Информация
Блог им. Replikant_mih
Не смотрю на эквити при разработке стратегий
- 26 мая 2025, 14:32
- |
Когда переделывал алго-фреймворк, не прикрутил (забыл, не было в приоритете) вычисление и отображение эквити стратегии или портфеля. И сейчас понимаю, что она мне не нужна, я её не использую и потребности в ней не испытываю. Смотрю на всякие метрики, таблички, есть и некоторое кол-во графиков для наглядности, на сигналы стратегии смотрю, чтобы убедиться, что входы в соответствии с ожидаемой логикой. Эквити не смотрю.
На боевой торговле эквити смотрю, в ЛК брокера единственное где смотрю.
Не думаю, что она мне помешает в разработке стратегий, но не сильно и поможет. Пусть эквити бэктестов или чего-то кроме боевой торговли остаётся неким символом подгонки и неправильного подхода к процессу разработки стратегий. Уж очень легко она взламывает не окрепшие умы алго трейдеров.
теги блога Replikant_mih
- algo
- ChatGPT
- CL
- data mining
- esignal
- intraday
- llm
- Machine Learning
- ML
- Multicharts
- Quik
- research
- S#
- S#.Designer
- stocks
- stocks in play
- TradingView
- wealth-lab
- активы
- акции
- алгоритмическая торговля
- алгоритмический трейдер
- алгоритмический трейдинг
- алготрейдер
- алготрейдинг
- анализ
- брокеры
- будущее
- бэктестинг
- грааль
- График
- гуру
- диверсификация
- жить с рынка
- жить с трейдинга
- закономерности
- ИИ
- инвестиции
- индикаторы
- интрадей
- Интуитивная торговля
- искусственный интеллект
- итоги 2017
- кодинг
- коронавирус
- кризис
- Кризис 2020
- Кургузкин
- лонг
- мартингейл
- машинное обучение
- море
- налоги
- настроение толпы
- нейросети
- НЛП
- обвал
- околорынок
- опрос
- Оптимизация
- отдых
- Открытие брокер
- оффтоп
- Ошибки трейдера
- падение
- паника
- плечи
- поиск идей
- портфель стратегий
- преодоление
- прогнозы
- психология
- психология трейдинга
- рефлексия
- роботы
- ручная торговля
- сила воли
- системная торговля
- системный трейдинг
- системостроение
- случайности
- смартлаб
- спекуляции
- стакан
- статистика
- технический анализ
- тильт
- торговые роботы
- торговый софт
- трейдер
- трейдинг
- тренд
- успех
- фундаментальный анализ
- фьючерсы
- цена
- человечество
- эквити
- эмоции в трейдинге
- яма
Replikant_mih, а почему эфемерное? Равномерная эквити показывает что стратегия удачно отрабатывает в разных фазах рынка, разве нет?
Или под «не смотрю» вы имели ввиду что «смотрите» на нее через некие параметры того же ряда?
Дмитрий Овчинников, Ну какие обиды, за спрос деньги не просят. Эквити посмотреть традиционно нельзя), почему — потому что не хочу).
>> насколько ПРАВИЛЬНЫЙ подход лучше нашего
У меня не было противопоставления с теми, кто смотрит эквити. Противопоставление в глазах смотрящего). Но. Среди тех кто смотрит эквити, большинство делают это «неправильно». Наверно эквити смотрят все, так что туда всё распределение по успешности уместилось — и правильные и неправильные и всякие). Я тоже не «правильный», я самобытный).
придерживаюсь противоположного подхода. в эквити почти все есть, кроме, пожалуй, количества сделок и длительности сделки.
наметанным взглядом по эквити выбор НАМНОГО лучше, чем механический выбор по любым совокупностям параметров. а уж если к эквити софт пристраивает B&H, так совсем хорошо.
>> чем механический выбор по любым совокупностям параметров
Выбор чего? Набора значений параметров для стратегии? У меня в процессе работы со стратегией нет такого этапа). Когда был — смотрел эквити, но не думаю, что это была необходимость, скорее инерция подхода тоже.
А можно пример, о чём тут речь?
Sprite, Честно говоря, не могу без раскрытия деталей того, что я делаю. Один из основных фокусов у меня — робастность стратегии. Если условно, то где на находится стратегия на шкале случайность-закономерность, к чему ближе и на сколько. Естественно, тут сложно сделать одну циферку (вернее можно, но это избыточное гипер-упрощение будет), поэтому это покрыто многими циферками, табличками и т.д. Вторая группа графиков-табличек-циферок про ожидаемый результат — ну там всякие винрейты и прочее, тоже покрыто табличками.
Ну в целом я согласен, конечно, отбирать надо не на глаз и понимать возможные причины гладкости.
Я вот думаю о том как мне включать/отключать стратегии не глядя на эквити каждый раз, вот это интересная задача :)
Холиварные тезисы закидываешь! ;-)
Эквити — это просто сумма сделок, т.е. исходные данные для построения всех метрик стратегии. Одного взгляда достаточно — годная стратегия или нет. По форме эквити также можно понять и тип стратегии — тренд или контра.
Если у тебя шарп выше 2-3-4, там форма эквити, наверное, уже и не важна (близка к прямой). Сиди допиливай качество.
Какие метрики у тебя в почете для оценки стратегий?
yurikon, Из типовых трейдерских смотрю только winrate, средний трейд в процентах и PF. Шарпы и прочее не смотрю.
Из нетипового — тут надо начинать издалека и описать что и как я делаю, чтобы рассказать что это за метрики. Так что эту часть скипну).