Технический анализ

Добрый день!
Часто читаю и слышу от трейдеров что единственное что необходимо для успешной торговли — это график цены. Цена учитывает все — постулат технического анализа.
Попробуем вдуматься почему это может быть так?
1. Почему бы цене разворачиваться по каким то уровням, индикаторам и еще бог знает чему? Откуда ей знать что здесь «сильный уровень»? Единственное объяснение которое приходит в голову — это то что большое количество участников рынка изучили одни и те же индикаторы, нарисовали одни и те же уровни и получили сигнал на торговлю в одну сторону примерно в однои и то же время. В этом случае конечно цена развернется. Но есть один нюанс — уровень должны увидеть даже не БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО участников рынка, а участники рынка, обладающие БОЛЬШЕЙ ЧАСТЬЮ РЕСУРСОВ (читай — денег). Как вы думаете, тот кто владеет портфелем в несколько сот миллионов или несколько миллиардов — он торгует по теханализу? Думаю нет...
2. Таким образом, знание технического анализа дает преимущество в том плане что вы можете прогнозировать как будет поступать та аудитория, которая «знает» теханализ. Кстати, крупняк тоже знает как «должна» вести себя бумага, но понимает, что многое зависит и от него. Крупняк вполне может использовать свое знание ТА для извлечения прибыли.

( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: Сегодня рисуем флаг с поддержкой в районе 147 500 и сопротивлением 151 000. Важной статистики нет. Рекомендую лонг при снижении.
 
ВНЕШНИЙ ФОН



ИТОГ: Внешний фон негативный –0,19 с вероятностью 54%

smart-lab.ru/blog/14336.php
smart-lab.ru/blog/12602.php

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

15М: На графике сформировали флаг. Если сегодня утром снижения до 147 500 не будет, то стоит искать момент для входа в лонг с целью еще одного теста уровня 151 000. Сегодня серьезной статистики нет,  так что следим за внешним новостным фоном.

( Читать дальше )

На текущий момент Сбербанк находится у верхней границы треугольника. В понедельник буду открывать по нему среднесрочный шорт со стопом над предыдущим максимумом 87,25 р. и целью у нижней границы треугольника, которая совпадает с районом незакрытого гэпа от 30.12.11 на уровне 80 р.

Сбербанк 2ч

Как и ожидалось, в пятницу рынок откатил назад. Конечно, выход из клина должен быть более сильным, чего я, к сожалению, не увидел. Поэтому на предстоящей неделе я вижу 2 варианта развития событий. Наиболее вероятный — дальнейшее снижение. Верхняя граница треугольника в индексе РТС была достигнута. В этой же точке проходит уровень 61,8% от всей волны роста 2009-2011 гг, и 100ЕМА на дневном масштабе. Такое сплетение сопротивлений пройти будет очень сложно. Нижняя граница треугольника (на недельном масштабе) проходит на уровне ~1400 пунктов, но я не такой оптимистичный  »медведь» )). Скорее всего, интервал движения в случае дальнейшего отката составит 1420-1500 пунктов, т.е. всего 80 пунктов. Такое расстояние индекс вполне может преодолевать за 1 день.
 
     Второй вариант, хоть и менее вероятный, со счетов мы не сбрасываем. В случае обновления (и закрепления) максимумов предыдущей недели рынок может очень сильно ускориться, сокращая спред с западными и заокеанскими коллегами. Сильно — это не «50 пунктов и коррекция», это жесткий вынос и практически казнь «медведей». Напоминаю, что высота треугольника 450 пунктов.

( Читать дальше )

Итак, мы видим что долгое время температура находилась в боковике, примерно, -2 +10 градусов, было несколько ловушек, с последующей косолидацией в виде треугольника. Недавно произошел пробой вниз этого треугольника, с целью выхода -18, по области -22 градуса мороза.

Тарим лыжи, коньки, варежки. Хорошего отдыха, и не болеть!

Фрактально-зигзаговый разворот — достаточно известная фигура теханализа. Я сам до недавнего времени нередко пользовался её услугами. Одной из модификаций этой фигуры является всем знакомое «двойное дно». Выглядит этот паттерн приблизительно так, как показано на рисунке, здесь изображён разворот на падении. Естественно существует и обратная фигура, то есть разворот на росте.

Рынок меняется, мутирует, и, как живой организм, точнее как колония организмов :-). Я заметил за последние года полтора, что паттерн больше не работает в том виде, в котором он был изначально преподнесён теми, кто его вычленил из картины рынка. Теперь, чаще всего, он выглядит следующим образом:


Ну и, конечно же, практика. На графике евродоллара как раз сформировался модифицированный шаблон


Мирошниченко Михаил (consortium)

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: рабочий коридор 149-152. Тест 149 сверху вниз и проторговка новых высот.
 
ВНЕШНИЙ ФОН



ИТОГ: Внешний фон нейтральный 0,03 с вероятностью 54%

smart-lab.ru/blog/14336.php
smart-lab.ru/blog/12602.php

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

15М: Хай для роста уровень 155 — тот самый уровень, с которого мы валились в декабре прошлого года. Сегодня важной статистики нет и более вероятен боковик с выносами на уровень 152.
Первая поддержка 149 000, которую сегодня будем тестировать сверху.

Валились с уровня 155 на 131 всего 7 дней, а вот обратно росли – МЕСЯЦ. Вот и думай после этого, что лучше шорт или лонг.

( Читать дальше )

Все-таки индекс РТС достиг цели 1507 пунктов, о которой я писал вчера. Все основные бумаги находятся около значимых сопротивлений, о них я расскажу чуть ниже. А сейчас я хотел бы обратить Ваше внимание на индекс ММВБ и ММВБ10 (индекс голубых фишек). Несмотря на казалось бы неплохой прирост в индексе, совершенно очевидно, что рынок под конец сессии продавали, а индекс держали искусственно. Этим объясняется большая разница в приросте.



По планиметрии на дневном масштабе индекс ММВБ встретил на своем пути целое сплетение сопротивлений, а на часовом масштабе можно увидеть консолидацию, очень похожую на клин. Если это действительно так, то при закреплении ниже 1490 пунктов имеет смысл открывать «короткие» позиции.





( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ: жду повторения вчерашнего дня – снижение до 147 500 и продолжение роста.
 
ВНЕШНИЙ ФОН



ИТОГ:Внешний фон слабоположительный 0,06 с вероятностью 54%

smart-lab.ru/blog/14336.php
smart-lab.ru/blog/12602.php

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

15М: Восходящий канал продолжает свою работу по вытягиванию российского рынка. Если сегодня пробьем уровень 150 (со второго раза), то можем увидеть ускорение движения вверх. Ширина канала 7,5 тыс. пунктов, так что выбирайте размер позиции и момент входа.



( Читать дальше )

ПРОГНОЗ НА СЕГОДНЯ:Лонг на уровне 145 с целью второго теста уровня 149 000.
 
ВНЕШНИЙ ФОН

ИТОГ: Внешний фон нейтральный 0,01 с вероятностью 54%

smart-lab.ru/blog/14336.php
smart-lab.ru/blog/12602.php

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТИНА

15М: Пока двигаемся в восходящем коридоре, и я бы рекомендовал присмотреться к покупке на уровне 145 с возможностью удержания до уровня 149, но он будет не сегодня. Сегодня нас ждет день консолидации и проторговки пробитого 145 уровня.

На часах у меня поддержка в районе 144 300. Так что пока ее не пробьем – работаем от лонга.

( Читать дальше )