Блог им. Bishop

Будни робовладельца

    • 25 февраля 2021, 13:55
    • |
    • Bishop
  • Еще
Тестирование робота на ФОРТС закончилось принятием волевого решения: отказаться от частых сделок в пользу ожидания. Забирать мелкие движения рынка оказалось весьма затратно в плане комиссий и потерь на переворотах. Любой боковик в инструменте со скоростью голодной акулы пожирает даже хорошую накопленную прибыль.

Лучше всего себя показал алгоритм, в котором отсутствует заранее выставленная норма профита. Поэтому решил закрываться вручную по ситуации на рынке и/или при достижении примерно 50% от необходимой суммы для открытия дополнительного контракта.

Если посмотреть на скриншот, то легко заметить как цена «танцует» вокруг определённого уровня. Как только котировка пересекает линию, то позиция автоматически переворачивается. Фиксация прибыли совершается путём изменения уровня.

Дополнительно пробую найти зависимость от «горизонтального» объёма. По всей видимости, уровень имеет смысл ставить в наименее «проторгованном» месте. Использую трёхчасовой таймфрейм для отображения объёма и трёхминутный для алгоритма.

Будни робовладельца
23 комментария
скрипт ваш надо смотреть. .
так сложно что то подсказать
avatar
ниче не понял но +

как могут роботы закрываться вручную?

avatar
ves2010, это наверно механическая торговая система, вход и стоп робот, выход ручками
avatar
ves2010, вы меняете уровень и соответственно точку отсчёта для робота. Накопленный до этого момента НПУ будет таким образом зафиксирован.
avatar
Забирать мелкие движения рынка оказалось весьма затратно в плане комиссий и потерь на переворотах. Любой боковик в инструменте со скоростью голодной акулы пожирает даже хорошую накопленную прибыль.
С другой стороны, небольшие кратковременные движения лучше прогнозируются, в отличие от больших и редких.
avatar
3Qu, на практике это оказалось совсем не так. :) Высиживать большие долгосрочные тренды выгоднее.
avatar
Bishop, если заранее известно, что они большие и долгосрочные.))
avatar
3Qu, кроме инсайдеров, заранее никто ничего не знает.
avatar
Bishop, и я о том же.
А вот на до получаса вперёд более менее можно прогнозировать, а там уже как пойдет.
avatar

решил закрываться вручную по ситуации на рынке и/или при достижении примерно 50% от необходимой суммы для открытия дополнительного контракта.


т.е. если я торгую 1000 контрактами нефти то уже через 0,01$ пора закрывать???

 

Сергей Каменецкий, в моём случае сумма для добавления нового контракта рассчитывается как «ГО + 60% от него». Робот сперва закрывает позицию, потом открывает противоположную. Таким образом можно существенно сократить необходимую сумму для переворотов.
avatar

Bishop, ок пусть будет ГО+60%

Значит если цена прошла 0,02$(округлил от 0,016$) то пора закрывать позу когда цена прошла 50% необходимой суммы, т.е. опять же 0,01$

И опять же вернемся к заданному вопросу выше — что уже пора закрывать позу???

Получается какой-то сбор спрэда, не более

на скрине погружения ниже линии более кормчие. А пару раз не плохо так перевернуло туда-сюда-обратно. Уровень получается как скользящий стоп-лосс? И всё-таки, как себя вел робот с 10.02.2021 по 15.02.2021?
avatar
Serj90, это текущий уровень, он недавно выставлен. В любом случае, фьючерс хорошо «ходит» и позволяет на этом заработать. Важно правильно подобрать таймфрейм для робота, чтобы не частил, но и не тупил. :)
avatar
Неудачное заглавие. Робот — это раб 21 века, если быть точнее то роб.
Поэтому нужно так Будни робовладельца.
avatar
VIKTORRR, поменял :)
avatar
Bishop, А теперь покупаем попкорн и ждем лет 20-50 когда рабы или робы восстанут против их создателей=) 
Есть конечно выход из ситуации, но о нем еще ни кто не думает=)
avatar
Bishop, Робот помощник я так понимаю?
avatar
Какими методами тестировали робота? Поди, только простым линейным бэктестом?
avatar
$100, тестирование на истории бесполезно. Рынок очень сильно меняется. От месяца к месяцу прибыльными являются абсолютно разные параметры. Поэтому я выбрал стратегию «ждуна». :)
avatar
Ваш робот оперирует исключительно горизонтальными уровнями? Т.е. при подходе к сильному горизонтальному уровню переворачивается? 
avatar
Сергей777, да, простенько и эффективно. Уровень не сильный и не слабый, просто это точка когда он был поставлен (зафиксирована прибыль). Но склоняюсь к тому, чтобы выбирать значение на минимально проторгованном показателе горизонтального объёма. Буквально сегодня от такого уровня цена резко отскочила вверх.
avatar

теги блога Bishop

....все тэги



UPDONW