Успех вашей торговой системы в бэктесте. Анализ ТС на Pine Script

Каждый трейдер по мере своего развития в торговле формирует свою торговую систему — набор правил, согласно которым он действует. Чтобы проверить свою торговую систему по истории графика используют бэктест. В бэктесте задается большое количество параметров: условие входа и выхода, объем входа и выхода, комиссия сделки, тейк профит и стоп лос сделки и так далее. По полученным данным, таким как, доходность в процентах или в валюте, количеству закрывшихся сделок по стопу или по тейк профиту, можно судить об эффективности стратегии на заданном временном промежутке истории графика.

Выбирая для бэктеста различные по типу активы и находящиеся в разной фазе инструменты, можно понять насколько ваша торговая система применима к ним.

Я тестирую свои торговые системы или индикаторы на языке программирования Pine Script в социальной сети для трейдеров Trading View. На этом языке есть встроенные функции для бэктеста, но мне было удобней написать свои и гибко менять настройки так как мне надо.

Приведу пример бэктеста на простейшей торговой системе основанной на работе с EMA (экспоненциальной средней скользящей), период скользящей - 20, таймфрейм - 1D. Инструмент для теста выберем криптовалютную пару - BTCUSDT, биржи Binance. Условие входа в сделку в лонг — закрытие свечки выше скользящей, тейк профит по цене 10 % роста, стоп лос по цене 5 % падения цены. Условие входа в сделку в шорт — закрытие свечки ниже скользящей, тейк профит по цене 10 % падения цены, стоп лос по цене 5 % роста цены.

Мы видим по результирующей таблице следующую информацию:

Тест проводился по истории за последние 52 месяца, прибыль указана в USDT (стартовый капитал 20 USDT), значения желтым цветом — доходность за месяц и год, средняя за эти периоды. Значения серым не настраивались для данного теста.

Стратегия имеет низкий винрейт, и выходит в маленький плюс благодаря соотношению прибыль к риску 2:1, и на данном таймфрейме и инструменте показала малую эффективность.

Стратегию можно пробовать улучшать различными опциями: менять размер тейк профит/стоп лос, включить трейлинг тейк профита/стоп лос, просто переводить в безубыток, заходить в сделку при закрытии на определенный процент над скользящей, заходить в сделку при ретесте скользящей и так далее.

Если у кого то есть вопросы по pine script или желание проверить какую-то торговую систему на бэктесте — пишите в комментарии.

❗ Торговая система указанная в статье приведена в качестве примера, её использование не служит рекомендацией к действиям по применению данной стратегии.