Торговые роботы

Подходит для тайм-фреймов старше М15. 

В этой системе нам важно определить направление общего тренда.
Чаще всего в алгоритмах для этого применяется фильтр из МА с большим периодом (100-200-300), типа если цена выше «машки» — только покупаем, ниже — только продаем. Такой фильтр хоть часто и оправдан, имеет большой недостаток — он некорректно работает в периоды, когда на рынке нет выраженной глобальной тенденции. Если мы торгуем руками, то лучше использовать другой фильтр — трендовые линии. Т.е. если восходящая трендовая линия пробита вниз — допускаются только шортовые позиции, вплоть до момента, когда будет пробита уже нисходящая трендовая линия (вверх), тогда будут допускаться только лонговые позиции. Разумеется, трендовые линии должны быть масштабные, т.е. если мы торгуем, например, на Н1, то линия должна рисоваться на Н3-Н4, т.е. должна захватывать пару-тройку недель.

Для определения точки входа применяем следующий метод (на примере шортовой позиции):
когда после двух подряд «белых» свечей цена идет вниз и пробивает нижний из минимумов этих двух «белых» свечей — входим sell.
Не обязательно, чтобы эти две «белые» свечи были рядом с экстремумом, или одна из них была экстремальной. Если подряд идут более двух «белых» свечей, контрольными считаются две последние.
Если до пробития, чередуясь с «черными», успели сформироваться еще две подряд «белые» свечи — контрольными становятся они. Важно, чтобы пробитие произошло в течение сессии.
И не берем в расчет дожики и свечки, расстояние от минимума до максимума у которых менее 30% от АTR(период 60).

( Читать дальше )

Так уж получилось что я буду часто вспоминать сливы в газе
smart-lab.ru/blog/873260.php
но так и выводов в связи с этим сделано много и именно это и подталкивало к работе.
я радовался что на газе наделал систем с 70% выигрыша...


( Читать дальше )

Следующий вопрос, который был интересен, это оптимальный интервал реинвестирования прибылей/убытков. Есть ли он как экстремум?
Дисклеймер: все расчеты по портфелю производятся из допущения, что мы имеем дневные доходности по кучи систем на куче инструментов.
При получении этих доходностей изначально с запасом учтены необходимые издержки, но при дальнейшем подневном портфелировании для ребаланса или реинвестирования все манипуляции проделываются в идеальном режиме.

Я прошёлся скользящим окошком от 1 до 1000 дней и посмотрел, как меняется средняя годовая доходность портфеля в зависимости от того, как часто делается реинвестирование прибылей/убытков:

Получается, что экстремума нет, а оптимум это (в идеальных условиях) реинвестировать прибыли/убытки каждый день, т.е. максимально часто.
Также получилось, что, если мы не реинвестируем полгода, то теряем на этом в среднем полпроцента. То есть сперва потеря 1% годовых за год. Дале угол наклона меняется и в среднем за год теряется 0,5% от нереинвестирования. Если же не делать реинвестирования 4 года (1000 дней), то «теряется» треть доходности исследуемого портфеля.

Наконец-то полностью профондировал свой ИИС типа Б и наконец доделал (почти) модель для фондового рынка под ИИС.

Буду какое-то время показывать динамику счета.



На сегодняшний момент 1/2 часть ИИС отдана под срочный рынок и 1/2 часть под фондовый, но в ближайшее время все средства ИИС переедут на фондовый рынок.

Зачем я это показываю?


-У меня есть идея, что трейдеры должны иметь ИИС счет типа Б, инвесторы должны иметь ИИС счет типа А, а примкнувшие ничего не должны.
-Хочу показать инвесторам и прочим писателям/читателям смарт-лаба, что алго на фондовом рынке могут быть существенно успешнее, чем остальные соискатели
-На ИИС счете все в одинаковом положении с фондированием. 1 млн в год туда и ноль обратно. финита-ля-комедия, никаких чудес :)
-очень много вопросов на тему алго: процентов много, а где реальные деньги? здесь можно показать реальные деньги, небольшие, но это удобно.

( Читать дальше )

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

BBBY, оптимальная цена для покупки — 1.63$. Цель — 1.7491$. Предсказанная вероятность роста 88.4%
CVNA, оптимальная цена для покупки — 10.465$. Цель — 11.3505$. Предсказанная вероятность роста 78.8%
NVAX, оптимальная цена для покупки — 9.42$. Цель — 10.1298$. Предсказанная вероятность роста 76.7%


Результаты поста от 2023-01-24

BBBY, купили по 3.34$. Продали 6 февраля по 3.6059$. Итоговый процент +7.96%
CVNA, купили по 7.26$. Продали 27 января по 7.7981$. Итоговый процент +7.41%
FATE, купили по 5.49$. Продали 27 января по 5.8922$. Итоговый процент +7.33%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Пока суровый февраль пилит во всех торгуемых инструментах кроме NG, сижу ковыряюсь в портфельном тестировании всех систем на всех инструментах. Посчитал загрузку счета от 0 до 1. Получилась такая картина:

0 это в тех случаях, когда по всем инструментам по всем системам аут. Такого не бывает почти никогда.
1 это в тех случаях, когда по всем инструментам по всем системам полные позиции. Такого тоже почти никогда не бывает.
В среднем загрузка портфеля вышла на уровне 0,65. Почти золотое сечение:) Медиана почти совпадает со средним.
Это подневные данные.

Далее у меня возникла гипотеза, что наверное, максимальная вармаржа по счету будет в те дни, когда загрузка в портфеле не только выше средней, но и близка к единице.

Построил такую диаграмку:

( Читать дальше )

Каждый трейдер по мере своего развития в торговле формирует свою торговую систему — набор правил, согласно которым он действует. Чтобы проверить свою торговую систему по истории графика используют бэктест. В бэктесте задается большое количество параметров: условие входа и выхода, объем входа и выхода, комиссия сделки, тейк профит и стоп лос сделки и так далее. По полученным данным, таким как, доходность в процентах или в валюте, количеству закрывшихся сделок по стопу или по тейк профиту, можно судить об эффективности стратегии на заданном временном промежутке истории графика.

Выбирая для бэктеста различные по типу активы и находящиеся в разной фазе инструменты, можно понять насколько ваша торговая система применима к ним.

Я тестирую свои торговые системы или индикаторы на языке программирования Pine Script в социальной сети для трейдеров Trading View. На этом языке есть встроенные функции для бэктеста, но мне было удобней написать свои и гибко менять настройки так как мне надо.

( Читать дальше )

Закончилась история с моими адр Сбербанка, которые покупал через IB 28 февраля. Не прошло и года:

• в мае IB сконвертил их в локалки
• в ноябре я подал на принудительный перевод в Райфайзен
• в декабре бумаги оказались на моем счету — но заблокированные
• в феврале (на прошлой неделе) Райф их разблокировал, но цену покупки подтверждать не стал

Можно конечно все продать и заплатить 13% со всей суммы, но я на эти деньги в более долгосрочном плане смотрю, поэтому принял решение еще 2 года подержать для долгосрочного владения и использовать эти активы для маржинальной торговли.
Сейчас акции отправились в БКС для того, чтобы можно было осуществить.

До этого всегда делал на Америке алгоритмическую торговлю, а тут кажется придется заняться и российским рынком. Подход сейчас видится достаточно простым: генерация простейших сигналов (в ворлдкванте это называют альфами) и сборка это все в портфель стратегий. Торговля на фьючах на дневках.
Медленные стратегии, с больший потенциалом для емкости. Знакомые кванты кто делали стратегии на российском рынке рассказывали, что ожидаемая доходность: 30% готовый. Ну посмотрим. Постараюсь делать свои расчеты и результаты публичными.

На Санкт-Петербужской бирже, по мнению нейросети Investington, сейчас актуальны следующие позиции:

A, оптимальная цена для покупки — 147.37$. Цель — 156.8231$. Предсказанная вероятность роста 0%
PARA, оптимальная цена для покупки — 23.69$. Цель — 25.5489$. Предсказанная вероятность роста 0%
PCG, оптимальная цена для покупки — 15.57$. Цель — 16.8484$. Предсказанная вероятность роста 0%


Результаты поста от 2023-01-23

CVNA, купили по 7.015$. Продали 27 января по 7.5667$. Итоговый процент +7.86%
BBBY, купили по 3.04$. Продали 24 января по 3.2918$. Итоговый процент +8.28%
RIOT, купили по 6.33$. Продали 30 января по 6.7241$. Итоговый процент +6.23%

Итого: из 3 сигналов 3 оказались верными.


Что это такое? || Отчет

Ниже представлен код двух способов построения дивергенции. Один с помощью функции корреляции, другой с помощью функции пивот.

Построение дивергенции с помощью функции корреляции

ta.correlation()  — Коэффициент корреляции. Описывает степень, на которую две серии стремятся отклониться от своих ta.sma значений.

7  — передаем значение встроенной функции ta.rsi в переменную rsi

8  — задаем коэффициент корреляции, на который будет реагировать индикатор

9 - задаем расчетный период корреляции

11  — переносим значение встроенной функции корреляции ta.correlation в переменную correlation

14  — задаем цвет направления корреляции, изначально бесцветный

15  — с помощью тернарного оператора задаем два условия дивергенции типа Strong. Первое условие медвежьей дивергенции, цвет будет красный, второе — бычьей и цвет зеленый. В случае не выполнения обоих условий цвет будет серый.

( Читать дальше )