Так уж получилось что я буду часто вспоминать сливы в газе
smart-lab.ru/blog/873260.php
но так и выводов в связи с этим сделано много и именно это и подталкивало к работе.
я радовался что на газе наделал систем с 70% выигрыша...
Казалось что всё хорошо, чем выше процент выигрыша тем надёжней система, я даже читал про такое неоднократно. И я уже много лет отбраковывал системы с процентом выигрыша меньше 40%. На практике также подтверждено что они отстой.
Но недавно прочитал (уже не помню где, но я собственно всё написал оттуда, не смысла читать и можете сами проверить) что чел монтекарлил системы с разными процентами выигрыша (с одинаковой прибыльностью). И оказалось что самыми стабильными оказались системы с 50% выигрыша. Всё что выше или ниже вело к увеличению рисков просадок или краха при неверном рискменеджменте.
Ауч. Неожиданно. Я с недоверием к такому отнесся. Но после слива с газом изменил своё мнение. Теперь думаю что это близко к правде. Системы с 70-75% знатно встряли.
Я так не разделяю, но если задуматься, для меня винрейт отражает выраженность закономерности. Но в данном случае это не равно робастности и не равно запасу прочтности. Для этих целей мне больше нравится PF и т.д.
Я делал много тестов для выявления какой критерий работает. Тесты показали для разных временных интервалов и таймфреймов одинаковую закономерность:
Работает отбор по PF, по Итог/Макс ДД, Шарп.
Не работает Винрейт и другие критерии.
Не превышать размер входа только остаётся.
При первом показателе в 50% на реале проигрыш более вероятен из-за комиссий и 'ухода' оптимизированного параметра от исторического значения. А при 60% по-прежнему выиграть вероятнее, можно потерять лишь в его размере сильно.
Во-вторых, есть еще concentration risk: если какая-то система дает хороший перформанс на истории — значит, ее начинают эксплуатировать много трейдеров, а это приводит к концентрированным ставкам, и когда все пытаются сделать на выход (по стоп-лоссам или моментумам) — получается большая резкая просадка. Лечится диверсификацией и грамотным риск-менеджментом, чтобы concentration risk отслеживать и контролировать.