Эмоции

Некоторое время назад я писала об одной проблеме: нетерпении при ожидании входа в рынок. Хотелось лудоманить и все. Появилась эта проблема после эйфории от серий прибыльных сделок. И знаете что произошло дальше?  Я успокоилась. да, так пишут во всех трейдерских пабликах с мотивациями. И слив вошёл в привычку. Навык утерян. Мне стало пофигу, и я стала ловить все движения, черт возьми, с последующей разделкой сочных лосей после удачной охоты. Друзья, это реальная проблема, о которой нигде не пишут. Либо я одна такая бестолочь. И все же. Может кто-то сталкивался с подобным? Я так понимаю, нужно свою ТС ещё раз почитать и поизучать, поверить в неё. 

Как победить эмоции? Как поднять уровень самодисциплины?
Эмоции — это стихия. Её нельзя победить как остановить дождь и разогнать облака моментально.
Эмоции надо направлять. Вот у вас серия прибыльных сделок. У вас эйфория, так называемый «тильт победителя» и ...
Эту эмоцию надо спустить в другое русло. Займитесь чем угодно кроме трейдинга пока не успокоитесь.
Или у вас серия убыточных сделок. У вас тильт «отыграться». Остановитесь, вылейте свой гнев в другое русло. Займитесь чем угодно кроме трейдинга. 
Это так элментарно. Почему вы это не можете сделать? Не можете остановится? Ведите дневник, прописывайте каждый шаг, отследите тильт и останавливайтесь.

Перевод.
Алгоритмическая торговля имеет как множество преимуществ, так и недостатков, но большинство оппонентов согласятся с тем, что основной риск заключается в том, что алгоритм может дать осечку в сделке, которая не была продумана как часть логики. Эти “ошибки ввода”, допущенные электронными системами, несомненно, могут привести к большему риску, чем работа любого трейдера, особенно если речь идет о большой финансовой организации. 

Возьмем историю Knight Capital. 1 августа 2012 ошибочный логический раздел в коде одного из торговых алгоритмов привел к тому, что крупная компания потеряла 440 миллионов долларов всего за 30 минут. Излишне говорить, что этот инцидент вызвал много разговоров о безопасности и эффективности алгоритмов. 

Многие рассматривают алгоритмы как огромный фактор риска, которого следует избегать любой ценой. Однако эти люди редко вспоминают о риске больших потерь, связанных с недостатком человеческого контроля при  «кнопочной» торговле. Сравнивать результаты индивидуальных трейдеров и Knight Capital — это как сравнивать яблоки с апельсинами, мы все можем согласиться, что в случае риск-менеджмента – это то же самое. Противники алго-трейдинга подчеркивают, что человек всегда может контролировать свою систему, и разумно управлять рисками. Я позволю себе не согласиться. 

( Читать дальше )

Не знаю, чем можно объяснить, что мне нравится торговать опционы AMZN и не нравится — GOOG. Но это факт. Вчера оба отчитались о своих доходах. Стреддлы AMZN на ближайших страйках АТМ 752.5/755 стоили около $52 — такой уровень изменений цены от центральных страйков закладывал рынок на отчете. Но при этом имплицитная волатильность опционов была ниже, чем перед отчетом в апреле: 38 против 45. Те, кто рискнул, получит существенные убытки и мы сможем сегодня наблюдать массирование обесценивание опционов, экспирирующих вечером, от 26 долларов до нуля. Доля временной стоимости в премии максимально составила $25.

Обесценивание коснется колл и пут опционов, но коллы обесценятся меньше, так как сейчас акция растет на $10. Самый большой урон понесут держатели стреддлов на центральных страйках. Премии опционов следующих недель пострадают меньше, но тоже подешевеют значительно. Текущая неделя закладывала самый высокий риск и требовала самой высокой платы за этот риск. И открытый интерес на опционах текущей недели был самым большим. Опционы AMZN — это отличный инструмент внутридневной торговли, но в качестве краткосрочного стратегического инструмента я не вижу у него существенных преимуществ. LEAPS'ы привлекательнее в стратегическом отношении для деньгоемких позиций, когда эмоции очень дорого стоят.

( Читать дальше )

Оч часто можно услышать, что эмоции в трейдинге это самое важное.
Не могу не согласиться. 
Но, в трейдинге эмоции и не нужны, если к трейдингу ты относишься как бизнесу.

Что подразумевает бизнес? Имеется ввиду спекулятивный бизнес.
Купил дешево, продал дорого.
Вот вся суть.
Зачем брать дешево и продавать еще дешевле.

Обратимся для примера к металлопрокату.
Если бизнесмен купил металл по 20 т.р. за тонну, перевез его на хранение на свой склад, неужели он поддавшись мимолетным эмоциям замотает его за 18 т.р., да никогда такого не будет. Так или иначе он будет терпеливо ждать своей цены, оправдывающей как минимум всю его деятельность и затраты этой деятельности.
Да, бывают для такого торговца различного рода обременения, которые манипулируют его сознанием (затраты на хранение, долги, кредиты).

Никто не заставляет трейдера брать бумаги в долг или кредит. Максимальные затраты на хранение в депозитарии составят рублей 200 в год. Только и делай — жди своей цены.

Какие тут эмоции?

комментарий к посту .
 большая ошибка  думать О ТОМ ЧТО БЫ ОТБИТЬ ПРОСАДКУ, ЕЕ МОЖНО ТОЛЬКО ОТРАБОТАТЬ, а при просадке в 50% заработать нужно 100%, а как это сделать, если   что то идет не так, для начала остановиться и осмотреться, потому что задача почти не подъемная в этом состоянии(за время остановки рынок может поменяться в нужную для вас сторону). ее уже не вернуть, рынок это забрал. Непонимание этого — это большая ошибка. В этом одна из причин эмоций! Рынку на тебя и твои проблемы  насрать, соответственно  и у тебя должно быть такое же отношение к нему, потому что не ты ему, не он тебе не чего не должны.Это еще у ливермора или в черепахах, когда они  там пытались на плащ заработать, все по сливались нахер. т.к. требование заработка, особенно  конкретной суммы, ведет  и к нарушению торговой системы и к нарушению рисков. А сливы происходят тогда, когда   ты нарушаешь правила системы. В том числе не сидишь за статистикой сделок, минимальный период 100 сделок,  которая скажет тебе, либо ты попал в убыточный период, либо система сдохла(это можно определить, только зная максимальную просадку и максимальную серию убыточных сделок и еще несколько параметров, таких как

( Читать дальше )

Всем доброго дня!

Я правда считаю, что психология в трейдинге самое главное. Вот прям на первом месте. Я прошел это в покере. Там она тоже на первом месте.

Что я называю психологией? Самоконтроль, полное подавление эмоций, способность очистить разум от всего мусора и четко делать то, что вы должны делать, не меняя свои решения потому что вам того захотелось вдруг внезапно или аналитик посоветовал. Вы кремень, а не флюгер!

Я не исключаю, что у каждого самое главное в трейдинге своё. Возможно психология важна для меня и такого типа людей как я, но не для всех. Но давайте разберемся.

Почему именно я уделяю столько внимания психологии? Все просто, я не считаю себя гуру трейдинга, более того, я склонен считать, что я не умею торговать. Я играл в покер около года. И первый месяц-два я сливал. Потом начал постепенно зарабатывать и подниматься по лимитам. Стал ли я играть лучше? Возможно, немного прокачал математику и стал пользоваться умными программами. Но я по-прежнему не считаю, что я гуру покера. Что я сделал что бы выигрывать? Просто прокачал психологию.

( Читать дальше )

Почитал тут недавно нашумевшую рукопись Василия ( http://smart-lab.ru/blog/317258.php )
и соглашусь, что эмоции вредят нормальной игре на бирже.
Поэтому загорелся идеей взять в лонг сенсор для измерения ритма сердца (heart rate monitor, пульсометр).
Предполагаю, чем больше эмоций, тем сильнее волатильность данных ритма сердца.
На этой основе можно сделать индикатор, который показывает, что входить в сделки не стоит.
Покопавшись на ebay.com ( http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=heart+rate+bluetooth ).
Ни к каким предпочтениям не пришел (покопаюсь еще).
А может у кого есть такой прибор, поделитесь моделью и подводными камнями?

Мне надо что-то типа наручных часов, чтобы пульс передавал на компьютер по bluetooth.
На грудь (chest) крепить я думаю неудобно — будет мешать спать.

( Читать дальше )