SMART-LAB
Новый дизайн
Мы делаем деньги на бирже
Информация
Блог им. Artemunak
всплыла контринтуитивная фигня на просадке
- 22 февраля 2023, 09:05
- |
Так уж получилось что я буду часто вспоминать сливы в газе
smart-lab.ru/blog/873260.php
но так и выводов в связи с этим сделано много и именно это и подталкивало к работе.
я радовался что на газе наделал систем с 70% выигрыша...
Казалось что всё хорошо, чем выше процент выигрыша тем надёжней система, я даже читал про такое неоднократно. И я уже много лет отбраковывал системы с процентом выигрыша меньше 40%. На практике также подтверждено что они отстой.
Но недавно прочитал (уже не помню где, но я собственно всё написал оттуда, не смысла читать и можете сами проверить) что чел монтекарлил системы с разными процентами выигрыша (с одинаковой прибыльностью). И оказалось что самыми стабильными оказались системы с 50% выигрыша. Всё что выше или ниже вело к увеличению рисков просадок или краха при неверном рискменеджменте.
Ауч. Неожиданно. Я с недоверием к такому отнесся. Но после слива с газом изменил своё мнение. Теперь думаю что это близко к правде. Системы с 70-75% знатно встряли.
smart-lab.ru/blog/873260.php
но так и выводов в связи с этим сделано много и именно это и подталкивало к работе.
я радовался что на газе наделал систем с 70% выигрыша...
Казалось что всё хорошо, чем выше процент выигрыша тем надёжней система, я даже читал про такое неоднократно. И я уже много лет отбраковывал системы с процентом выигрыша меньше 40%. На практике также подтверждено что они отстой.
Но недавно прочитал (уже не помню где, но я собственно всё написал оттуда, не смысла читать и можете сами проверить) что чел монтекарлил системы с разными процентами выигрыша (с одинаковой прибыльностью). И оказалось что самыми стабильными оказались системы с 50% выигрыша. Всё что выше или ниже вело к увеличению рисков просадок или краха при неверном рискменеджменте.
Ауч. Неожиданно. Я с недоверием к такому отнесся. Но после слива с газом изменил своё мнение. Теперь думаю что это близко к правде. Системы с 70-75% знатно встряли.
теги блога Artemunak
- bitcoin
- btc-e
- excel
- happiness
- happiness seems to be loneliness
- holding for the longest time
- jc-trader
- psy
- robot_artemunak
- some great reward
- the best
- TSLAB
- автоследование
- акции
- алготрейдинг
- алор
- АЛОР БРОКЕР
- альпари
- арбитраж
- биржа
- биткоин
- Биткойн
- биток
- боты
- брокеры
- будущее
- веселье
- волатильность
- вопрос
- выкладываю роботов
- граали
- графомания
- гуру
- дивиденды
- доверительное управление
- ДУ
- есть вещи поважнее фондового рынка
- здоровье
- зож
- избранное
- инвестиции
- индикаторы
- интрадей
- итоги
- итоги года
- книги
- Космическая программа томных тёлочек
- кризис среднего возраста
- криптовалюта
- кукл
- ликвидность
- лохматое золото
- лудомания
- лчи
- лчи 2015
- лчи 2017
- лчи 2018
- лчи 2019
- лчи 2021
- ЛЧИ 2023
- магия
- маленький трейдер
- Малышок
- мир дикого запада
- мозговик
- мосбиржа
- мохнатое золото
- нефть
- нищетрейдинг
- опрос
- оптимизация
- оффтоп
- памм
- пенсии
- плоскоземелье
- просадки
- путь к 10 миллионам
- Путь к миллиону
- путь к успеху
- риски
- роботы
- сбер
- сбербанк
- Сергей Морозенко
- сиртаки
- сливы
- смартлаб
- счастье
- Терри
- тестирование
- торговые роботы
- торговый софт
- трейдер средней полосы
- трейдинг
- тслаб
- туземун
- финам
- форекс
- Шушуша
- юмор
Я так не разделяю, но если задуматься, для меня винрейт отражает выраженность закономерности. Но в данном случае это не равно робастности и не равно запасу прочтности. Для этих целей мне больше нравится PF и т.д.
Я делал много тестов для выявления какой критерий работает. Тесты показали для разных временных интервалов и таймфреймов одинаковую закономерность:
Работает отбор по PF, по Итог/Макс ДД, Шарп.
Не работает Винрейт и другие критерии.
Не превышать размер входа только остаётся.
При первом показателе в 50% на реале проигрыш более вероятен из-за комиссий и 'ухода' оптимизированного параметра от исторического значения. А при 60% по-прежнему выиграть вероятнее, можно потерять лишь в его размере сильно.
Во-вторых, есть еще concentration risk: если какая-то система дает хороший перформанс на истории — значит, ее начинают эксплуатировать много трейдеров, а это приводит к концентрированным ставкам, и когда все пытаются сделать на выход (по стоп-лоссам или моментумам) — получается большая резкая просадка. Лечится диверсификацией и грамотным риск-менеджментом, чтобы concentration risk отслеживать и контролировать.