Технический анализ

Неделя была очень волатильной.
Детальный анализ текущих результатов приведен на рисунках в конце публикации.
Результаты мониторинга торговых рекомендаций:
— уровень риска на открываемую сделку — примерно 4% от баланса счета;
— количество удерживаемых открытых позиций — 21.
Прибыль (убыток) за последнюю неделю:
— прибыль по закрытым позициям — 91% от стартового баланса недели;
— плавающая прибыль (по эквити) — 178% от стартового баланса недели.
Прибыль (убыток) с начала месяца:
— прибыль по закрытым позициям — 195% от стартового баланса месяца;
— плавающая прибыль (по эквити) — 330% от стартового баланса месяца.
Прибыль (убыток) за прошлые месяцы по закрытым позициям:
— август: убыток 12.4%.

Среди трейдеров популярен анекдот.
Входят в лифт два трейдера и аналитик.
Трейдеры: Ну, теперь-то ты скажешь, гад, вверх или вниз. :)

В практике трейдинга, даже если аналитик и скажет вверх или вниз, делу это не сильно поможет. Кроме направления трейда надо еще выбрать точки/выхода с прибылью и убытком и оценить время удержания позиции. Т.е. нужен торговый план, который аналитики обычно не составляют по той причине, что план из всего многообразия сценариев развития ситуации выбирает один-единственный вариант, отбрасывая все остальные.

Движение рынка хаотично и определяется множеством одновременно действующих факторов, создавая совокупность одновременно существующих трендов различной длительности и направления. Поэтому у трейдера всегда остается проблема выбора одного возможного варианта действий из множества возможных «что делать, где и когда». Решение этой задачи требует соответствующей квалификации и опыта, без которых просто невозможно воспользоваться результатами анализа  рынка. Проще думать, что аналитики несостоятельны, а информация, выдаваемая ими, бесполезна.


( Читать дальше )

В течение нескольких последних лет в блоге автора публикуются аналитические статьи с анализом рынка на основе разложения графика цены по базису стохастических волновых трендов — SWT-метод.
В основе метода лежит аксиома, учитывающая тот очевидный факт, что изменение цены любого актива на любом промежутке времени равно сумме всех изменений цены внутри данного промежутка, а также предположение о независимости действий отдельных участников рынка. На этой основе строится теория, сводящая процессы движения рыночных цен к широкому классу физических систем с самоорганизованной критичностью (или систем с фликкер-шумом), имеющих фрактальные свойства и описывающих широчайший класс природных явлений от осыпания песка в песочных часах до объектов геологического и космического масштаба.
Теория систем с самоорганизованной критичностью позволяет с единых позиций объяснить фрактальный характер и природу цикличного движения рыночных цен, иерархию и вложенность циклов и некоторые други особенности реальных рыночных процессов.

( Читать дальше )