акции Сша

Третий трендовый день с легким подъемом.
Умеренная волатильность S&P 500 со снижением, подобрались к уровню  3 недельной давности

Но волатильность VIX сохраняется  — в воротах.


( Читать дальше )

Как и ожидал(прыгнувший прирост объемов DJ на кануне) и заманчивое приглашение фьючерса S&P 500 на премаркете оказалось фиксацией прибыли или уловками спекулянтов (инсайдеров) приведшие к развороту «на ножке»
Рынок сразу по открытию сессии начал заваливать и до обеда уже был отрицательным.
Медленно раскачали VIX до уровня 3%
В настоящий момент:
Оставил пару шортовых позиций до реальной стабилизации рынка, но по закрытию опять же воздержусь от входа.

Вчерашняя сессия была спокойной и линейной, без «разворотов на ножке»
Фьючер S&P 500 стабильно и планомерно прирастал и спокойно преодолел 20 дневную МА, достигнув первого уровня сопротивления.
Стандартное отклонение вернулось в пределы 40-50 %


Фьючер VIX без особенностей, кроме послеобеденного повышения стандартного отклонения на фоне снижения до уровня — 4 х % хорошо отображено на 15 минутке.


( Читать дальше )

Практически ничего не происходило, подошли к  20 дневке МА,  без глубоких теней. 
Фьючерсы VIX и S&P сильно не распродавались, скорее остались нейтральными.
Но стандартное отклонение снизилось практически на половину, что говорит о снижении интереса.




Волатильность остается умеренно-высокой на уровнях предыдущих  дней.
Прироста объемов пока нет!
Сформировалось чувство ожидания чего-то, но все же надежда на тренд остается последней.
Цены на акции (S&P 500) имеют взрывной рос сразу на открытии, множеств гепов, как на дневном графике, так и на 15 минутках, после обеда незначительная коррекция. Под закрытие увеличение интереса спекулянтов, но скорее к лонгам нежели к шортам. 


( Читать дальше )

Показательная сессия (учитывая понедельник с попыткой, что-то начать покупать) была в очередной раз на рынке США.
Спокойные и равномерные торги на премаркете фьючерсными контрактами тремя основными(DOW, NASDAQи S&P) и не существенные изменения
волатильности с самими акциями (то-есть прироста волатильности)  
Наконец-то начали снижаться и пересекать сверху вниз все задранные линии.
Недельную волатильность S&P 500 

Далее по списку — январский фьючерс на VIX
пробил 4 ку достигнув нового уровня минимума 3,8%


( Читать дальше )

Вчерашний день соблазнил меня на 5 сделок в лонг на самые не волатильные (от 1,5 до 2,9% в пределах 2х недель) акции из S&P 500.
Что меня соблазнило? Спокойствие на премаркете, вроде бы незначительный «боковичек» за последние 3 дня(по фьючерсам), ну и VIX был крайне красивым на открытии))
До Американского обеда шло, как нельзя лучше тишина и гладь! S&P не много подрастал, VIX не двигался! 
И вдруг вот пришел ЛОСЬ))) Так фигануло, что пробило все SL по закрывало все и вся (думал сейчас из кармана вытащат еще), все зеленые свечи превратились в «падающие звёзды» на падающем рынке)))) VIX побил свой рекорд в 6,5 %!!! Nasdaq провалил чут ли не в-5% и все это за пару часов!
И только аж за 10 минут до закрытия!!! все спекулы все откупили и умеренно успокоились.
Результат ну его на.х… р сейчас торговать ожидая хоть, какой нибудь стабильности.
p.s. Практически все технические алгоритмы сейчас не работаю буквально до 15 минутки и выше, ниже не могу сказать я туда не лезу.

Вторая неделя на фондовом рынке США шторм и буря. Сколько это будет продолжаться пока не особо ясно.
Будет ли дальнейшее падение с формированием Медвежьего трендом  или приостановится?
Но один показатель дает малюсенькую надежду, на ближайшее изменение, но как не странно изменение может быть как и к более выраженной волатильности или к затуханию тренда «беспредельного шторма», но точно текущая состояние идет к изменению.
Первое это — замедление волатильности VIX с образование дугового направления.
И конечно же главное это — изменение направления линии стандартного отклонения практически под прямым углом.
Мои намерения скорее всего нейтральные (пока не торгую), но возможно выбор инструментов с низкой волатильностью (приблизительный перечень в предыдущей статье) с установкой максимально близкими СЛ и ТП не более 50 % от намеченных уровней. 

 

Не прошло и пару сессий и все одно.
Каждый день до открытия рынка фьючерсы S&P 500, ДОУ, VIX S&P зашкаливают от своих средних уровней.
В период торгов они начинаю крутые виражи и под конец сессии все приходит в пределы 0,30-0,50 %. 
Сложилось впечатление «игры титанов» расшатывание рынка с помощью весомых бумаг, а под закрытие за счет
сильных (не побоюсь этого слова) акций входящих в лидеры рынка США возвращаются к действительный стоимости акций.
До вчерашней сессии, пока не пробили уровни 2700 и остались там же формируя (возможно!!! новый уровень)

Что возможно — а возможно действительно заваливание сильного рынка на почве выраженных спекулятивных игр со стабилизацией 
волатильности и трендом на падение и это может быть впервые за последние пару десятков лет (но все это конечно же фантазии) 

Что действительно хорошо — это отсутствие прироста объемов S&P, как  фактор долгосрочного падения он должен изменить политику тренда

( Читать дальше )

Вчерашний демп и возврат к 2750 говорит о продолжении медвежьего тренда, на фоне высокой волатильности ВИКС до 8 % за торговую сессию. Длинная тень вниз вероятно говорит о сильном сопротивлении со стороны быков, но не увенчавшаяся успехом попытка все таки имеет место быть, 


что зависит от повышении объемов торгов, которые в настоящий момент приближены к нулевой зоне 



( Читать дальше )

Вернусь к простому показатели приросту объемов и вот, что интересно 
пару недель назад прирост объемов на фьючерсный контракт VIX составил — 1889 %
Это ооооочень не хило!