ТОРГОВЫЕ РОБОТЫ

Всем привет!
Решил затестить самый популярный индикатор с Tradingview — Индикатор поглощения разрыва (Fair Value Gap Absorption Indicator [LuxAlgo]).

Его описание можно найти тут: https://ru.tradingview.com/script/3q4Hafiv-Fair-Value-Gap-Absorption-Indicator-LuxAlgo/

Отсортировал по популярности стратегии и индикаторы тут: https://ru.tradingview.com/scripts/
Из индикаторов он был первым.

Сделал скрипт для TSLab, для теста прикрутил к индикатору возможность входа в лонг и в шорт в направлении возникновения разрыва, также сделал возможность настроить отступ от конца разрыва вглубь перед входом, и как доп фильтр тренда прикрутил по две SMA-шки для лонга и для шорта. Также есть ограничение на минимальное расстояние разрыва в процентах от цены (РасстМаксМинРост или РасстМаксМинПадение).

Тест сделал на Сбербанк 1д. с 2019г.
С плечом получилось 392% прибыли при 79,76% прибыльных сделок.
Просадка 22,87%.

В скрипте разбил робота на две части — «Индикатор поглощения разрыва» и «Остальной скрипт». Кому нужен только индикатор просто удаляйте блок Остальной скрипт и прикручивайте к своим роботам.

( Читать дальше )

✅Результат за прошедшую неделю: +$300,50 (+1,5%)

💵Результат с начала месяца: $1 094,70 (+5,47%)

( Читать дальше )

Серия постов «Коннекторы к OsEngine» закончена.

Это ГОТОВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЛИФТ прямиком в большую разработку программного обеспечения. Оттуда, где бы ты там сейчас не был. Твой шанс научиться приносить обществу пользу экстра-класса.

Вспомним ещё раз, зачем всё это. И будем закругляться.

 

 

 1.    Трейдинг делает бедных беднее. И большинство тут ЗРЯ.

Нет больших депозитов и нет возможности их пополнять – нет возможности заработать в трейдинге.

Понятное дело правило не железное. Можно припомнить пару человек, которые его нарушили, однако его правильность на отдельно взятом индивиде плюс минус стремиться к единице.

Мне кажется (ведь я и сам такой) проблема усугубляется тем что, когда кто-то зарабатывает, надо об этом обязательно кричать на весь мир. Понятное дело о неудачах писать не принято. В итоге на поверхности инфополя только успешные истории. И кажется, что деньги текут рекой на всех подряд, как из рога изобилия и без остановки. И, казалось бы, в целом можно и даже счёт не открывать. Открыл график в ТрейдингВью – уже деньги начали на карту капать)

( Читать дальше )

Почему на фьючерсе Si брокер Финам, платформа метатрейдер 5 при тестировании советника, график результатов выглядит неверно, там появляется просадка которой нет в списке сделок и ордеров, а в бектесте просадка в 200%, например депозит 100 000 рублей, и показывает просадку около 269 000 рублей, когда в списке убыточные сделки по 500 рублей и их не так много по сравнению с прибыльными, а итог теста прибыль 7000? См скрины. Спасибо.


( Читать дальше )

Почти все популярные биржи камрады уже взяли в переработку. Осталось не очень много, плюс для некоторых из них придётся использоваться VPN. Разговор про Крипту.

Тем не менее. Вот их список (зелёный – то, что ещё можно взять в работу):

( Читать дальше )

даю цитату




с энтим Весом всегда проблемы....
я за 5 лет тока две Системы придумал, дающие математическое положительное ожидание на дистанции, а у Веса есть целых три ...

пришлося сильно- пресильно думать, как найти третью...
к счастью, тута у Тимы есть AlexChi....

Итого три Системы, играющие  на дистанции в плюс...
1. пробой уровня...
2. скользяшка...
3. моментум...

в чистом виде можно просто как алго использовать, но лучше все же, как советует 

Монро Траут -
«трейдер, показывающий сочетание большой прибыли и низкого риска, как правило, опирается на свою интуицию и использует компьютерные сигналы как  общую ориентировку»... (результат становится, как минимум, от энтих действий в 1,5 лучше)

и еще не надо забывать про Кванта..


( Читать дальше )

Последний файл с отчётом, который надо сдать при написании коннектора к OsEngine. В этот раз речь пойдёт о инструкции для сообщества.

Где мы?

Всего должно быть четыре файла на сдаче. Файл типа word office. Сегодня говорим про последний.

( Читать дальше )

Всем добрый день!

Подключился к тестовому контуру FAST от MOEX и возникли трудности с декодированием UDP пакетов, поэтому решил обратиться за помощью к сообществу.
Написал небольшой скрипт на NodeJS для получения данных от сервера FAST.
При попытке вывода получаемых сообщений в консоль вылезают нечитабельные символы (декодирую в ASCII, также проверял UTF8 — там тоже есть проблемы с читабельностью):


Пробую перехватывать эти же пакеты с помощью Wireshark и вижу следующее:

( Читать дальше )

Третий отчёт из четырёх, который надо сдать при написании коннектора к OsEngine. В этот раз речь пойдёт о прохождении автоматических тестов.

Где мы?

Всего должно быть четыре файла на сдаче. Файл типа word office. Сегодня говорим про третий.

( Читать дальше )

Взяли в руки блокнотики?))

 

Грааль в ML для трейдинга состоит из нескольких компонентов. По сути грааль, это «правильные» ответы на вопросы:

1. Что используется в качестве объектов, на которых мы обучаемся. Что за срез. Что? – Свеча, день, тик, трейдер, стакан, паттерн? Очень важный компонент.
2. Признаковое описание этих объектов. Супер-важная тема. Пространство для креатива.
3. Таргет – важная тема, но скорее производная от «что является объектом». После выбора объекта, с таргетом становится ± понятно.
4. Тип модели. Эта штука, на самом деле не так и важна, как кажется.
5. Параметры модели (гиперпараметры и вот это вот всё). Из одних гиперпараметров кашу не сваришь, их нужно использовать скорее чтобы «не испортить блюдо».
6. Процесс. Обучения, отбора, валидации модели. Супер-важная тема тоже.

 

Пожалуй, можно составить ТОП покороче:

1. Что является объектом.
2. Признаковое описание.
3. Процесс отбора данных, обучения, отбора, валидации моделей.

( Читать дальше )