ФОНДОВЫЙ РЫНОК

📉Рейтинговое агентство Fitch на прошлой неделе понизило суверенный рейтинг США с ААА до АА+. В связи с тем, что американский ЦБ за последние полтора года повысил учётную ставку с 0,25% до5,5%, Fitch пришёл к выводу, что Штатам будет трудно платить по своим долгам, из-за роста дефицита федерального бюджета. Судите сами: расходы по процентным платежам в ближайшие 12 месяцев превысят $1 трлн, в то время как до пандемии COVID-19 показатель в среднем был в 2 раза меньше.

В ноябре следующего года в США пройдут очередные президентские выборы, поэтому власти сейчас не готовы к сокращению госрасходов, поскольку это обнулит рейтинги правящей Демократической партии, а с учётом роста расходов по обслуживанию госдолга ситуация становится совсем неприятной. Именно поэтому решение Fitch не выглядит каким-то необычным и из ряда вон выходящим. Любопытно, но американские финансовые власти и известные экономисты сразу же стали высказывать недовольство действиями Fitch, считая их неоправданными, однако у той же Японии, у которой аналогичные проблемы с госдолгом, рейтинг и вовсе А+.

( Читать дальше )

Что произошло в пятницу в РФ рынком?

 

$LKOH — Лукойл дошел до уровня поддержи от которого он рисовал свечи с фитилями снизу, что является бычьим знаком.

 

Но вот далеко от поддержки он так и не ушел, что не очень хорошо, ибо это говорит о наличии слабых покупателей на уровне, которые не сумели должным образом зарядить цену.

 

Поэтому Пока Лукойл находится ниже, чем его уровень сопротивления, который приходится на 6175, все, чтобы он ни нарисовал будет считаться медвежьим знаком.

 

$ROSN — аналогичная картина, что и на Лукойле. Акция дошла до уровня поддержки, который приходится на 513, два раза отскочив от него.

 

Любое количество касаний уровня больше, чем один, признак слабости.

 

Так вот Рос нефть отскочила от поддержки 2 раза, а это не хорошо.

 

Поэтому пока акция находится ниже, чем ее локальный максимум, который приходится на 540, все чтобы акция ни нарисовала будет считаться медвежьим знаком.

 

$GAZP — Сильно распродавался вместе с рынком в моменте.

( Читать дальше )

58-й месяц. Золотой дождь усилился. Пытался создать автоследование в финаме. Но ограничений оказалось так много что за результат я не могу ручаться, инструментов около 40 (у меня портфель из около 100), более 12 сделок в день запрещено (у меня их может быть более 50). А так в принципе ничего интересного. Движемся со средней скоростью 4,21% в месяц от ССЧА. Сохраняйте спокойствие и продолжайте игру.



( Читать дальше )

Продолжение про Когнитивные искажения при работе с числами и статистикой.

3. Возврат к средним значениям

Данный эффект был открыт еще в конце 19 века при исследовании наследования детьми роста родителей. Оказалось, что, как правило, у очень высоких родителей дети будут ниже ростом (возврат к средним значениям), но выше среднего (наследственность).

👉 Возврат к среднему можно наблюдать в разных ситуациях, где есть значимая доля случайности / везения, то есть нет строгой зависимости результата от действий.

Сильный футболист показывает феноменальную игру, но в следующем матче он вряд ли это повторит. Игрок не перестает быть сильным, просто происходит возврат к средним значениям.

📊 Аналогично дело обстоит с финансовыми управляющими, трейдерами, выигрышами в лотерею и т.д. За экстремально хорошими или плохими результаты последуют более умеренные.

А если совместить возврат к средним и иллюзорную корреляцию, то можно наплодить мифов:
🔸Можно «перехвалить», если за отличный результат похвалишь, то работник потом хуже работает.

( Читать дальше )

Все больше и больше вопросов теперь, что является безрисковым активом? Трежерис, которые просаживаются в цене больше, чем индекс S&P 500, золото которое ходит за трежерис? Или BTC, когда он начал расти во время банковского кризиса в США (SVB, и т.д) и дальше перекинулось на Credit Suisse.

Все что было раньше, все модели в оценке акций сломались, несите новую.

Подписывайся на нас:

vk.com/sm_investor

t.me/sm_investor

В последний раз похожее событие было в 2011 году (тоже в августе), но от агентства S&P, рынки и все рисковые активы падали, будет ли тоже самое, но с криптой? Вопрос



Реакция BTC на новость

Подписывайся на нас:

vk.com/sm_investor

t.me/sm_investor

#ТорговыйПлан
Торговый план на 01.08.2023

❗Сбербанк [цена 265.57] находится в 📈 восходящем тренде, сила рынка 71. Рекомендуется работать от покупок.Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 252.38(-4.97%), 237.95(-10.41%)
Сопротивления:-
❗Сургут [цена 29.61] находится в 📈 восходящем тренде, сила рынка 75. Рекомендуется работать от покупок.Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 28.32(-4.36%), 27.9(-5.78%)
Сопротивления: 31.2(5.36%), 30.33(2.43%)
❗Роснефть [цена 503.3] находится в 📈 восходящем тренде, сила рынка 90. Рекомендуется работать от покупок.Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 503.1(-0.04%), 500.4(-0.58%), 478.9(-4.85%), 472.95(-6.04%)
Сопротивления:-
❗Татнефть [цена 520.8] находится в 📈 восходящем тренде, сила рынка 80. Рекомендуется работать от покупок.Цена растет в течение 1 дн., после падения в течение 1 дн.
Поддержки: 512.5(-1.6%), 470.9(-9.59%)

( Читать дальше )

С 31 июля 2023 года расчеты по сделкам с акциями и облигациями на Московской бирже будут происходить на следующий торговый день.С 31 июля 2023 года Московская биржа переведет торги акциями и облигациями на единый расчетный цикл T+1. Расчеты по заключенным сделкам в основных режимах торгов с ценными бумагами и поставка бумаг, в том числе по срочным контрактам на акции, будут осуществляться на следующий торговый день.