Постов с тегом "ФОРТС": 3260

ФОРТС


Сравнительная эффективность фьючерсов МБ на текущий момент

   Полезно время от времени оценивать эффективность торговли разными фьючерсами чтобы предварительно выбрать наиболее эффективный для торговли (позволяющий взять прибыль большего размера и (или) имеющий более высокую вероятность совершения сделки с заданной рентабельностью). Думаю что в этом нуждаются даже самые «жесткие и самодостаточные алго». Подобные расчеты выкладывал в блоге ранее, последний раз — год назад.
   Для такой оценки использую следующие показатели:
1). Теоретически возможная прибыль: прибыль с тейком, равным полному торговому диапазону (далее — ТД, ТД = High – Low) дня (в таблице – столбец «Прибыль в % от ГО если тейк=ТД дня»), выраженная в % от ГО. Чем больше этот показатель, тем наиболее эффективно могут быть использованы ваши денежные средства. Но в случае убыточной сделки эффект будет противоположным. Ну и понятно почему теоретическая прибыль – взять полное движение дня практически не реально.
2). Средняя прибыль (в таблице – столбец «Прибыль при тейке 20% от ТД в % ГО»), так же в % от ГО.



( Читать дальше )

UCNY-3-24 фортс, когда у нас будут маркетмейкеры нормальные?

    • 29 декабря 2023, 11:25
    • |
    • mrookie
  • Еще
Жалкое подобие реального инструмента, когда уже закончится эта ФОРТС кухня? Я уже не говорю, о том чтобы элементарно этот псевдо-фьючерс повторял динамику, но тут вообще он идет в противоположенную сторону от реального инструмента. 

помогите ребятки, мы идём на 6.9 по инструменту, помогите высадить дурачка, который в лонгах засел)))

Реформа Срочного рынка Мосбиржи

Мосбиржа обсуждает с брокерами реформу Срочного рынка. В настоящее время на рынке проводится дневной и вечерний клиринг с приостановкой торгов. От этого порядка предлагается отказаться и ввести Единую торговую сессию.

Единая торговая сессия без приостановки торгов могла бы облегчить сложности, сопровождающие две клиринговые сессии:

Проведение дневной и вечерней клиринговой сессии требует приостановки торгов в интервалы времени, в которые обычно наблюдается высокая активность клиентов.
Проведение посттрейдинговых процедур во время торгового дня несет в себе операционные риски, в т.ч. включающие несвоевременный старт торгов.
Сделки вечерней сессии учитываются в торговой сессии следующего дня, что усложняет учет таких сделок, а также расчет финансовых показателей портфелей ритейл брокерами.
Управление ликвидностью усложняется определением денежной позиции только в вечерний клиринг. 
Небольшие сроки для закрытия Маржинальных требований влекут дополнительные риски для участников и для клиринговой организации (НКЦ).



( Читать дальше )

Зачем изучать инструменты, которыми Вы не торгуете. Почему вредно изучать слишком быстро: личное мнение. Почему тяжелее тем, кто в Тинькове.

Думаю,
важно понимать возможности.

Может получиться неэффективность
(например, бэквордация по валютам или по фьючерсам на золото и др.),
которой ВЫ можете воспользоваться, если понимаете как.

Кто торгует только акциями и облигациями и не изучает другие инструменты
не смогут использовать не эффективности в свою пользу (меньше возможностей)
даже не знают о том, что ЕСТЬ ТАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ.
Да, хорошие возможности появляются редко, но появляются — и ими важно суметь воспользоваться.

Опасно учиться слишком быстро: 
важно изучить себя на небольших деньгах и понять, где Ваше преимущество.
Если этого не понимать, то биржа = казино (значит, долгосрочно, будет убыток).
Стандартная схема, думаю, 
сначала глубокое понимания Вашей стратегии на фондовом рынке и личной психологии.
Потом ФОРТС, фьючерсы
(если психология совместима с такой торговлей: сначала фьючерсы, потом опционы).
Торгуя по 1 контракту, можно понять себя и инструмент, которым торгуете.
За несколько лет практической торговли, изучив инструменты и себя, можно стать настоящим квалом



( Читать дальше )

Прибыль, которая не радует. Неэффективности на валютных рынках.

Уменьшается неэффективность на валютных рынках.

Прибыль, которую планировал получить за месяц — полтора, 
получилась за 2 дня.
Прибыль получена на отклонении валютных фьючерсов от справедливых.

Например,
пара доллар / юань:
Прибыль, которая не радует. Неэффективности на валютных рынках.

В закрытом канале говорю обо всех действиях онлайн.
Почему прибыль не радует?
Уменьшилась неэффективность: сложнее станет заработать.

Как считать справедливые значения валютных фьючерсов, 
как на этом заработать.
И почему эти неэффективности возникли: 
об этом планирую рассказать на конференции СМАРТЛАБ 
(в кинотеатре ОКТЯБРЬ 28 октября).

С уважением,
Олег.

 


Сбербанк повышает прогноз курса доллара к рублю (т.е. рубль будет слабее). МНЕНИЕ о РУБЛЕ.

Когда гос. банк прогнозирует курс рубля,
нужно уметь читать между строк
(если даже Сбер повышает прогноз курса, значит с рублём плохо). 


Гос. банки ВСЕГДА ПРОГНОЗИРУЮТ УКРЕПЛЕНИЕ РУБЛЯ !
ЭТО — ГОС. ПОЛИТИКА !

Рубль — мягкая валюта,
долгосрочный тренд рубля к твёрдым валютам это подтверждает.

Недельный аналитический обзор СБЕРА от 15 09 2023г. (т.е. самый свежий).

«На фоне глобального укрепления доллара и
достаточно сильного оттока капитала, связанного с выкупом активов у нерезидентов,
мы пересматриваем прогноз USD/RUB на конец этого и следующего годов с 85 до 90.
На следующей неделе рубль может укрепиться до 95-96 за доллар
благодаря приближению недели уплаты налогов.»

Сбербанк повышает прогноз курса доллара к рублю (т.е. рубль будет слабее). МНЕНИЕ о РУБЛЕ.
Вспомните прогноз СБЕРа месяц назад:



( Читать дальше )

Рынок сломался.

    • 13 сентября 2023, 09:18
    • |
    • sotnik
  • Еще
Все знают перед чем такое бывает )

Торговый план для Фортс

#ТорговыйПлан
Торговый план на 19.07.2023

Индекс РТС (фьючерс) [цена 103670] находится в зоне неопределенности, сила рынка 50.Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 102480(-1.15%), 100570(-3%)
Сопротивления:
Нефть (фьючерс) [цена 80.1] находится в 📉 нисходящем тренде, сила рынка 39. Рекомендуется работать от продаж.Цена растет в течение 5 дн.
Поддержки: 80.05(-0.07%), 78.97(-1.42%)
Сопротивления: 83.53(4.28%), 81.51(1.76%)
Доллар-рубль (фьючерс) [цена 90574] находится в 📈 восходящем тренде, сила рынка 62. Рекомендуется работать от покупок.Цена снижается в течение 1 дн., после роста в течение 1 дн.
Поддержки: 90045(-0.59%), 88796(-1.97%), 87762(-3.11%)
Сопротивления: 90664(0.09%)
Золото (фьючерс) [цена 1975.7] находится в зоне неопределенности, сила рынка 50.Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 1957.6(-0.92%), 1939.4(-1.84%), 1907.1(-3.48%), 1890.7(-4.31%)
Сопротивления:
Евро-доллар (фьючерс) [цена 1.1135] находится в 📈 восходящем тренде, сила рынка 63. Рекомендуется работать от покупок.Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.

( Читать дальше )

Аналитический обзор по инструменту Золото



не является инвест рекомендацией

⚡️Аналитический обзор по инструменту GDU3⚡️

Среднесрочно инструмент находится в нисходящем тренде 📉. Текущая сила рынка по шкале от ноля до ста равна 35. Рекомендуется работа от продаж 🔽.

Локально цена также сформировала нисходящий ценовой канал и сейчас торгуется внутри него. Нижняя граница канала находится на уровне 1894.3, Верхняя граница на уровне 1961.3.

Учитывая локальную и глобальную тенденции, в настоящий момент спекулятивно и среднесрочно вероятнее продолжение снижения. При пробое с закреплением ниже уровня 1894.3, а также при отбое от уровня 1961.3 возможно открытие коротких позиций. 🔽

Уход и закрепление за верхней границей 1961.3 может сломать текущую локальную тенденцию, в этом случае возможны спекулятивные покупки 🔼, в случае же продолжения роста и закреплении за уровнем 1978.8 можно будет говорить о сломе среднесрочной тенденции на снижение.

Аналитический обзор по инструменту Золото

🚀 Робо-Эдвайзер
Инструмент GDU3 📊

⚡️Ситуация в стратегии



( Читать дальше )

Идея в газе

Всех приветствую! Есть идея  с четким входом и выходом.
NGN3 лонг 2,814 стоп 2,785 тейк 2,906 риск 1%
Больше идей в телеграмм канале, в профиле.


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн