Торговые роботы

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 01.06.2016
Начало проекта тут. 




Удачного дня!

Господа, алготрейдеры, вы бы стали такое торговать?

Краткосрочная стратегия на фьючерсе РТС. Торговый робот заточен на ловлю внутридневных трендов. Сделки осуществляются лимитными заявками. Позиции на следующий день не переносятся.
Период тестирования — 7 лет (2009-2015). Комиссия и проскальзование в тестах учтены и составляют 10 п. (20 п. на круг). Тесты проводились без учета плечей и без реинвестирования. На Сбере и Сишке тоже вроде работает.
 

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 31.05.2016
Начало проекта тут. 




Удачного дня!

Предыдущая статья: Выбор прибыльной торговой системы. Часть 1 Таймфрейм.

                В данной статье проведем небольшое исследование с целью понять, как зависят результаты тестирования от количества протестированных сделок, и какое число сделок должно быть в тестах. Для исследования используем базу данных, в которой собраны результаты тестов более 50000 торговых систем, сгенерированных с помощью конструктора торговых роботов 3CBot, состоящих из 1-2 индикаторов технического анализа (подробнее про тесты данных систем написано в Часть 1 Таймфрейм).

                Для исследования отбираем все результаты тестов торговых систем за 2013-2015 г. Все эти системы делим на 9 групп по числу совершенных сделок: 0-10, 11-30, 31-60, 61-100, 101-200, 201-400, 401-700, 701-1000 и больше 1000. В периоде 2013-2015 г. отберем только системы, где показатель «Годовая прибыль / Макс.просадка» > 1 и проверим, какой процент систем отработает в плюс в 2016 г. (с 1 января по 30 мая). Итоги по таймфреймам 15 минут, 60 минут и 1 день будем подводить отдельно.

( Читать дальше )

коллега, интересуется: как в скрипте WLD4 Pro ограничить количество сделок за 1 календарный день,
сам не помню, но подозреваю что как то через «PositionCount».
Cпасибо.

Привет всем кто соскучился по сиртаки.
Прочитал тут темку про фильтр боковика, и про то что трендовухи сливают в пиле.


( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 30.05.2016
Начало проекта тут. 




Удачного дня!

Нашли интереснейший пост в западных интернетах. В нём говориться про проблемы API и не очень хорошее отношение брокеров к алгоритмическим трейдерам.
Т.ч. проблемы АПИ актуальны не только в России. Это повсеместно...

Введение

Какое бы программное обеспечение мы не использовали для автоматизации торговли, всем нам нужна связь брокера с алгоритмом, чтобы получить ценовые предложения и места для торговли. Очевидно, простая задача. И почти любой брокер поддерживает её через такие протоколы, как FIX, на автоматизированной платформе типа MT4™, или через специальный API. Но если Вы уверены, что сможете быстро соединить торговое ПО с API брокера, то будете неприятно удивлены. Уважаемые брокеры – пожалуйста, прочтите этот пост и попытайтесь сделать жизнь программистов немного проще!

API брокера позволяет программному обеспечению торговать, получать ценовые предложения и загружать историю цены. Эти три функции являются неотъемлемой частью автоматизированной системы. Хорошо, когда имеются дополнительные функции, которые восстанавливают торговый статус, статус счета и параметры актива. Это шесть-семь функций, нужных, когда вы считаете вход/выход из системы. У API брокера зачастую же более 100 функций. Таким образом, следует предположить, что, по крайней мере, 6 из них должны быть охвачены. Но, к сожалению, это не так и неудачи начинаются уже с установки и запуска API.

( Читать дальше )

Доброе утро, коллеги!
Прямая трансляция торговли на сегодня: 27.05.2016
Начало проекта тут. 




Удачного дня!

… На примере одного алгоритма: