ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Друзья,
В отпуске прочитал книгу про Джима Саймонса, как он создал самый прибыльный хедж фонд.
Основная мысль, которую я отметил это то, что он набирал команду ботанов-математиков и программистов, которые в итоге создали крутую диверсифицированную алгоритмическую систему. За 20 лет средняя доходность 39% в долларах, ни одного убыточного года.

Мои взгляды на трейдинг:
1. Трейдинг должен быть автоматизирован, чтобы избежать человеческого фактора.
2. Нужны идеи, как у Саймонса. У одного трейдера есть 3 системы, у 10ти уже 30.
3. Нужны деньги. Но если есть прибыль, деньги будут.

Что я предлагаю:
1. У меня есть довольно неплохая и надежная торговая платформа под Квик.
2. У меня есть три неплохие трендовые системы и одна арбитражная.
3. Мы собираем команду 2-5 человек, обмениваемся идеями по системам, программируем их и получаем прияники.

Группа будет закрытая, несколько человек.
Писать можно сюда или в ЛС.

Как добиться успеха в алгоритмической торговле?

 

С чего начать?

 

Сегодня в открытом доступе много информации об алгоритмической и количественной торговле. Трейдера, которого привлекает эта область, хочет синтезировать как можно больше информации, когда он только начинает. В результате новички могут быть ошеломлены «параличом анализа» и потратить много своего ценного времени на алгоритмическую торговлю, не добившись значительного прогресса. В этой статье я расскажу о том, как я подошел бы к алгоритмической торговле в качестве новичка, если бы только начинал свой путь. Эта статья окрашена личным опытом, поэтому, пожалуйста, прочитайте ее с пониманием того, что я описываю то, что работает для меня. Я не претендую на то, чтобы быть гуру по личному или профессиональному развитию, но мне удалось развить свои навыки алгоритмической торговли до такой степени, что я смог оставить свою основную работу для торговли на рынках – так что, возможно, у меня есть личный опыт и понимание, которые могут быть полезны для вас. В этой статье, я намерен предоставить вам некую «дорожную карту» для начала и достижения максимально эффективного прогресса, поделившись некоторыми практическими вещами, которые я узнал на своем пути в качестве алготрейдера.

( Читать дальше )

часть первая


( Читать дальше )

Загляните сюда. По данным МосБиржи физики вчера резко нарастили лонги по фьючерсу РТС.



Давно такого не было, чтобы за день ОИ физлиц изменился сразу на 27000 контрактов. Обычно максимальное приращение составляло 8000 — 15000 контрактов. Такое эмоциональное поведение может ещё больше толкнуть цену фьючерса вниз. 
Будьте осторожны, ближайшие два — три дня лучше понаблюдать за рынком со стороны, находясь без позиций. Тем же кто рискнет сыграть на отскок могу порекомендовать закрывать позиции вблизи больших скоплений объёма на 156700, 157800 и 158100.

Поскольку июль — месяц убыточный (у меня), сижу маюсь всякой фигнёй и считаю считалочки.
Взялся ковырять шорты, который на нашем рынке вполне неплохо идут по тренду.
Один из способов проверить систему — торгануть её там, где она не обкатывалась, но где она должна работать.
За основу я взял свои ришные шорты и прогнал их на сбере, который с 2017 года перестал торговать.

Первая система:

А вот так она на сбере:


( Читать дальше )

Господа кто проконсультирует по переводу файлов lua в luac, чтоб так же работали в квике?

Не затрагиваю софт кванта и железо для алготрейдинга, потому что каждому свое.



А вот вычислительных ресурсов кванту постоянно не хватает.

Вычислительные ресурсы.

Квант в команде занят изысканиями, нахождением некой альфы. Для этого требуются немалые вычислительные ресурсы. Уровень исследований напрямую от них зависит. У одиночки все очень скудно с этим, поэтому единственный вариант — некие ноу-хау, прорывная алгоритмическая оптимизация и т.д. Все то, что позволяет приблизиться к покрытию задач, которые совсем не лобовым способом могут быть поставлены хедж-фондом на локальный супер-компьютер.

Некоторый исследовательский прорыв получается достигнуть через алгоритмическую оптимизацию. Приоткрыть дверь туда, где простой обыватель не ходит.
Однако, количества ядер и памяти все время не хватает, даже если получилось алгоритмически ускорить расчеты в 1000 раз.

( Читать дальше )

DELETED196

Всем известен старинный индикатор Пробоя. Этот индикатор для Quik'а найдёте на smart-lab.ru/blog/704033.php
Когда-то по нему торговали, покупая на пробое вверх максимума предыдущих N баров и продавая на пробое минимума. Похоже, сегодня эта стратегия вышла из моды.

Возможен другой подход к отслеживанию экстремумов. Регистрировать пробой не на фиксированном числе баров (по ширине графика), но на фиксированном уходе цены от предыдущего экстремума (по высоте графика). Это столь же известный индикатор Зигзаг. Минимальный уход цены от предыдущего экстремума — размах зигзага, необходимый для смены тренда, я именую силой тренда.

Мало кто пытался строить торговую стратегию на основе Зигзага. Самое ходовое возражение против Зигзага — он не предсказывает тренд. Абсурд. Никто и ничто не предсказывает будущего!
Более того. Зигзаг даёт самое объективное и наглядное представление о чередовании трендов заданной силы.

Я некоторое время назад уже предлагал вниманию публики индикатор зигзага для

( Читать дальше )

Знакомые, близкие, друзья, родственники. Точно такие же люди что и сидят на Смарт Лабе. Как только ты дерзнёшь рассказать о том что у тебя дела идут чуть лучше чем у других, у многих неизбежна реакция отторжения. И каждый из нас подсознательно знает о том что люди начнут борзеть и пытаться тебя заклевать – стоит лишь произнести несколько заветных фраз о успехе.

Показать машину, сказать что девочки на тебя смотрят, что деньжата водятся. И вот уже ДАЖЕ совершенно не знакомые люди, не вдаваясь в детали начинают просто поливать тебя херами на ровном месте.

 

Вот так это выглядит. Как в публичном пространстве, так и в жизни. И все мы про это знаем.

 

Напомню, авторитетный человек заявил: «Никто не хочет чтобы у Вас получилось»: https://smart-lab.ru/blog/708011.php

Добавлю, БОЛЬШИНСТВО И САМИ НЕ ХОТЯТ ЧТОБЫ У НИХ ПОЛУЧИЛОСЬ. Ведь придётся учиться жить с ненавистью странных людей вокруг. Проще и безопаснее – ничего не делать и уверять всех вокруг что это — хорошо.

( Читать дальше )