Будни робовладельца #2

Сегодня стартовали новые роботы на пяти ликвидных американских акциях. Алгоритм как всегда простой. Если цена актива выше открытия месяца, то покупаем, если ниже — закрываем позицию и ждём выполнения первого условия.

Установлен трёхминутный таймфрем. Почему именно такой? Числу 3 кратны самые популярные таймфреймы — 15, 30, 60. Трёхминутки не собирают много рыночного шума в отличии от минуток и цена не успевает сильно улететь от заданного уровня как на пятиминутках. Очень удобное среднее значение, как показала моя практика и торговля некоторых успешных дейтрейдеров.

В чём основная фишка алгоритма? С ним удобно использовать маржинальные позиции с коэффициентом 1:2 и даже 1:3, увеличивая тем самым конечную доходность. Допустим, у вас в портфеле 20 ликвидных маржинальных бумаг. В начале месяца только четверть или треть из них встали в лонг на сумму примерно равную вашим собственным деньгам. Но как только рынок начинает рост, то в подавляющем большинстве случаев все остальные отобранные бумаги также встают в лонг, но уже на заёмные средства. Получаем вполне оправданный риск на хороших бычьих настроениях. Если рынок будет откатываться к началу месяца, то начнут закрываться маржинальные позиции, следовательно уменьшится уровень заёмных средств и риск.



Как видно из таблицы, тикер USD показывает отрицательное значение, потому что все бумаги встали в лонг и были использованы заёмные средства в небольшом количестве. Если в моменте общая доходность будет достаточно высокой, то вполне можно досрочно закрыть все позиции и выключить робота до начала следующего месяца. Рынок хаотичен и может откатиться ниже открытия месяца даже в крайних двадцатых числах.

Теоретически данная стратегия может работать также на шортах вместо чистого закрытия позиций, но на практике это оказалось малорентабельным. Короткие позиции по факту уже маржинальные, что естественным образом увеличивает риск. Также кратно увеличиваются комиссионные издержки и потери на переворотах. Исторически рынок всегда растёт и логично делать ставку именно на длинные позиции, у которых всегда больше шансов показать прибыль при меньших затратах.

Сегодня первый день когда торги начинаются в 07:00 МСК, но у моего брокера все заявки отработали только после 10:00 МСК, хотя часть бумаг попадает в список торгуемых на российском «премаркете». Странно, буду разбираться, возможно это чисто технические заморочки с новыми правилами торгов.

На робота, который переворачивается на заданном уровне, поставил одну акцию Теслы. Интересно посмотреть на результаты. Возможно для данного алгоритма подходят не только ликвидные фьючерсы. Высоко амплитудные акции вполне могут показывать неплохие результаты. Проблемным местом в таком алгоритме всегда является пила рынка, которая стремительно пожирает накопленную прибыль. С этим предполагаю бороться через горизонтальные уровни объёма, по которым видно наименее проторгованные диапазоны с наименьшим трейдерским интересом. Вблизи таких уровней котировки обычно не задерживаются и быстро их проскакивают.