Блог им. Bishop

Светлая мысль

    • 08 января 2021, 15:27
    • |
    • Bishop
  • Еще
Тестирую робота «перевёртыша» на Мосбирже и СПб. Подбирая параметры прибыль/убыток заметил одну интересную особенность. Чем точнее получается вставать в позицию, тем явным становится факт наличия подобного алгоритма у других игроков. На графиках прямо видно как движение цены режется сегментами, которые сам считаю оптимальными. Часто алгоритмы вступают в некий резонанс в точках переворотов с одновременным усилением волатильности. Простым совпадением это не объяснить, слишком много тикеров анализируется на двух рынках с разной валютой.

Говорят, что светлые мысли посещают одновременно разных людей. Это хорошо, значит в целом будет больше ликвидности на рынке. :)
4 комментария
Ничего удивительного, ваша стратегия один из вариантов торговли по уровням. Вариантов торговли по уровням очень много.  Вот только параметры уровней для каждого тикера свой, подобрать универсальный для обоих рынков и всех тикеров не возможно.  Параметры похожие только если разбить на группы по объемам продаж, вот для групп можно подобрать оптимальные параметры.
а на чем у вас робот написан, чтобы сразу отслеживать 50-70 тикеров? Quik такое потянет?
avatar
О какой волатильности идет речь? 
avatar

теги блога Bishop

....все тэги



UPDONW