Стратегия

 🛶Есть время делать деньги — время сушить вёсла. 

Сушу вёсла:

• Продал TQQQ. На стратегии Mixed на 90% в кэше
• Фиксирую убытки на -3-4%
• Не открываю новых позиций
• Покупаю по чуть-чуть облигации 

💸Если есть желания и 🥚🥚, то шортите Nasdaq через SQQQ. 

Чем заняться в коррекцию?

• Подготовкой к Новому году🎄
• Почитайте книжки. Например это: t.me/c/1278031858/181 и t.me/c/1278031858/473
• Почитайте что делать в коррекцию. Статья тут t.me/c/1278031858/102
• Наблюдайте за акциями, которые падают медленнее, чем рынок или не падают вообще. Может это новые лидеры.  

#проденьги #коррекция

Пёс своего дождался.

Итоги ноября.

Депо: -2.97% (Для сравнения – FXUS: +3,54% FXRL: -7,06% )
В общем, легко отделался, учитывая коррекцию российского рынка до 12% на максимуме падения и коррекцию нефти на 22%. Второй красный месяц в 2021 году – первым был июль.
Мой портфель сильно поддержали долларовые активы – валютная переоценка хорошо амортизирует волатильность счёта в моменты проблем на российском рынке.
Результат с начала 2021 года: +34.15%.

Структура портфеля на 1 декабря.

Американские акции – 51%

Российские акции – 38%

Резервы – 11%

Резервы остались почти полностью в долларах. Распродал все фонды – FXMM и FXRB. Рубли потратил на покупки упавших российских бумаг.

Кому интересно, какие акции в каком количестве лежат в российском и американском портфеле — публикую всё подробно в своей “Инвест-будке” - https://t.me/invest_budka. Туда же пишу мысли по рынку и выкладываю сделки в момент совершения.

​​⚖️Стратегия Mixed. 

Три характеристики стратегии:

• Обгоняет индекс S&P500
• Лёгкая в реализации
• Три инструмента.

🤓На разработку такой стратегии меня подтолкнула статья про то, как меняется доходность, если пропустить 25 самых убыточных дней, 25 самых доходных дней. 

Ссылка: https://www.marketwatch.com/story/how-missing-out-on-25-days-in-the-stock-market-over-45-years-costs-you-dearly-2016-01-25

👨🏻‍🎓Философия стратегии Mixed состоит в том, чтобы следовать за индексом, когда он растёт и перекладываться в другие активы, когда он падает.

🤑Лего сказать чем сделать. Скажете вы. Давайте приступим к реализации. 

За основу стратегии взял Стратегию Dual Momentum Гари Антоначи.

⚙️Работает стратегия так:

Мы ожидаем, что чистая выручка компании увеличится до 321.9 млрд руб. (+3% кв/кв) вследствие роста цен на нефть (марка Urals подорожала на 5% кв/кв в рублевом выражении) и роста объемов нефтедобычи на 3%, при этом рост будет отчасти нивелирован снижением объемов нефтепереработки (-18% кв/кв). По нашим прогнозам, показатель EBITDA увеличится на 1% кв/кв до 76.8 млрд руб., а рентабельность EBITDA останется без изменений (24%). Чистая прибыль, как мы ожидаем, составит 53.8 млрд руб. против 48.6 млрд руб. во 2К21.

Преамбула

Каждый инвестор мечтает вкладывать денежные средства так, чтобы получить столь желанную альфу (доходность, которая не объясняется премиями за риск). Чувствуя на себе подбадривающий взгляд внутреннего Баффетта, альфаискатели «надрывают свое пузо» в попытке создать ту самую стратегию.

Биржевая алхимия привлекает многих, ведь интересно ответить себе на вопрос «тварь я дрожащая или альфу имею?». Те, кто, по их мнению, добился успеха на поприще инвестиций, делают свою стратегию публичной, выставляя ее на сервисах автоследования или создавая биржевой фонд.

В серии постов под названием «Генераторы альфы» мы подвергнем регрессионному анализу публичные стратегии и проверим, насколько они чувствительны к риск-премиям. Низкая чувствительность к премиям означает, что стратегия достойна носить звание «генератора альфы». Высокая чувствительность к премиям говорит о том, что в такой стратегии нет ничего особенного и рядовой инвестор сможет ее повторить.


Invest

Энел Россия занимает (не)достойное первое место в моём инвестиционном портфеле с огромной долей в 25% и относительно адекватной средней в 0,91. В абсолютном выражении это одна из самых убыточных моих позиций наравне с Башнефтью. Как так вышло? В 2020 году Президент России объявляет об очередной мере поддержки населения, а именно о введении налога на доход, полученный с банковских счетов и вкладов, и я решил некоторую часть своих денежных средств, находящихся на текущем счете в банке, переложить в акции Энел Россия с «гарантированным и фиксированным дивидендом на время стратегического репозиционирования и волатильности прибыли», по словам менеджмента компании, осознавая риски чрезмерного роста закредитованности и снижения дивидендов после трёхлетнего периода. Что было дальше, мы знаем – компания Энел Россия неожиданно отказалась от выплат гарантированных и фиксированных дивидендов за 2020 год в 2021 году. Чтобы не повторить ошибку доверия, настало время рассмотреть, как обстоит дело со стратегическим развитием и выполнением планов в компании (спойлер: не очень).