всплыла контринтуитивная фигня на просадке

Так уж получилось что я буду часто вспоминать сливы в газе
smart-lab.ru/blog/873260.php
но так и выводов в связи с этим сделано много и именно это и подталкивало к работе.
я радовался что на газе наделал систем с 70% выигрыша...

Казалось что всё хорошо, чем выше процент выигрыша тем надёжней система, я даже читал про такое неоднократно. И я уже много лет отбраковывал системы с процентом выигрыша меньше 40%. На практике также подтверждено что они отстой.
Но недавно прочитал (уже не помню где, но я собственно всё написал оттуда, не смысла читать и можете сами проверить) что чел монтекарлил системы с разными процентами выигрыша (с одинаковой прибыльностью). И оказалось что самыми стабильными оказались системы с 50% выигрыша. Всё что выше или ниже вело к увеличению рисков просадок или краха при неверном рискменеджменте.
Ауч. Неожиданно. Я с недоверием к такому отнесся. Но после слива с газом изменил своё мнение. Теперь думаю что это близко к правде. Системы с 70-75% знатно встряли.

торговые роботы алготрейдинг трейдинг

Artemunak

Москва

609

33 211

с 24 января 2015

18 Комментариев

T-800
22 февраля 2023, 09:17
70% выигрыша это показатель Кол.сделок win/Кол.сделок los?
+1
- asfa
  22 февраля 2023, 09:42
  T-800, скорее «Кол.сделок win/Кол.сделок total»
  +1
Rosh
22 февраля 2023, 09:17
Нелогично как-то
0
Replikant_mih
22 февраля 2023, 09:28
Ну потому что не лучшая метрика для ориентирования на). При прочих равных больший винрейт, понятно, лучше. Но не при прочих, если например, у двух систем одинаковый PF, то у системы с меньшим винрейтом будет больше отношение средней положительной к средней отрицательной. У системы с большим винрейтом он будет меньше, соответственно при прочих равных и сам средний положительный трейд будет меньше, значит и запас прочности будет меньше. Как-то так, наверно.

Я так не разделяю, но если задуматься, для меня винрейт отражает выраженность закономерности. Но в данном случае это не равно робастности и не равно запасу прочтности. Для этих целей мне больше нравится PF и т.д.
+3
- T-800
  22 февраля 2023, 10:03
  Replikant_mih, согласен.
  Я делал много тестов для выявления какой критерий работает. Тесты показали для разных временных интервалов и таймфреймов одинаковую закономерность:
  Работает отбор по PF, по Итог/Макс ДД, Шарп.
  Не работает Винрейт и другие критерии.
  
  +2
Шустрый Йожег
22 февраля 2023, 09:34
Твои слив в газе не из за системы, а из за того что хочется подержать бога за бороду и нет стопов.
+2
krolix
22 февраля 2023, 09:41
Живу с системами с винрейтом около 40%, привык уже. Конечно, больший винрейт психологически комфортнее, но… По газу тоже не радужно, но не как у вас. Понаделал к осени систем лонг-онли трендовых, а оно потом только падает, причем, сверхтехнично. Так что и рост не успели забрать и на таком идеальном падении на заборе сидят
+2
Forecast
22 февраля 2023, 09:51
Тренд наш друг.

0
- Replikant_mih
  22 февраля 2023, 09:57
  Forecast, Нормальная у вас такая крепкая дружба).
  +1
svgr
22 февраля 2023, 10:07
Такого быть не может (про близость к 50%). Если система по доле прибыльных сделок на уровне 55-60% и при этом отношение размеров средних сделок в + и в — больше 1, то она хорошая.
Не превышать размер входа только остаётся.
При первом показателе в 50% на реале проигрыш более вероятен из-за комиссий и 'ухода' оптимизированного параметра от исторического значения. А при 60% по-прежнему выиграть вероятнее, можно потерять лишь в его размере сильно.
0
MadQuant
22 февраля 2023, 10:08
Во-первых, % выигрыша ненадежный показатель (можно мало выигрывать и много проигрывать — отсюда и просадки) — лучше на Sharpe-like ratios смотреть, как на показатель стабильности. Не зря же Шарп еще называется «information ratio»?
Во-вторых, есть еще concentration risk: если какая-то система дает хороший перформанс на истории — значит, ее начинают эксплуатировать много трейдеров, а это приводит к концентрированным ставкам, и когда все пытаются сделать на выход (по стоп-лоссам или моментумам) — получается большая резкая просадка. Лечится диверсификацией и грамотным риск-менеджментом, чтобы concentration risk отслеживать и контролировать.
+3
- Artemunak
  22 февраля 2023, 10:59
  MadQuant, про concentration risk интересно. Из очевидного кажется что нужно просто более плохие системы использовать, по всем метрикам, а всё остальное не особо поможет. Но что-то не хочется так делать. Кто что скажет ещё про concentration risk?
  0
monko
22 февраля 2023, 10:13
это просто-напросто парафраз от «больше доходность-больше риски»
0
robomakerr
22 февраля 2023, 12:49
Просто 70-80% winrate должен получаться не за счет пересиживания, тогда всё ок. MAE в помощь.
+1
22022022
22 февраля 2023, 14:42
На практике системы которые показывали 30-40% могут показывать в будущем 50-80%, и наоборот. Как то не особо верится в системы с постоянной 50%
0