выравнивания цены фьючерса с ценой спота.

Арбитраж по ставке финансирования — стратегия, цель которой не столько угадать движение цены, сколько извлечь выгоду из разницы в ставках финансирования на разных площадках или между контрактом и спотом.
Например: если фьючерс на актив торгуется с положительной ставкой +0.03 % за период, то держатели short получают оплату от long. Арбитражер может занять длинную позицию на споте и короткую на фьючерсе, тем самым оставаясь почти нейтральным к движению цены, и получать платёж по ставке. Или — если ставка отрицательная (short платят long) — можно действовать наоборот: short спот и long фьючерс.

Зачем это нужно и когда работает

  • Это стратегия с относительно низкой ориентированной на движение цены риском



( Читать дальше )

Автоматизированная стратегия для портфеля облигаций AlgoBond и тестирование чат бота

Всем привет.

Автоматизированная стратегия для портфеля облигаций обзавелось названием #AlgoBond.

Прошу сообщество помочь с тестированием чат бота и поиск «узких мест». Всем заранее спасибо.

 

Прошу протестировать телеграмм бота для запуска авто торговли.

Перейди в бота по ссылке https://t.me/test_algo_bond_bot Там где спросит про токен, поставь очень длинный текст от 100 до 2500 символов. Пройди тестовую оплату нажав на списать с кошелька.

 

Если перейдете на следующий шаг после завершения тестирования, оставите свое пожелание присоединится таким образом.

 

https://kimkarus.ru/2025/11/20/avtomatizirovannaya-strategiya-dlya-portfelya-obligacij-algobond-i-testirovanie-chat-bota/


OS Engine - силовое освобождение пямяти и система LOH / SOH

Я думаю что все пользователи OS Engine читали статью про СИЛОВОЕ освобождение памяти в новой OSEngine
smart-lab.ru/company/os_engine/blog/1203290.php 
OS Engine - силовое освобождение пямяти и система LOH / SOH

как они это сделали, это конечно отдельный прикол в стиле.
Дремучим сибирским лесорубам подарили новуюяпонскую бензопилу. Подставили доску:
— Вжик! — сказала японская бензопила.
— Ух ты! — сказали дремучие сибирские лесорубы.Подставили бревно:
— Вжик! — сказала японская бензопила.
— Ух ты! — сказали дремучие сибирские лесорубы.Подставили железный лом:
— Крррр....! — сказала японская бензопила.
— А #ля! — сказали дремучие сибирские лесорубы.

Если вкратце, то большое выделение памяти происходит,
потому что в .NET сменили GC который используется по умолчанию на Server GC.
А раньше в NET.Framework по умолчанию был Workstation GC.
Можно вернуться к использованию Workstation GC, который выделяет память по другому
и быстрее освобождает, с помощью небольших настроек.
Но суровые российские разработчики OS Engine не умеют читать документацию
на непонятном вражеском языке и поэтому всегда по привычке используют ЛОМ для исправления ошибок.

( Читать дальше )

Python BCS Trade API | БКС Trade API

 

Напилил микроскопический Питон коннектор REST для Торгового API БКС — https://github.com/kimkarus/BcsPy.git. Для моей стратегии AlgoBond, в общем, хватает. На след неделе начну тестировать. Кому хватает, пользуйтесь.

Документация к БКС Trade API — https://kimkarus.ru/go/bks-torgovoe-api/

 

https://kimkarus.ru/2025/11/14/python-bcs-trade-api-bks-trade-api/

  • обсудить на форуме:
  • БКС

Алготрейдинг, компенсировать убытки и боковики

Я покупаю недооцененные компании и сектора, в надежде что они могут вырасти в течении 1-3 лет, иногда до 5 лет, на базе финотчетности, фундамент анализ. . 

Большая проблема, что часто после покупки «на дне», через неск мес цена может упасть дальше "второе дно", а иногда еще через неск месяцев падает еще дальше и получаешь «третье дно». Это ожидаемо, и на такой случай часть денег оставлялась в кеше, на докупку (усреднение) после падения, но все равно это очень неприятно, когда позиции падают.

Также, цена может долго идти боковиной и год и три, иногда даже четыре.

Я никогда не интересовался алготрейдингом, поскольку не верил что смогу на нем превысить прибыль от рынка. Но недавно меня осенило — можно использовать алготрейдинг не для повышения прибыли, а для компенсации провалов и боковин. В итоге прибыль долгосрочно будет примерно такая же, но эффект от провалов и боковин будет меньше.

Стратегия.

  • При открытии позиции, на акцию выделяется 60% и 40% на кеш.
  • Затем раз в день проверяется цены и если баланс 60/40 отклоняется больше чем на 5% делается ребалансировка назад в 60/40.


( Читать дальше )

Простая идея контроля тренда (Биржевой Спекулянт Инвестор 2025 на платформе 1С Предприятие 8)

В версии 2025 торговой системы Биржевой Спекулянт Инвестор добавлены дополнительные режимы контроля тренда цены акций, транслируемых терминалом QUIK с Московской Биржи. Пока заложены такие режимы:
— Нормальный по двум датам
— Нормальный по четырем датам
— Нормальный по пяти датам
— Усиленный по четырем датам
— Усиленный по пяти датам
— Максимально усиленный по пяти датам Суть режима контроля " Нормальный по 2 датам".
Если задано условие «Учитывать только растущие условие 1», то проверяется, что цена «Учитывать только растущие количество дней условие 1» была меньше, чем текущая цена актива.
Если задано условие «Учитывать только растущие условие 2», то проверяется, что цена «Учитывать только растущие количество дней условие 2» была меньше, чем текущая цена актива и при этом цена за количество дней по условию 1 больше, чем цена за количество дней по условию 2.
Пример: Условие 1 — 3 дня
Условие 2- 30 дней.
Система проверит что цена_последняя текущая больше, чем цена_последняя 3 дня назад и та в свою очередь больше, чем цена последняя 30 дней назад.

( Читать дальше )

Стратегия " Анти - Олейник" - имеет ли она право на концептуальное существование ?

Мнение  от  гуру алго-трейдинга  George Pruitt

Вопрос : Можно ли заработать имея стабильно-сливающую систему, и входя по ней в противоположную сторону ?


Ответ :  Почему нет, главное чтобы причиной слива не являлась «переторговка».

Стратегия  " Анти - Олейник" - имеет ли она право на концептуальное существование ?


отсюда 



....все тэги
UPDONW
Новый дизайн