ТРЕЙДИНГ

Время на чтение 12+ минут.

Уведомление: Статья — частное мнение, которое не является инвестиционной рекомендацией и не является рекомендацией к действиям. Если у вас есть свои замечания и предложения, то пожалуйста, пишите их в комментариях.

В статье содержится критика (оценочные суждения) экономических фантазий. Если вы не любите, когда кто-то приводит факты, разрушающие вашу картину мира, пожалуйста, не читайте статью (может сразу внести меня в черный список дабы защитить свое ЧСВ)

Огромная благодарность EdWilde. Он задал очень правильные вопросы к предыдущей статье и дал правильные замечания. Я подумал и решил, что следует обновить статью и сделать более корректный расчет

1.    Преамбула (или Контекст)

На Смартлабе в последнее время было опубликовано множество статей, содержащих мнения об инвестировании, FIRE и других идеях. Читать было интересно, особенно радовали дискуссии в комментариях. Приведу свой разбор проблемы: именно такой анализ я проводил 4 года назад, когда решал «идти на биржу или нет, а каких результатов я хочу достичь?»

( Читать дальше )

 Как же жаль, что мне не попалась такая статья в 2012 году, когда я только начинал заниматься торговлей на фондовом рынке. Через сколько же проблем и потерь денег мне пришлось пройти. Ведь для создания своей системы получения прибыли надо переработать большое количество информации и учесть множество факторов. А вам я представляю систему закрытия позиции прямо сейчас, и не одну, а сразу ТРИ!!! Это предфинальная статья моей Энциклопедии среднесрочно-долгосрочной торговли, в финальной статье я подведу итоги, и это будет завершение проекта из 22 статей, которые полностью покрывают данный тип торговли.

Итак, встречайте 21 статью Энциклопедии среднесрочно-долгосрочной торговли! Системы закрытия позиций для удобной фиксации прибыли:

Ядро. Лестница. Цель.

Когда позиция начинает выходить на прибыль, встаёт вопрос, как эту прибыль зафиксировать, не потеряв её, ведь движение графиков хаотичны и непредсказуемы. Для этого я и придумал 3 системы, в каждой есть свои плюсы и минусы, и вам остаётся только выбрать, какая окажется наиболее удобная.

( Читать дальше )

Ист. фото: Astrid Stawiarz / Getty Images, РБК

На рынке это ощущается особенно ясно. Мы строим сценарий, ждём определённый ход событий, а потом приходят данные, которые рассказывают другую историю. В такие моменты взгляд легко цепляется за старую картину и пропускает новые сигналы. 

Мысль Далио напоминает о простой вещи: факты меняются быстрее, чем наши ожидания. Цена, отчётность, новости, реакция отрасли — всё это показывает реальное положение дел. Когда удаётся смотреть на них спокойно, решения становятся чище и проще.

────────

На практике

► К каждой позиции держать короткую заметку: что поддерживает идею сейчас.

► После выхода отчётов и новостей сравнивать эту заметку с тем, что происходит в реальности.

► Если опоры для идеи ослабли, корректировать позицию так же спокойно, как когда она появилась. 

────────

Были ли у вас случаи, когда рынок уже шёл в новую сторону, а вы ещё держались за старый сценарий? Что в тот момент мешало переключиться?

t.me/+V2h-CSwLJ29kMTVk — присоединяйтесь, чтобы вместе расти и достигать успеха!

( Читать дальше )

Всем привет! Если видео не грузит в ютубе, то можно смотреть в телеграм: t.me/bogdanoffinvest/9601
или на других платформах:

📱 Ютуб www.youtube.com/watch?v=6g5f8VfKk-I
📱 ВК vk.com/video-221504876_456240104
📱 Рутуб rutube.ru/video/db2b6dc665e8917ed90a25af9b2b7eb0/
📱 Дзен dzen.ru/bogdanoffinvest

00:00 — Логика рынка
09:28 — S&P500, Nasdaq, Hang seng
10:27 — RGBI, IRUS (Индекс Мосбиржи), RTSI (Индекс РТС)
11:12 — Сбер, Т-банк, ВТБ, Газпром, Газпром нефть, Лукойл, Роснефть, Новатэк, МТС, Мечел, Сегежа, Сургутнефтегаз прив.
12:11 — Юань-рубль, рубль-доллар, фьючерс юаня, прогноз рубля.
13:08 — Фьючерс на газ, Природный газ США, Газ TTF, Нефть, Фьючерс нефти
14:21 — DXY, US10Y, VIX, Серебро, фьючерс серебро, Золото, фьючерс золото
15:30 — TLT, Биткойн, Apple, Tesla, Китайские акции
16:26 — Итоги по рынку акций
18:18 — IRAO, MAGN, X5, MOEX
21:10 — AFLT, CHMF, IRKT, ASTR

Горизонт — 3-я неделя декабря — подведение красной черты, когда посмотрю, что вышло. Дальше будет портфель на январь-февраль глобальный, буду смотреть глобально по разным таймфреймам, взлетит-невзлетит-грохнется, делать расчеты и выводы, потом если из чего будет соберу портфель (D1, W1). Только «суперликвидные» акции, если так можно сказать? Если этот рынок ликвидный (я лично так не считаю и всячески говорю, что его лучше избегать, не торговать). КПД нулевое по сравнению с затраченными усилиями.

Структура портфеля





Есть позиция-фаворит на декабрь, в которую перекидываю все свободное. Уже в ней 40 млн, будет 80.
С г буду кончать — надоела.

Сбер брал вчера под движение вверх, но немного не так взял низко, как просело на вечерке, а так можно было бы чуть лучше. Вышел, как уже говорил, что роста нет, будут валиться вниз. 

Другую не палю, она так скоро продам, а то вдруг… деньги любят тишину.


Если вам всеж очень хочется тут торговать, то надо глобально ловить большой отскок. Я пока не делал далеких расчетов, поэтому не скажу когда он будет, и будет ли вообще. 

( Читать дальше )

Проп-трейдинг — одна из самых быстрорастущих отраслей розничного финансового рынка. За последние несколько лет она прошла путь от нишевого решения для профессионалов до массовой модели доступа к капиталу, которую используют десятки тысяч трейдеров по всему миру.

Но, как и в любой молодой индустрии, быстрый рост принес не только возможности, но и заблуждения. Многие участники до сих пор не понимают, как устроена экономика проп-компаний, почему одни берут деньги за участие, другие, наоборот, инвестируют в трейдеров, чем отличается процесс отбора в платных и бесплатных моделях, какие проп-сервисы действительно ориентированы на талант, а не на комиссии.

Что такое проп-трейдинг

Термин «проп-трейдинг» (proprietary trading) исторически относится к торговле, которую осуществляет компания на собственные средства. В классическом понимании речь шла о торговых отделах банков и хедж-фондов, в которых трейдеры управляли капиталом организации, а не своими личными средствами.

Современная версия проп-трейдинга упростила доступ к таким возможностям: сегодня независимый трейдер может работать с капиталом компании, даже не являясь ее сотрудником, достаточно пройти отбор и соблюдать правила риск-менеджмента.

( Читать дальше )

Идея в том чтоб учитывать импульсы и их складывать.
Берем несколько последних пересечений цены со средней и от этих точек вычисляем значение по формуле: 10*x/(x*x+1), где x — количество баров от точки пересечения. И прибавляем полученное значение к средней. Если пересечение было вниз, то берем значение с минусом.
Таким образом, можем просуммировать по разным средним и получаем рассчитанное значение графика, по которому смотрим перегибы, которые будут сигналами к лонгу или шорту. Формула определяет график импульса относительно средней.

На картинке в идеале искомая кривая X.


( Читать дальше )

Нарыл в инете индюк Heiken ashi. вот как он выглядит 

Работает он под Mt5. Сложного ничего нет. Синие столбики гистограммы — покупка. Красные — продажа. Скачать в моем блоге тут: IsraStock — блог израильтянина: Индикатор на базе свечей Heiken Ashi

Привет всем, здесь давал свои комментарии (https://t.me/blog_arttech/625 и https://t.me/blog_arttech/627) о том, что основными продавцами активов физикам сейчас являются маркет-мейкеры. Шортистов в этом деле практически нет. Я высказала свою точку зрения, не согласившись с этим утверждением, с доводами. Сейчас я решил расшить эту тему. Также ранее на этому тему писал посты: https://smart-lab.ru/blog/1232624.php и smart-lab.ru/blog/1233835.php

 

Конечно, может я и не прав. Давайте тогда исходить от обратного и того, что мы знаем. Итак, шортистов нет, или они составляют крайне мало количество. Все продажи были из своих. Хорошо, допустим, но что это кардинально меняет? Как только ключевая ставка снизится, и геополитика снизит свой градус, эти же ребята будут набирать свои позиции обратно. И тот навес продаж, который продавливал рынок вниз развернется на 180 градусов и развернет рынок же обратно.

 

Или допустим другой вариант. Брокеры, наоборот, заняли строну держателей денег в сделках РЕПО.

( Читать дальше )