Назрел вопрос переноса автоматической торговой платформы с локального ПК на выделенный сервер c ОС Windows. Цена не имеет значения, важна только максимальная стабильность и оперативная поддержка 24/7. Имеющие практический опыт, подскажите годные сервисы на территории РФ и вне её пределов.

Заранее благодарен.

Вся роботорговля свелась по итогу к простейшему алгоритму «перевёртышу» на самых ликвидных фьючерсах: нефть, золото, доллар и американский индекс. Количество контрактов подобрано таким образом, чтобы учётная стоимость позиций была примерно одинаковой.

Когда на счёте отражается приемлемая доля прибыли, то переставляю уровни на некотором удалении от локальных экстремумов. Алгоритм сам меняет направление позиции при необходимости по принципу «цена выше уровня — лог, ниже — шорт». До этой поры ничего НЕ трогаю и даю «прибыли течь» — это самое важное, только такой подход позволяет существенно сократить издержки.

Вечером после полуночи МСК перезагружаю компьютер и терминал. Время от времени ещё нужно не забывать перекладываться в следующие контракты, для этого размещаю подсказки прямо на графиках. :)

Случаются просадки на гэпах, но они вполне комфортные и очень быстро нивелируются в силу двунаправленного (лонг/шорт) характера алгоритма и низкой корреляции инструментов (даже нефть и рубль уже не «зеркалятся»).

( Читать дальше )

Почему спекулянту так тяжело зарабатывать на фондовом рынке? Для себя лично выделяю две проблемы.

Первое зло: спрэд в стакане, который даже в большинстве ликвидных инструментах превышает один шаг.

Второе зло: комиссия брокера и биржи. Важен именно сам факт наличия поборов, а не их величина.

При этом первое зло не будет иметь сокрушительного влияния на результат торговли при отсутствии второго зла, которое сводит на нет все попытки частых сделок на спотовых инструментах.

Для примера, у моего брокера комиссия на акциях начинается с 0,06% от суммы сделки. Десять сделок в день и вот уже 0,6% возьми и положи на стол.

Давайте помечтаем сколько можно зарабатывать при отсутствии второго зла.

Спрэд худо-бедно можно контролировать путём торговли самыми «жирными» инструментами в самые ликвидные часы. В худшем случае будут потери в размере 2-3 шагов на сделку. Нам нужен брокер, который будет мгновенно пулять заявки в рынок с задержкой не больше одной секунды. Следовательно уже можно будет использовать робота-перевёртыша пингующего рынок хотя бы с частотой один раз в пять секунд. Ведь в нашем фэнтезийном мире нулевая комиссия и количество сделок нас не волнует. :)

( Читать дальше )

Робот, с точкой отсчёта в начале месяца показывает неплохие результаты. При этом месяц начался довольно «рвано» без единой динамики. Как и было указано ранее, на бычьих настроениях в игру вступили заёмные средства. На данный момент соотношение денег «свои/чужие» находится на уровне 5/3. На прошлой неделе когда рынок падал, позиции в моменте сокращались до двух штук: F и BAC, соответственно и риск стремился к минимальным показателям.

В этом состоит основная идея алгоритма. Риск наращивается только на очевидном росте и молниеносно сокращается при движении в обратном направлении. В самом худшем сценарии рынок может сильно откатиться в середине месяца или даже на последней неделе к его началу. Но даже в этом случае алгоритм покажет соразмерный с потенциальной прибылью риск.

Предполагая такой исход событий, можно вручную останавливать часть роботов при достижении желаемого уровня месячной чистой прибыли. Например, вручную уже был закрыт тикер AA, который показал впечатляющую доходность на уровне 20% всего за несколько дней работы. Для падающего в моменте рынка этого было достаточно, чтобы зафиксировать профит. Дальнейшего роста цены пока не случилось.

В целом тенденция продолжения роста или падения цены с начала месяца носит стабильный характер. Длинные «хвосты» превосходящие по размеру «тело» на месячных барах в ликвидных инструментах — явление не частое. Поэтому вполне реально забирать больше половины месячного движения.

Тестирование робота на ФОРТС закончилось принятием волевого решения: отказаться от частых сделок в пользу ожидания. Забирать мелкие движения рынка оказалось весьма затратно в плане комиссий и потерь на переворотах. Любой боковик в инструменте со скоростью голодной акулы пожирает даже хорошую накопленную прибыль.

Лучше всего себя показал алгоритм, в котором отсутствует заранее выставленная норма профита. Поэтому решил закрываться вручную по ситуации на рынке и/или при достижении примерно 50% от необходимой суммы для открытия дополнительного контракта.

Если посмотреть на скриншот, то легко заметить как цена «танцует» вокруг определённого уровня. Как только котировка пересекает линию, то позиция автоматически переворачивается. Фиксация прибыли совершается путём изменения уровня.

Дополнительно пробую найти зависимость от «горизонтального» объёма. По всей видимости, уровень имеет смысл ставить в наименее «проторгованном» месте. Использую трёхчасовой таймфрейм для отображения объёма и трёхминутный для алгоритма.

У меня остался один актив на Мосбирже, который призван оплачивать рублёвую комиссию по сделкам с иностранными бумагами на бирже СПб… так работают наши брокеры, с этим нужно просто смириться. :)

Простенький робот переворачивает фьючерс RTS на заранее определённом уровне. Изначально план был такой: оставить один контракт, перекладываться на экспирациях, менять уровень по мере поступления прибыли и пускай себе вечно там телепается, зарабатывая копеечки.

НО как всегда всё пошло не по плану...

Начала серьёзно расти прибыль!!!

Всему виной был тот факт, что я просто забыл про робота и ничего там не трогал, крутится себе и ладно.

Первый раз обратил внимание когда на счёте отобразилась доходность эквивалентная 100% от размера ГО по контракту!

Мягко говоря, это не входило в мои планы, но стало приятной неожиданностью.

Для полноценных переворотов на уровне роботу нужен лимит по средствам, рассчитанный по формуле «Количество контрактов * ГО + 60%».

( Читать дальше )

Тестирую робота «перевёртыша» на Мосбирже и СПб. Подбирая параметры прибыль/убыток заметил одну интересную особенность. Чем точнее получается вставать в позицию, тем явным становится факт наличия подобного алгоритма у других игроков. На графиках прямо видно как движение цены режется сегментами, которые сам считаю оптимальными. Часто алгоритмы вступают в некий резонанс в точках переворотов с одновременным усилением волатильности. Простым совпадением это не объяснить, слишком много тикеров анализируется на двух рынках с разной валютой.

Говорят, что светлые мысли посещают одновременно разных людей. Это хорошо, значит в целом будет больше ликвидности на рынке. :)

Возьмите любой тикер и проведите несколько горизонтальных линий на графике.

Если вы обратите внимание, вокруг этих уровней всегда наблюдается плотное движение цены вверх и вниз.

Стратегия заключается в том, чтобы шортить инструмент ниже такого уровня и лонговать выше.

При этом абсолютно НЕВАЖНА точность установки уровня, всегда будет движение цены около него.

В данном аспекте уровень выступает просто ориентиром.

Одновременно можно работать с десятками ликвидных тикеров на доступных в торговом терминале биржах.

У меня для этих целей написан примитивный стабильный робот, который берёт на себя всю рутину по «переворотам» позиций.

На старте доходность портфеля традиционно крутится около нуля, потому что рынок некоторое время «гуляет» вокруг выбранных уровней и в первые дни совершается значительное количество переворотов позиций.

С течением времени цены всё дальше уходят от уровней вверх или вниз, поэтому резко падает количество сделок и начинает расти доходность.

( Читать дальше )