Будни робовладельца #6

Вся роботорговля свелась по итогу к простейшему алгоритму «перевёртышу» на самых ликвидных фьючерсах: нефть, золото, доллар и американский индекс. Количество контрактов подобрано таким образом, чтобы учётная стоимость позиций была примерно одинаковой.

Когда на счёте отражается приемлемая доля прибыли, то переставляю уровни на некотором удалении от локальных экстремумов. Алгоритм сам меняет направление позиции при необходимости по принципу «цена выше уровня — лог, ниже — шорт». До этой поры ничего НЕ трогаю и даю «прибыли течь» — это самое важное, только такой подход позволяет существенно сократить издержки.

Вечером после полуночи МСК перезагружаю компьютер и терминал. Время от времени ещё нужно не забывать перекладываться в следующие контракты, для этого размещаю подсказки прямо на графиках. :)

Случаются просадки на гэпах, но они вполне комфортные и очень быстро нивелируются в силу двунаправленного (лонг/шорт) характера алгоритма и низкой корреляции инструментов (даже нефть и рубль уже не «зеркалятся»).

Нашёл способ существенной экономии на гарантийном обеспечении. Перевороты делаются за два прохода. Первый цикл полностью закрывает позицию, следующий открывает новую. В случае переворота позиции одной сделкой пришлось бы открывать противоположную с удвоенным количеством контрактов, что кратно увеличивает требование к гарантийному обеспечению.

Количество контрактов равномерно повышается за счёт поступающей прибыли, никаких довнесений!

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.