Блог им. Bishop

Самая простая стратегия торговли

    • 22 декабря 2020, 12:02
    • |
    • Bishop
  • Еще
Самая простая стратегия торговли

Возьмите любой тикер и проведите несколько горизонтальных линий на графике.

Если вы обратите внимание, вокруг этих уровней всегда наблюдается плотное движение цены вверх и вниз.

Стратегия заключается в том, чтобы шортить инструмент ниже такого уровня и лонговать выше.

При этом абсолютно НЕВАЖНА точность установки уровня, всегда будет движение цены около него.

В данном аспекте уровень выступает просто ориентиром.

Одновременно можно работать с десятками ликвидных тикеров на доступных в торговом терминале биржах.

У меня для этих целей написан примитивный стабильный робот, который берёт на себя всю рутину по «переворотам» позиций.

На старте доходность портфеля традиционно крутится около нуля, потому что рынок некоторое время «гуляет» вокруг выбранных уровней и в первые дни совершается значительное количество переворотов позиций.

С течением времени цены всё дальше уходят от уровней вверх или вниз, поэтому резко падает количество сделок и начинает расти доходность.

Цель трейдера заключается только в поддержании системы в рабочем состоянии.

Раз в день, наблюдая восход солнца над океаном с чашечкой кофе в руке, посмотреть всё ли в порядке в цифровом королевстве. :)

Время от времени заглядывать в дивидендный календарик, чтобы удерживать лонги на датах отсечек и получать дополнительную доходность.

В последнее время склоняюсь к тому, чтобы не трогать шорты на отсечках и позволить брокеру забирать дивиденды.

Традиционно постдивидендный гэп продолжается падением и в перспективе приносит прибыль шортам больше «возвращённых» дивидендов.

Однако такое бывает редко, в большинстве случаев дивитикеры растут перед отсечками, соответственно робот стоит по ним в лонгах выше установленных уровней.

Срок жизни одного торгового цикла ограничен только требуемой годовой доходностью и общей ситуацией на рынке.

На хорошей волатильности диверсифицированный по инструментам и рынкам портфель показывает искомую годовую доходность буквально за несколько дней с момента старта.

Самая простая стратегия торговли

Для примера, сегодня на открытии рынка стартовал новый торговый цикл. По состоянию на 12:15 МСК портфель уже показывает доходность в 2,05%. В среднем на каждую позицию пришлось по два переворота, некоторые позиции даже не переворачивались и сразу погнали в нужном направлении. Доходность выше 2% в день забираю сразу без промедления. :)
★19
68 комментариев
На каких ТФ, какой объем позы (сбер, например)?
avatar
SergP, у меня робот раз в минуту проверяет уровни. В этом плане таймфрейм без разницы. Размер позиций упирается только в рынок. :)
avatar
Стратегия заключается в том, чтобы шортить инструмент ниже такого уровня и лонговать выше.

Это — часть граальной стратегии при некоторых условиях. Расходная часть.
1) Горизонтальные уровни, о которых идёт речь, должны быть действительно уровнями. То есть хотя бы раз подтвердить это в будущем. При стратегии вокруг произвольной линии большое количество переворотов унесёт итог в минус.
2) У такого уровня вероятность роста от него должна значительно отличаться от 50%. Это должно быть подтверждено статистикой, расчётами.

avatar
svgr, не нужно усложнять торговлю и морочить себе голову историческими (бесполезными) данными. Без разницы где уровень! Это просто точка отсчёта для переворота позиции в будущем, которое НИКТО не может предсказать. Зашли выше уровня — лонг, ниже — шорт и ждём когда в портфеле отобразится требуемая годовая доходность. Плывём по течению рынка, так сказать. :) Например, ваша цель — 40% годовых, значит в день «чистыми» необходимо получать примерно 0.1%, за три дня 0.3% и т.д. Как только видим в портфеле искомый профит — закрываем весь портфель или большую часть самых прибыльных, отстающим даём шанс показать лучший результат (например, до вечера) и потом их тоже закрываем. Утром в следующий  торговый день стартуем новый цикл с новыми уровнями рядом с текущими котировками.
avatar
Bishop, да зачем повторять-переписывать, я понял вашу стратегию. Она неидеальна. Я написал как её довести до прибыльной постоянно, а не только на отдельных периодах рынка.
Можно добавить, что фиксация через одинаковые интервалы профита уменьшает прибыльность плюсовой стратегии.
avatar
svgr, прибыль нужно забирать сразу как только она достигает желаемого уровня. Завтра будет завтра, а сегодня денежки в кармане. :)
avatar
Bishop, попробуйте понять:
допустим, у Вас есть прибыльная стратегия с МО финансового результата за период чуть больше нуля. Переворотная. В которой за период положительных исходов примерно как негативных. Выигрывает она за счёт большего размера прибыльных сделок. Вы начинаете ограничивать размер прибыльных сделок, выходя до переворота по стратегии. А негативные при этом остаются теми же. В итоге стратегия становится менее прибыльной или даже минусовой.
avatar
svgr, Вы просто не поняли до конца идеи данной стратегии, это сырой вариант, автор тоже еще не все додумал. Но основа идеи имеет право быть и просто нужно ее немного доработать. Но сама идея довольно интересная. там не хватает логики стопов, профита и фиксации прибыли.
Bishop, а какие у вас стопы? ))
avatar
SergP, здесь сам уровень является «стопом». Именно он говорит роботу в какой точке закрывать убыточную позицию и открывать противоположную (переворачиваться).
avatar

Пахнет теоремой арксинуса...

 

А как Вы собираете тикеры в портфель и как определяете направление первой сделки? Почему, например, включен аэрофлот, но не ВТБ?

avatar
ch5oh, робот сам заходит в первую сделку, у него же прописано что именно делать выше и ниже уровня. Как правило в торговле бумаги с высокой и средней ликвидностью и малым спрэдом, чтобы уменьшить потери на переворотах.
avatar
Bishop, 
почем купили робота? мне тоже надо!
А стрелки на графики не соответствуют описанию, если конечно стрелки обозначают направление шорт- лонг
Евгений Нагайцев, стрелки чисто визуально показать присутствие движения вверх и вниз. На этих волнах и катается робот отталкиваясь от уровней.
avatar
не очень понятно как формируется «уровень»

допустим сходила цена раза 3-4 от 200 до 250 и обратно
мы увидели что цена превысила 250 — шортим, а ниже 200 лонгуем?

уровни робот формирует или задаются вручную?
avatar
sis12qw, ну автор же написал, что от уровня входа рисуются 2 уровня на 2% выше и 2 % ниже уровня входа.

Евгений Нагайцев, где он это написал? Выше отмечено что прибыль в день забирается если 2% и по всему портфелю, а не по одной бумаге.
Мне, например, не ясно:

— когда конкретно осуществляется вход в первую бумагу, на пробое выбранного уровня, или на начале дня или ещё как?

— когда входим в остальные бумаги? одновременно с первой, или по мере пробоя каждой бумагой своего уровня?

— переворот сразу по закрытию свечи, или ждём пока цена хоть немного отойдёт от уровня (а то на самом уровне минутными свечами может много переворотов туда-сюда рисовать)

— если мы в лонге по позиции, дошли до следующего уровня, пробили его, а потом ушли под него — то переворачиваем позицию?

— корреляция между инструментами имеет какое-то значение? или это не важно?

— как быть, если цена превысила исторический максимум? там новые уровни рисуются после отката цены вниз? когда в таком случае переворачиваться?

— как протестировать эту стратегию на истории?

— в какой программе сделан робот? TSLab или что-то другое?

— используются ли при торговле плечи, или нет?

В общем, идея выглядит интересной и, как минимум, заслуживающей более глубокого изучения.

Алексей Теперев, Вы мне задаете вопросы как будто это я автор идеи.
  На мой взгляд,  идея имеет право на жизнь.
  Я могу только сказать как я понял идею.
1. Вход осуществляется случайно внутри дня. от уровня входа рисуется первая линия.  
2. В остальные бумаги входим в порядке запуска следующих роботов.
3. в идее автора, по закрытию свечи. Получается дребезг и убытки. Но это автор решает выбором инструментов (большая ликвидность и волантильность)
4. Да, автор переворачивает позицию.
5. Для автора не важна корреляция.
6. Исторический максимум не учитывается, учитывается только направление пересечения уровней.
7. Написать робот и тестировать хоть на истории, хоть в боевом режиме.
8. Не знаю, я не автор. Думаю инструмент написания робота не важен.
9. Я не автор, про плечи не знаю, думаю это дело вкуса.
Евгений Нагайцев, новый торговый цикл начинается с установки уровня по текущей цене. Далее робот «переворачивается» выше уровня в лонг и ниже в шорт. Как только рыночная цена уходит от уровня, то естественным образом прекращаются перевороты и открытая позиция нарастает прибылью. Проще некуда. :)
avatar
Bishop, то есть торговля вообще без стопов? 
Если вы запланировали фиксацию прибыли допустим 2%, а цена сходила, на 1,9% а потом пошла к начальному уровню то вы теряете более 3,8% возможной прибыли?
Евгений Нагайцев, можно автоматизировать закрытие позиций при достижении требуемой величины профита портфеля.
avatar
Bishop, Так я привел пример когда у вас как раз профита и не получится, цена чуть до профита запланированного не дошла и ушла назад. 
Алексей Теперев, уровень всегда один! Логика робота примитивна и проста: пошли выше уровня — лонгуем, пошли ниже — шортим. Закрываем позиции автоматом или вручную при достижении портфелем требуемой годовой доходности. Ставим новый уровень по текущей цене и ждём очередного роста доходности.
avatar
Bishop, чуть-чуть неприятно, если робот шорт, а газпром делает +10-20% гепом. Хорошо, хотя бы не часто такое бывает.
avatar
sis12qw, всегда ОДИН уровень у робота. На скриншоте идея визуализирована, так сказать. На ЛЮБОМ уровне имеется движение вверх или вниз, которое можно конвертировать в деньги.
avatar
Мда. Ахренеть. А ребята-то на районе и не знают об энтом. Но  в этом году же всё-торговля закончилась. Сейчас на Новый год такая волатильность полезет, что повышибает и роботов и людей…
avatar
Юнчикс, 
Ахренеть. А ребята-то на районе и не знают об энтом.
Вот и я так подумал. Чувак подкидывает монетку и всегда в + (на большом интервале).
avatar
Юнчикс, этому роботу не важно насколько сильные движения. Раз в минуту он смотрит на уровень и переворачивает позицию в нужную сторону.
avatar

А как быть, если цена между уровнями. Есть уровень и выше и ниже?

Или, например, мы вошли в позицию в лонг потому что выше ближайшего уровня. Цена выросла и теперь она уже немного ниже следующего уровня и как бы надо от него шортить? А мы в лонге?

Как часто надо расставлять такие уровни, чтобы успевала накопиться достаточная прибыль за время хода цены от уровня к уровню?

Алексей Теперев, ну автор же написал, что от уровня входа рисуются 2 уровня на 2% выше и 2 % ниже уровня входа. ну если не дошло до следующего уровня, значит не повезло, в следующий раз дойдет)
Евгений Нагайцев, или я читаю текст уже поправленной статьи, или автор указал это где-то ещё, но не здесь. Трижды перечитал текст, не смог найти ничего про 2 уровня выше/ниже уровня входа на 2%. Ткните пальцем, пожалуйста, где это написано, если не сложно.
Алексей Теперев, да, такого нет в тексте.
avatar
Евгений Нагайцев, такого никто не писал.
avatar

Алексей Теперев, одновременно на одной бумаге не может быть двух активных уровней.

 

Оператор выбирает для каждой бумаги 1 активный уровень и робот в каждой бумаге вокруг него вертится.

 

Далее, общая прибыль по всему портфелю роботов мониторится и при достижении целевой прибыли в годовом выражении (допустим, +60% годовых) весь портфель закрывается решительно и беспощадно.

 

Видимо, ключевым элементом успеха является вот эта неброская фраза:

На хорошей волатильности диверсифицированный по инструментам и рынкам портфель показывает искомую годовую доходность буквально за несколько дней с момента старта.


Возникает резонный вопрос: что такое "хорошая диверсификация в данном случае? Минимально скореллированные инструменты?"

 

И как угадать, что в ближайшее время будет "хорошая волатильность"?

 

ПС Кстати, пахнет портфелем купленных опционов. ;-)

 

avatar
ch5oh, Думается "хорошая диверсификация в данном случае"  в данном случае означает максимально возможное количество ликвидных бумаг которые вы способны приобрести на свой депозит.
Евгений Нагайцев, ответ постом выше.
avatar
ch5oh, «эшелоны» слишком сильно летают и спрэд большой. Хотя и они подходят, но просто больно глазам смотреть на просадки в моменте. :) Поэтому разумно выбирать более ликвидные активы. Допустим, 20 самых жирных из разных отраслей на ммвб и 20 таких же на спб. Этого достаточно. Важно, чтобы их можно было шортить. Иначе стратегия теряет смысл.
avatar
Алексей Теперев, всегда только один уровень!
avatar
наверное, уровни рисуются не от входа а все таки от цены открытия?
avatar
sis12qw, Ну а цена входа, это  что? Разве не цена?
sis12qw, от барабана по факту. :) Какая разница где будет уровень, цель стратегии — конвертировать в деньги движение выше или ниже уровня. Мне удобно ставить уровень по текущей цене на момент старта торгового цикла.
avatar
Bishop, неточно написал, то есть от цены открытия торговой сессии
avatar
Классс
avatar
да, но распил окажется дороже выигрыша. Или Вы обязательно в тренд попадете?
avatar
baron_samedi, фишка в количестве инструментов. Если у вас сотня тикеров с нескольких рынков, то распил в некоторых бумагах с лихвой компенсируется уходом цены от уровней во всех остальных. Нужно просто подождать немножко. :)
avatar
Bishop, 
еще можно удваивать при проигрыше… с лихвой…
avatar
baron_samedi, усреднять убыточную позицию — путь к банкротству.
avatar
Bishop, а как из сотни выбрать бумагу для открытия? или открываем все 100 а там как пойдет?
avatar
sis12qw, а там как пойдёт.
avatar
не понял стратегия внутридневная?
если не внутридневная, как определяется вход на сделку — пробой или закрытие часа например?
avatar
Виталий, стратегия бессрочная в общем смысле. Фиксация прибыли исключительно по соображениям трейдера.
avatar
Осталось эквити в студию и среднее количество стопов на уровне.
Что то мне подсказывает, что с учетом стопов и комиссий, по крайней мере на акциях, результат будет около ноля.
Всегда забавляют простые гениальные стратегии на тренде. В период флета авторы подобных решений почему то молчат). 
avatar
Mezantrop, Как долго ждать и какой будет норма прибыли — решает только сам трейдер. Результат не может крутиться около нуля, потому что сам рынок всегда движется от выбранного уровня. Задача робота своевременно перевернуться на уровне, чтобы встать в нужном направлении движения рынка. Бывает так, что запущенный утром цикл уже к обеду приносит желаемую доходность и портфель закрывается. Иногда приходится подождать несколько дней. Но рано или поздно цены всех тикеров уходят от уровней и приносят прибыль. Чем больше пропилов цен было на уровнях, тем дольше придётся подождать нарастания прибыли, чтобы скомпенсировать потери на переворотах. Но прибыль неизбежна! В этом фишка.
avatar
Bishop, дак а вы на 1м таймфрейме переворачиваетесь? т.е. за несколько минут может быть несколько переворотов по тикеру?

avatar
Виталий, раз в минуту робот оценивает ситуацию и делает переворот при необходимости.
avatar
Bishop, 
Вопрос в том, когда восстановится депо, а то и коля моржов...
Сколько максимум минусовых переворотов?
avatar
Mezantrop, никто ничего не обещает на рынке. Пока тестирую идею и смотрю на результаты.
avatar
Bishop, 
другими словами, данных про дродаун, как минимум, нет?
avatar

Bishop, скажите, как результаты тестирования стратегии?

Я пробовал смотреть на некоторых инструментах выборочно. Если нет тренда, то в день может по 8-10 переворотов быть на одном инструменте. И учётом проскальзывания, набегает приличный минус.

Но массово не проверял, так что интересно узнать Ваши результаты.

Алексей Теперев, робот, который берёт в качестве уровня начало месяца и встаёт только в лонг, показывает хорошие результаты. Отсутствие коротких позиций в два раза сокращает потери на комиссиях и переворотах. Если рынок сильно растёт, то подключаются заёмные средства, увеличивая тем самым доходность. С переворотами в шорты время наступления желаемой нормы чистой прибыли может существенно увеличиваться. Результативность такого метода в акциях имеет сильные амплитуды колебания. Фьючерс Ri хорошо держится на переворотах в обе стороны. Время от времени выкладываю результаты в блог.
avatar
а комиссии у вас какие? какой брокер? наверно что-то типа безлимитки как у финама за 3500 в мес?
avatar
Виталий, от 0.019% до 0.049% в зависимости от дневного оборота. Разумеется с большими суммами доходность потенциально будет выше благодаря более низким комиссионным издержкам.
avatar
Bishop, и что с такой комиссой и переворотами в плюс выходит получается все равно
avatar
Виталий, вопрос сложный, все зависит от установленной прибыли у автора 2%. и как долго цена будет туда идти и сколько за это время переворотов сделает. Можно прикинуть. берем комиссию максимальную 0,049%. значит за переворот будет 0,098%.  2%/0,098%= 20,4  Значит 21 переворот принесет автору убыток.
Остается нарисовать линию желаемой прибыли и посчитать сколько до нее будет переворотов, и соответственно какова итоговая доходность.

Меня смущает, что по отдельности эта торговая стратегия на одном отдельно выбранном инструменте должна быть убыточна (строго говоря, есть сомнения, что она имеет положительное матожидание).

 

Поэтому неочевидно, что портфель торговых стратегий с сомнительным матожиданием будет стратегией с положительным МО...

 

Давно торгуете этот подход? 2020-й год не показатель, к сожалению. Весной были большие движухи вниз и потом сильный рост рынков...

avatar
Концепция понятна
Остался только один вопрос — выбор старта цикла
Скажем сегодня все закрыли. Когда начинаете следующий цикл? Завтра поутру, с понедельника или еще какие соображения?
avatar
Бишоп, Бишоп — что-то знакомое... А, вспомнил!
Автор, ты — нехороший Бишоп! Хороший Бишоп закончился ещё в 1992 году:



По делу: идея имеет право на жизнь! Поддерживаю!

Как много вопросов задают люди! Надо проще излагать, видишь не понимают.
Например, так:


Стратегия:
1. проводим любую горизонтальную линию около текущей цены;
2. говорим роботу: выше линии — покупай, ниже линии — продавай.
3. выставляем тейк-профиты, которые нас устраивают.
4. если п. 3 не выполнен — в конце дня сделку закрываем.
5.* делаем операции 1-4 не с одним инструментом, а с 20-тью. На корреляции и прочее — пофиг, т.к. рынок = хаос!


З.Ы.:
Сам тестировал такое. Выявил для себя, что
1. Реакция на уровне по закрытию свечи М1 — получается не очень, как и по закрытию S5 и S1. На тиковых может быть ещё хуже, если вдруг будет бурная активность как раз в районе этой цены.
Или ввести фильтр на количество переворотов на одном уровне. «Пила» может быть долго — просто этот уровень выкинуть через N переворотов.
Это нужно продумать и протестировать.
И конечно нужен робот, руками не получится колбасить, особенно 20 инструментов (у меня нету ).
2. Комиссии и проскальзывания должны быть крайне малы, т.к. входы подразумеваются рыночными заявками.
3. Выход можно осуществлять частями, чтобы не было такого: цена чуть не дошла до цели и вернулась на уровень. Например, можно и 10 частей сделать (если хочешь отклонение 2%, то с шагом по 0.4%).
4. Чтобы не ждать «хорошую волатильность», стратегию можно адаптировать по волатильности с минимальным порогом.
Порог должен быть не ниже, чем =10*(комиссия+проскальзывание).
Волатильность нужна текущая, адаптивная, рассчитываемая в режиме реального времени. И это проблемка…
avatar

теги блога Bishop

....все тэги



UPDONW